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行情、交易日及合约信息

all_instruments - 获取所有合约基础信息

python

all_instruments(type=None, date=None, market='cn')

获取某个国家市场的所有合约信息。使用者可以通过这一方法很快地对合约信息有一个快速了解，目前仅支持中国市场。可传入date筛选指定日期的合约，返回的 instrument 数据为合约的最新情况。

参数

参数	类型	说明
type	str	需要查询合约类型，例如：type='CS'代表股票。默认是所有类型
date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	指定日期，筛选指定日期可交易的合约
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下：

合约类型	说明
CS	Common Stock, 即股票
ETF	Exchange Traded Fund, 即交易所交易基金
LOF	Listed Open-Ended Fund，即上市型开放式基金（以下分级基金已并入）
INDX	Index, 即指数
Future	Futures，即期货，包含股指、国债和商品期货
Spot	Spot，即现货，目前包括上海黄金交易所现货合约
Option	期权，包括目前国内已上市的全部期权合约
Convertible	沪深两市场内有交易的可转债合约
Repo	沪深两市交易所交易的回购合约

pandas DataFrame - 所有合约的基本信息。

详细字段注释请参考 instruments 返回字段说明

范例

获取中国内地市场所有合约的基础信息：

python

[In]all_instruments()
[Out]
    abbrev_symbol order_book_id  sector_code symbol
0 XJDQ 000400.XSHE   Industrials     许继电气
1 HXN     002582.XSHE   ConsumerStaples 好想你
2 NFGF 300004.XSHE   Industrials     南风股份
3 FLYY 002357.XSHE   Industrials     富临运业
...

获取中国内地市场所有 LOF 基金的基础信息：

python

[In]all_instruments(type='LOF')
[Out]
    abbrev_symbol order_book_id product sector_code  symbol
0 CYGA 150303.XSHE null null 华安创业板50A
1 JY500A 150088.XSHE null null 金鹰500A
2 TD500A 150053.XSHE null null 泰达稳健
3 HS500A 150110.XSHE null null 华商500A
4 QSAJ 150235.XSHE null null 鹏华证券A
...

获取中国内地市场所有期货的基础信息：

python

[In]all_instruments(type='Future')
[Out]
 abbrev_symbol order_book_id product sector_code symbol
0 MH0610 CF0610 Commodity null 棉花0610
1 LD0209 GN0209 Commodity null 绿豆0209
...
3615 HS1301 IF1301 Index null 沪深1301
...

获取中国内地市场指定日期可交易的期货的基础信息：

python

[In]all_instruments(type='Future', date='20160412')
[Out]
 abbrev_symbol order_book_id product symbol
0 HJ0809 AU0809 Commodity 黄金0809
1 MH1301 CF1301 Commodity 棉花1301
...
4226 XC1103 WR1103 Commodity 线材1103
...

获取中国内地市场场内交易的可转债的基础信息：

python

[In]all_instruments(type='Convertible')
[Out]
  de_listed_date  exchange  listed_date  market_tplus  order_book_id  round_lot  status  symbol  type
0  2013-01-29  XSHG  2007-03-08  0  126003.XSHG  10  Delisted  07云化债  Convertible
1  2016-09-22  XSHG  2008-10-10  0  126018.XSHG  10  Delisted  08江铜债  Convertible
2  2015-06-02  XSHE  2013-08-19  0  128002.XSHE  10  Delisted  东华转债  Convertible
3  2015-02-26  XSHG  2010-09-10  0  113002.XSHG  10  Delisted  工行转债  Convertible
4  0000-00-00  XSHE  2019-01-21  0  128052.XSHE  10  Active  凯龙转债  Convertible
...

instruments - 获取合约详细信息

python

instruments(order_book_ids, market='cn')

获取某个国家市场内一个或多个合约最新的详细信息。目前仅支持中国市场。

注意事项

目前系统并不支持跨市场的同时调用，传入的 order_book_id list 必须属于同一国家市场，不能混合着中美两个国家市场的 order_book_id。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str OR str list	必填参数，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。中国市场的 order_book_id 通常类似'000001.XSHE'。需要注意，国内股票、ETF、指数合约代码分别应当以'.XSHG'或'.XSHE'结尾，前者代表上证，后者代表深证。比如查询平安银行这个股票合约，则键入'000001.XSHE'，前面的数字部分为交易所内这个股票的合约代码，后半部分为对应的交易所代码。期货则无此要求
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

一个 instrument 对象，或一个 instrument list。

股票，ETF，指数 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	str	证券代码，证券的独特的标识符。应以'.XSHG'或'.XSHE'或'.XHKG'结尾。 '.XSHG' - 上证，'.XSHE' - 深证， '.XHKG' - 港股
symbol	str	证券的简称，例如'平安银行'
abbrev_symbol	str	证券的名称缩写，在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如：'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写
round_lot	int	一手对应多少股，中国 A 股一手是 100 股
sector_code	str	板块缩写代码，全球通用标准定义
sector_code_name	str	以当地语言为标准的板块代码名
industry_code	str	国民经济行业分类代码，具体可参考下方“Industry 列表”
industry_name	str	国民经济行业分类名称
listed_date	str	该证券上市日期
issue_price	float	该证券发行价（元）
de_listed_date	str	退市日期
type	str	合约类型，目前支持的类型有: 'CS', 'INDX', 'LOF', 'ETF', 'Future'
~~underlying_order_book_id 已废弃~~	str	追踪基准的合约代码。目前仅限'ETF','LOF'
~~underlying_name~~ 已废弃	str	追踪基准的合约名称。目前仅限'ETF','LOF'
~~concept_names~~ 已废弃	str	概念股分类，例如：'铁路基建'，'基金重仓'等
exchange	str	交易所，'XSHE' - 深交所, 'XSHG' - 上交所
board_type	str	板块类别，'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板,'SME' - 中小企业板,'KSH' - 科创板
status	str	合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市, ~~'PreIPO' - 发行配售期间~~, ~~'FailIPO' - 发行失败~~
special_type	str	特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST 处理, 'StarST' - _ST 代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续 3 年收入为负，将被暂停交易, 'Other' - 其他
trading_hours	str	合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
least_redeem	str	最低申赎份额，仅对 ETF 基金展示
cross_market	str	沪深港通标识。True-支持，False-不支持。仅对港股生效
least_redeem	str	最低申赎份额，仅对 ETF 基金展示
market_tplus	str	交易制度，0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
purchasedate	str	申购日期
base_date	str	基日，指数专用
base_point	str	基点，指数专用

期货 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	str	期货代码，期货的独特的标识符（郑商所期货合约数字部分进行了补齐。例如原有代码'ZC609'补齐之后变为'ZC1609'）。主力连续合约 UnderlyingSymbol+88，例如'IF88' ；指数连续合约命名规则为 UnderlyingSymbol+99
symbol	str	期货的简称，例如'沪深 1005'
margin_rate	float	期货合约的最低保证金率
round_lot	float	期货全部为 1.0
listed_date	str	期货的上市日期。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
de_listed_date	str	期货的退市日期。
industry_name	str	行业分类名称
trading_code	str	交易代码
market_tplus	str	交易制度。'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
type	str	合约类型，'Future'
contract_multiplier	float	合约乘数，例如沪深 300 股指期货的乘数为 300.0
underlying_order_book_id	str	合约标的代码，目前除股指期货(IH, IF, IC)之外的期货合约，这一字段全部为'null'
underlying_symbol	str	合约标的名称，例如 IF1005 的合约标的名称为'IF'
maturity_date	str	期货到期日。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
exchange	str	交易所，'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所, 'INE' - 上海国际能源交易中心
trading_hours	str	合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
product	str	合约种类，'Commodity'-商品期货，'Index'-股指期货，'Government'-国债期货
start_delivery_date	str	开始交割日
end_delivery_date	str	结束交割日

期权 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	str	合约代码，50ETF 期权为数字代码，例如 10000615
symbol	str	合约简称
round_lot	float	最小下单手数，期权全部为 1.0
listed_date	str	合约上市日期
type	str	合约类型，'Option' 代表期权
contract_multiplier	float	合约乘数，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
underlying_order_book_id	str	合约标的代码
underlying_symbol	str	合约所属品种
maturity_date	str	合约到期日
exchange	str	交易所，'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所, 'INE' - 上海国际能源交易中心
strike_price	float	期权行权价，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
option_type	str	'C' 代表认购，'P'代表认沽
exercise_type	str	'E' 代表欧式期权，'A' 代表美式期权
market_tplus	str	交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
product_name	str	ETF 期权字母简称

现货 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	str	合约代码
symbol	str	合约简称
exchange	str	交易所，'SGEX' - 上海黄金期货交易所
listed_date	str	合约上市日期
de_listed_date	str	退市日期
type	str	合约类型，'Spot' 代表现货
trading_hours	str	合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
market_tplus	str	交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

可转债 Instrument 对象

字段	类型	说明
order_book_id	str	合约代码
symbol	str	合约简称
exchange	str	交易所，'XSHE' - 深交所，'XSHG' - 上交所
listed_date	str	合约上市日期
de_listed_date	str	退市日期
type	str	合约类型，'Convertible' 代表可转债
market_tplus	str	交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

Instrument 对象也支持如下方法：

合约已上市天数。

days_from_listed(date=None)

默认返回合约上市距离当前日期的天数。date 支持 str, 如果合约首次上市交易，天数为 0；如果合约尚未上市或已经退市，则天数值为-1

合约距离到期天数。

days_to_expire(date=None)

如果策略已经退市，则天数值为-1

获取合约最小价格变动单位。

tick_size()

例如，instruments('IF1608').tick_size()获取的就是股指期货的最小价格变动单位，为 0.2，即“一跳”的水平。

范例

获取单一股票合约的详细信息：

In [5]: instruments('000001.XSHE')
Out[5]: Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00', listed_date='1991-04-03', sector_code_name='金融', abbrev_symbol='PAYH', sector_code='Financials', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='货币金融服务', issue_price=40.0, citics_industry_code='40', citics_industry_name='银行')

获取多个股票合约的详细信息：

python

[In]instruments(['000001.XSHE', '000024.XSHE'])
[Out]
[Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00', listed_date='1991-04-03', sector_code_name='金融', abbrev_symbol='PAYH', sector_code='Financials', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='货币金融服务',industry_name='银行'),
 Instrument(order_book_id='000024.XSHE', industry_code='K70', market_tplus=1, symbol='招商地产', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Delisted', type='CS', de_listed_date='2015-12-30', listed_date='1993-06-07', sector_code_name='房地产', abbrev_symbol='ZSDC', sector_code='RealEstate', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='房地产业')]

获取期权合约基础信息

python

[In]: instruments('10000615')
[Out]
Instrument(listed_date='2016-04-28', exchange='XSHG', underlying_symbol='510050.XSHG', symbol='510050C1612A02050', underlying_order_book_id='510050.XSHG', round_lot=1, de_listed_date='2016-12-28', maturity_date='2016-12-28', option_type='C', exercise_type='E', type='Option', contract_multiplier=10220, strike_price=2.006, order_book_id='10000615', market_tplus=0, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00')

获取 000001.XSHE 20160801 该天距离合约上市日天数：

python

[In]instruments('000001.XSHE').days_from_listed('20160801')
[Out]
9252

获取期权合约 10000068 20150320 该天距离合约上市日天数：

python

[In]instruments('10000068').days_from_listed('20150320')
[Out]
3

获取 IF1608 20160801 该天距离合约到期日天数：

python

[In]instruments('IF1608').days_to_expire('20160801')
[Out]
18

获取 ZN2105C20000 20160801 该天距离合约到期日天数：

python

[In] instruments('ZN2105C20000').days_to_expire('20201225')
[Out]
122

id_convert - 交易所代码转换

python

id_convert(order_book_ids,to=None)

将交易所和其他平台的股票代码转换成米筐的标准合约代码，目前仅支持 A 股、期货和期权代码转换。例如, 支持转换类型包括 000001.SZ, 000001SZ, SZ000001 转换为 000001.XSHE

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码(来自米筐或交易所或其他平台)
to	str	'normal'：由米筐代码转化为交易所和其他平台的代码不填：由交易所和其他平台的代码转化为米筐代码

传入一个 order_book_ids，函数会返回一个标准化合约代码字符串。
传入一个 order_book_ids 列表，函数会返回一个标准化合约代码字符串 list。

范例

获取其他平台标准合约代码:

python

[In]id_convert('000001.XSHE', to='normal')
[Out]
'000001.SZ'

获取单一股票的米筐标准合约代码:

python

[In]id_convert('000935.SH')
[Out]
'000935.XSHG'

获取多个股票的米筐标准合约代码:

python

[In]id_convert(['000001.SZ', '000935.SH'])
[Out]
['000001.XSHE', '000935.XSHG']

获取单一期货的米筐标准合约代码:

python

[In]id_convert('AP810')
[Out]
'AP1810'

获取单一期货的米筐标准合约代码_CTP 代码:

python

[In]id_convert('ZC001.CZCE')
[Out]
'ZC2001'

获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码:

python

[In]id_convert('m1901-C-2500')
[Out]
'M1901C2500'

获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码:

python

[In]id_convert('SR901C4400')
[Out]
'SR1901C4400'

get_price - 获取合约行情数据

python

get_price(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended=False, expect_df=True, time_slice=None, market='cn')

获取指定合约或合约列表的行情数据（包含起止日期，周线、日线、分钟线和tick）。目前支持中国市场的股票、期货、期权、可转债、ETF、常见指数和上金所现货的行情数据，如黄金、铂金和白银产品。支持历史和实时。

注意事项

1、周线数据目前只支持'1w',依据日线数据进行合成，例如股票周线的前复权数据使用前复权日线数据进行合成，股票周线的不复权数据使用不复权的日线数据合成。
2、如需大量获取分钟或 tick 数据，建议以单只合约为单位，并设置长时段获取以提高效率。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str OR str list	必填参数，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期
frequency	str	支持数据的频率。现在支持周/日/分钟/tick 级别，默认为'1d'。 1m - 分钟线 1d - 日线 1w - 周线，只支持'1w' 日线和分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分钟线。
fields	str OR str list	字段名称
adjust_type	str	权息修复方案，仅对股票和 ETF 的日线和分钟线有效，tick为不复权，默认为`pre`。不复权 - `none`，前复权 - `pre`，后复权 - `post`，前复权 - `pre_volume`, 后复权 - `post_volume` 两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同，其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整；'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。
skip_suspended	bool	是否跳过停牌数据。默认为 False，不跳过，用停牌前数据进行补齐。True 则为跳过停牌期。
expect_df	bool	默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构,周线数据需设置 expect_df=True
time_slice	str, datetime.time	开始、结束时间段。默认返回当天所有数据。支持分钟 / tick 级别的切分，详见下方范例。
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

pandas DataFrame

bar 数据

字段	类型	说明
open	float	开盘价
close	float	收盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
total_turnover	float	成交额
volume	float	成交量
num_trades	int	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
prev_close	float	昨日收盘价（交易所披露的原始昨收价，复权方法对该字段无效）
settlement	float	结算价（仅限期货期权日线数据）
prev_settlement	float	昨日结算价（仅限期货期权日线数据）
open_interest	float	累计持仓量（期货期权专用）
trading_date	pandas.Timestamp	交易日期（仅限期货分钟线数据），对应期货夜盘的情况
dominant_id	str	实际合约的 order_book_id，对应期货 888 系主力连续合约的情况
strike_price	float	行权价，仅限期权日线数据
contract_multiplier	float	合约乘数，仅限期权日线数据
iopv	float	场内基金实时估算净值
day_session_open	float	日盘开盘价（仅限期货期权日线数据）

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	pandas.Timestamp	交易所时间戳
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
last	float	最新价
prev_close	float	昨日收盘价
total_turnover	float	当天累计成交额
volume	float	当天累计成交量
num_trades	int	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
open_interest	float	累计持仓量
a1~a5	float	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	float	卖一至五档报盘量
b1~b5	float	买一至五档报盘价
b1_v~b5_v	float	买一至五档报盘量
change_rate	float	涨跌幅
trading_date	pandas.Timestamp	交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement	float	昨日结算价（仅期货有效）
iopv	float	场内基金实时估算净值

范例

获取单一期货 20220512 - 20220513 每个交易日夜盘 23:55 至日盘 09:05 的历史分钟行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price('AG2209', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m',time_slice=('23:55', '09:05'))
[Out]
                               volume close trading_date open_interest low total_turnover open high
order_book_id datetime
AG2209      2022-05-11 23:55:00 25.0 4795.0 2022-05-12 37996.0 4794.0 1797975.0 4796.0 4796.0
            2022-05-11 23:56:00 2.0 4795.0 2022-05-12 37996.0 4795.0 143850.0 4795.0 4795.0
            ...
            2022-05-13 09:04:00 81.0 4662.0 2022-05-13 40338.0 4662.0 5665485.0 4664.0 4665.0
            2022-05-13 09:05:00 20.0 4661.0 2022-05-13 40333.0 4660.0 1398405.0 4662.0 4662.0

获取单一股票 20220512 - 20220513 每个交易日 10:00 - 11:00 的历史分钟行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price('000001.XSHE', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m', time_slice=(datetime.time(hour=10, minute=0), datetime.time(hour=11, minute=0)))
[Out]
                                    volume close num_trades low total_turnover open high
order_book_id   datetime
000001.XSHE     2022-05-12 10:00:00 1108700.0 14.39 545.0 14.36 15928007.0 14.36 14.39
                2022-05-12 10:01:00 351300.0 14.40 427.0 14.37 5052195.0 14.39 14.40
                2022-05-12 10:02:00 138400.0 14.39 301.0 14.38 1990834.0 14.38 14.39
                ...
                2022-05-13 10:58:00 481100.0 14.52 309.0 14.52 6990489.0 14.55 14.55
                2022-05-13 10:59:00 230700.0 14.52 190.0 14.51 3348303.0 14.51 14.52
                2022-05-13 11:00:00 227700.0 14.53 210.0 14.51 3306559.0 14.51 14.53

获取单一股票不复权的历史周线行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price('000001.XSHE',start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12',frequency='1w',adjust_type='none')
[Out]
                       total_turnover low open close volume num_trades high
order_book_id date
000001.XSHE 2015-04-10 2.281686e+10 16.15 16.15 19.8 1.284539e+09 554132.0 19.8

获取单一股票历史分钟线收盘价（返回pandas DataFrame）：

python

[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', fields='close',frequency='1m')
[Out]
                                    close
order_book_id  datetime
000001.XSHE  2015-04-01 09:31:00  10.3985
              2015-04-01 09:32:00  10.3721
              2015-04-01 09:33:00  10.3655

获取单一股票历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）

python

[In]get_price('000001.XSHE', start_date='20240105', end_date='20240105', frequency='tick')
[Out]
	trading_date	open	last	high	low	prev_close	volume	total_turnover	limit_up	limit_down	...	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v	change_rate	num_trades
order_book_id	datetime																					
000001.XSHE	2024-01-05 09:15:00	2024-01-05	0.0	9.11	0.00	0.00	9.11	0.0	0.000000e+00	10.02	8.2	...	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0
            2024-01-05 09:15:09	2024-01-05	0.0	9.11	0.00	0.00	9.11	0.0	0.000000e+00	10.02	8.2	...	0.0	0.0	0.0	21400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0
            2024-01-05 09:15:18	2024-01-05	0.0	9.11	0.00	0.00	9.11	0.0	0.000000e+00	10.02	8.2	...	0.0	0.0	0.0	12900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000000	0.0
...	
            2024-01-05 14:59:51	2024-01-05	9.1	9.27	9.44	9.07	9.11	197660716.0	1.838741e+09	10.02	8.2	...	0.0	0.0	0.0	1465500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017563	80597.0
            2024-01-05 15:00:00	2024-01-05	9.1	9.27	9.44	9.07	9.11	199162216.0	1.852660e+09	10.02	8.2	...	908900.0	517400.0	426800.0	899000.0	730100.0	427000.0	849600.0	567200.0	0.017563	81020.0

获取股票列表历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）

python

[In]get_price(['000001.XSHE', '000002.XSHE'], start_date='2019-04-01', end_date='2019-04-01',frequency='tick')
[Out]
                                  trading_date   open   last   high    low  prev_close       volume  ...      a5_v       b1_v      b2_v      b3_v      b4_v      b5_v  change_rate
order_book_id datetime                                                                               ...
000002.XSHE   2019-04-01 09:15:00   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0     1100.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
              2019-04-01 09:15:09   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0   158400.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
              2019-04-01 09:15:18   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0   164300.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
···
000001.XSHE   2019-04-01 14:56:33   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192947985.0  ...  574800.0   201700.0  605367.0  107200.0  180800.0  254236.0     0.028861
              2019-04-01 14:56:36   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192963385.0  ...  574800.0   219000.0  605367.0  106400.0  180800.0  254336.0     0.028861
              2019-04-01 14:56:39   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192979885.0  ...  574800.0   236200.0  605367.0  106400.0  180800.0  254236.0     0.028861
···

获取单一期货合约历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In]get_price('IF1608', '20160801', '20160801', 'tick')
[Out]
                               trading_date	open	last	high	low	prev_settlement	prev_close	volume	open_interest	total_turnover	...	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v	change_rate
order_book_id	datetime																					
IF1608	2016-08-01 09:29:00.100	2016-08-01	3174.0	3174.0	3174.0	3174.0	3184.6	3181.8	61.0	31847.0	5.808420e+07	...	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.003329
        2016-08-01 09:30:00.100	2016-08-01	3174.0	3174.0	3174.0	3174.0	3184.6	3181.8	69.0	31843.0	6.570954e+07	...	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.003329
        2016-08-01 09:30:00.600	2016-08-01	3174.0	3176.8	3176.8	3174.0	3184.6	3181.8	73.0	31840.0	6.952392e+07	...	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.002449
        ...	
        2016-08-01 14:59:58.100	2016-08-01	3174.0	3152.0	3183.8	3136.0	3184.6	3181.8	12000.0	32057.0	1.135865e+10	...	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.010237
        2016-08-01 15:00:00.100	2016-08-01	3174.0	3151.6	3183.8	3136.0	3184.6	3181.8	12001.0	32058.0	1.135960e+10	...	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.010362

获取单一股票历史15 分钟线行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-01', frequency='15m')
[Out]
                                close	volume	open	total_turnover	high	num_trades	low
order_book_id	datetime							
000001.XSHE	2015-04-01 09:45:00	8.2796	31861013.76	8.3588	349117578.0	8.4011	9066.0	8.2743
            2015-04-01 10:00:00	8.2426	21605140.80	8.2743	234301545.0	8.2848	7211.0	8.2162
            2015-04-01 10:15:00	8.3060	11539700.64	8.2479	125879392.0	8.3641	4892.0	8.2426
            2015-04-01 10:30:00	8.3007	13186285.92	8.3165	144351328.0	8.3747	3858.0	8.2743
            2015-04-01 10:45:00	8.3641	15435185.76	8.3060	169517893.0	8.3958	3839.0	8.300
...

获取沪深 300 指数60 分钟线行情（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price("000300.XSHG",start_date=20240105,end_date=20240108,frequency='60m')
[Out]
                               close	volume	open	total_turnover	high	low
order_book_id	datetime						
000300.XSHG	2024-01-05 10:30:00	3366.3220	5.057541e+09	3341.3061	7.283712e+10	3372.5444	3330.4795
            2024-01-05 11:30:00	3352.6796	2.560877e+09	3367.0722	3.397981e+10	3370.5144	3352.3108
            2024-01-05 14:00:00	3334.6497	2.095849e+09	3352.6251	3.094104e+10	3354.8987	3333.4234
            2024-01-05 15:00:00	3329.1114	2.925791e+09	3334.4250	4.449369e+10	3342.9536	3313.5542
            2024-01-08 10:30:00	3296.0220	4.753887e+09	3322.6051	7.248326e+10	3333.5160	3295.7113
            2024-01-08 11:30:00	3299.3536	2.234612e+09	3295.4830	3.113254e+10	3304.0278	3285.8166
            2024-01-08 14:00:00	3289.8385	1.790737e+09	3299.0741	2.552842e+10	3300.8893	3286.2625
            2024-01-08 15:00:00	3286.0564	2.963712e+09	3289.6838	4.161742e+10	3303.9224	3283.3421

50ETF 期权日线数据（可以看到行权价、合约乘数在 50ETF 分红前后发生了变化）

python

[In] get_price('10000615', start_date='20161125', end_date='20161130', frequency='1d')
[Out]
	                  limit_down	limit_up	strike_price	contract_multiplier	close	day_session_open	prev_close	volume	open	total_turnover	settlement	high	open_interest	prev_settlement	low
order_book_id	date															
10000615	2016-11-25	0.15031	0.59969	2.050	10000.0	0.3904	0.3653	0.3627	4037.0	0.3653	14745563.0	0.4010	0.3904	2711.0	0.3750	0.3500
          2016-11-28	0.17390	0.62810	2.050	10000.0	0.4062	0.4055	0.3904	3518.0	0.4055	14495982.0	0.4100	0.4261	2377.0	0.4010	0.3995
          2016-11-29	0.17327	0.62913	2.006	10220.0	0.4333	0.3997	0.4062	3501.0	0.3997	15053302.0	0.4400	0.4510	2016.0	0.4012	0.3843
          2016-11-30	0.20838	0.67162	2.006	10220.0	0.4171	0.4322	0.4333	3121.0	0.4322	13510805.0	0.4171	0.4409	1934.0	0.4400	0.4118

获取可转债合约日线（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price("128143.XSHE",start_date=20240105,end_date=20240105,frequency='1d')
[Out]
                        limit_down	limit_up	close	prev_close	volume	open	total_turnover	high	num_trades	low
order_book_id	date										
128143.XSHE	2024-01-05	110.0	165.0	137.699	137.5	329249.0	137.55	45220061.82	138.442	7159.0	136.4

获取回购合约日线（返回pandas DataFrame）:

python

[In] get_price("131801.XSHE",start_date=20190522,end_date=20190522,frequency='1d')
[Out]
                        close	prev_close	volume	open	total_turnover	high	num_trades	low
order_book_id	date								
131801.XSHE	2019-05-22	2.21	2.632	3906033.0	2.65	3.906033e+09	2.78	13544.0	1.0

get_auction_info - 获取股票合约盘后数据

python

get_auction_info(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, market='cn')

获取科创板、创业板等股票合约盘后固定价格交易信息，可获取历史和实时

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list，获取 tick 数据时，只支持单个合约
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期
frequency	str	数据的频率。现在支持日/分钟/tick 级别的数据，默认为'1d'。只支持'1d','1m','tick',不支持'5d'等频率
fields	str OR str list	字段名称
market	str	默认是中国市场('cn')

pandas DataFrame

字段	类型	说明
close	float	收盘价
volume	float	成交量
total_turnover	float	成交额
bid_vol	nt	申买入量(tick 数据专用)
ask_vol	int	申卖出量(tick 数据专用)

范例

获取合约列表盘后日线数据

python

[In]
get_auction_info(['688012.XSHG','688011.XSHG'],'20190722','20190722','1d')
[Out]
                           close volume total_turnover
order_book_id date
688012.XSHG 2019-07-22 81.03 112858.0 9144883.74
688011.XSHG 2019-07-22 70.17 19350.0 1357789.50

获取单一合约盘后分钟数据

python

[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','1m')
[Out]
                       close volume total_turnover
order_book_id datetime
688012.XSHG 2019-07-22 15:06:00 81.03 1400.0 113442.00
            2019-07-22 15:07:00 81.03 600.0 48618.00
...
            2019-07-22 15:29:00 81.03 3241.0 262618.23
            2019-07-22 15:30:00 81.03 1400.0 113442.00

获取单一合约盘后 tick 数据

python

[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','tick')
[Out]
                       close volume total_turnover bid_vol ask_vol
datetime
2019-07-22 15:05:00.168 81.03 1000.0 81030.00 18292.0 0.0
2019-07-22 15:05:03.168 81.03 1000.0 81030.00 18292.0 0.0
...
2019-07-22 15:30:50.280 81.03 112858.0 9144883.74 0.0 69339.0
2019-07-22 15:30:56.720 81.03 112858.0 9144883.74 0.0 69339.0

get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版）

python

get_ticks(order_book_id, start_date=None, end_date=None, expect_df=True, market='cn')

获取当日给定合约的 level1 快照行情，无法获取历史，获取历史请使用 get_price

查询时间在交易日 T 日 7.30 pm 之前，返回 T 日的 tick 数据，查询时点在 7.30pm 之后，返回交易日 T+1 日的 tick 数据。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str	必填参数，合约代码
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期，目前只支持查询当日
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期，目前只支持查询当日
expect_df	bool	默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构
market	str	默认是中国市场('cn')

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	pandas.Timestamp	交易所时间戳
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
last	float	最新价
prev_close	float	昨日收盘价
total_turnover	float	当天累计成交额
volume	float	当天累计成交量
num_trades	int	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债）
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
open_interest	float	累计持仓量
a1~a5	float	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	float	卖一至五档报盘量
b1~b5	float	买一至五档报盘价
b1_v~b5_v	float	买一至五档报盘量
trading_date	pandas.Timestamp	交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement	float	昨日结算价（仅期货有效）
iopv	float	场内基金实时估算净值
prev_iopv	float	场内基金前估算净值

范例

获取 000001.XSHE 当日 tick 数据

python

[In]
df=get_ticks('000001.XSHE')
df.head(1)
[Out]
                          open last high low iopv prev_iopv limit_up limit_down prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
000001.XSHE 2021-07-23 09:15:00 0.0 20.38 0.0 0.0 NaN NaN 22.42 18.34 20.38 0.0 ... 8700.0 11300.0 0.0 0.0 0.0 8700.0 0.0 0.0 0.0 0.0

获取 ETF 期权 10002725 当日 tick 数据

python

[In]
get_ticks('10002725',expect_df=False)

[Out]
 update_time open last high low limit_up limit_down prev_settlement prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
datetime
2021-03-09 09:15:00.020 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-03-09 09:15:00.530 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021-03-09 09:15:01.030 0 0.0000 0.6547 0.0000 0.0000 1.0124 0.3002 0.6563 0.6547 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

get_live_ticks - 获取日内 tick 数据（支持日内时间切割）

python

get_live_ticks(order_book_ids, start_dt=None, end_dt=None, fields=None, market='cn')

获取当前交易日的股票、期货、期权、ETF、常见指数和上金所现货等合约的 level1 快照行情，无法获取历史。

注意事项

start_dt 和 end_dt 需同时传入或同时不传入，当不传入 start_dt,end_dt 参数时，查询时间在交易日 T 日 7.30 pm 之前，返回 T 日的 tick 数据，查询时点在 7.30pm 之后，返回交易日 T+1 日的 tick 数据

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_dt	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始时间，采用自然日时间戳，细化到秒
end_dt	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束时间，采用自然日时间戳，细化到秒
fields	str or str list	字段名称
market	str	默认是中国市场('cn')

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	pandas.Timestamp	交易所时间戳
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
last	float	最新价
prev_close	float	昨日收盘价
total_turnover	float	当天累计成交额
volume	float	当天累计成交量
num_trades	int	成交笔数（仅支持股票、ETF、LOF、可转债
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
open_interest	float	累计持仓量
a1~a5	float	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	float	卖一至五档报盘量
b1~b5	float	买一至五档报盘价
b1_v~b5_v	float	买一至五档报盘量
trading_date	pandas.Timestamp	交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement	float	昨日结算价（仅期货有效）
iopv	float	场内基金实时估算净值
prev_iopv	float	场内基金前估算净值

范例

获取期权合约 2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 00 秒-2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 02 秒之间的 tick 数据

python

[In]get_live_ticks(order_book_ids=['10002726'],start_dt='20210309094000',end_dt='20210309094002')

[Out]

                                  trading_date update_time open last high low limit_up limit_down prev_settlement prev_close ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
10002726 2021-03-09 09:40:00.020 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ... 10 2 30 10 10 30 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:00.540 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ... 10 1 22 10 10 20 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:01.030 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ... 8 20 2 10 10 20 10 10 10 10
            2021-03-09 09:40:01.540 NaT NaT 0.6173 0.6039 0.6173 0.6033 0.9624 0.2502 0.6063 0.6072 ... 10 1 20 2 10 30 10 10 10 10

获取股票合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 30 秒之间的 tick 数据

python

[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHE','000006.XSHE'],start_dt='20200918091500',end_dt='20200918091530')
[Out]
                        open last high low iopv prev_iopv limit_up limit_down prev_close volume ... a1_v a2_v a3_v a4_v a5_v b1_v b2_v b3_v b4_v b5_v
order_book_id datetime
000001.XSHE 2020-09-18 09:15:00 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ... 900 0 0 0 0 900 2500 0 0 0
            2020-09-18 09:15:09 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ... 53500 2700 0 0 0 53500 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:18 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ... 53600 2700 0 0 0 53600 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:27 0 15.57 0 0 NaN NaN 17.13 14.01 15.57 0 ... 53500 2800 0 0 0 53500 0 0 0 0
000006.XSHE 2020-09-18 09:15:00 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            2020-09-18 09:15:09 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ... 2800 0 0 0 0 2800 9400 0 0 0
            2020-09-18 09:15:18 0 5.88 0 0 NaN NaN 6.47 5.29 5.88 0 ... 2900 0 0 0 0 2900 9300 0 0 0

获取 000001.XSHG 和 RB2101 合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 06 秒之间的 open,last ,high 等 tick 字段

python

[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHG','RB2101'],start_dt='20200918093100',end_dt='20200918093106',fields=['open','last','high'])
[Out]

                    open          last           high
order_book_id datetime
000001.XSHG 2020-09-18 09:31:00.790 3270.911 3272.8091 3275.0855
            2020-09-18 09:31:05.060 3270.911 3272.8249 3275.0855
RB2101     2020-09-18 09:31:00.093 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:00.607 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.095 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.582 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.098 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.598 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.098 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.596 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.105 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.584 3580.000 3604.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.094 3580.000 3605.0000 3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.581 3580.000 3604.0000 3611.0000

get_open_auction_info - 获取盘前集合竞价数据

python

get_open_auction_info(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, fields =None, market='cn')

获取盘前集合竞价结束，交易所撮合后的 level 1 快照。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期。如不指定日期，则默认为取当天
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期。如不指定日期，则默认为返回所填开始日期当天
fields	str or str list	字段名称，默认返回全部字段
market	str	默认是中国市场('cn')

pandas DataFrame

tick 数据

字段	类型	说明
datetime	pandas.Timestamp	时间戳
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
last	float	最新价
prev_settlement	float	昨日结算价
volume	float	成交量
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
open_interest	float	累计持仓量
a1~a5	float	卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v	float	卖一至五档报盘量
b1~b5	float	买一至五档报盘价
b1_v~b5_v	float	买一至五档报盘量
change_rate	float	涨跌幅
trading_date	pandas.Timestamp	交易日期，对应期货夜盘的情况
iopv	float	场内基金实时估算净值
prev_iopv	float	场内基金前估算净值

范例

获取单一合约集合竞价数据

In []:
get_open_auction_info('000001.XSHE','20190102','20190105')
Out[]:
                                    open   last   high    low  limit_up  ...      b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                                   ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03   9.39   9.39   9.39   9.39     10.32  ...  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03   9.18   9.18   9.18   9.18     10.11  ...   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03   9.24   9.24   9.24   9.24     10.21  ...   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0

获取合约列表集合竞价数据

python

[In]
get_open_auction_info(['000001.XSHE','000002.XSHE'],'20190102','20190105')
[Out]
                                    open   last   high    low  limit_up  limit_down  ...      a5_v      b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                                               ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03   9.39   9.39   9.39   9.39     10.32        8.44  ...   17800.0  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03   9.18   9.18   9.18   9.18     10.11        8.27  ...   16200.0   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03   9.24   9.24   9.24   9.24     10.21        8.35  ...  210900.0   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0
000002.XSHE   2019-01-02 09:25:03  23.83  23.83  23.83  23.83     26.20       21.44  ...    8593.0   35381.0  58700.0    1100.0   4800.0    100.0
              2019-01-03 09:25:03  23.79  23.79  23.79  23.79     26.29       21.51  ...    4708.0    5400.0   2400.0   13100.0  17600.0    700.0
              2019-01-04 09:25:03  23.91  23.91  23.91  23.91     26.48       21.66  ...     400.0    1800.0    200.0    5000.0   3000.0    100.0

current_minute - 获取最近的分钟线数据

python

current_minute(order_book_ids, skip_suspended=False, fields=None, market='cn')

获取给定合约当日最新的1分钟 k 线，无法获取历史。支持股票。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
skip_suspended	boolean	是否跳过停牌，默认不跳过
fields	list	可挑选返回的字段。默认返回所有
market	str	默认是中国内地市场('cn')

pandas DataFrame

分钟数据

字段	类型	说明
open	float	此分钟开盘价
high	float	此分钟最高价
low	float	此分钟最低价
close	float	此分钟收盘价
volume	integer	此分钟成交量
turnover	float	此分钟成交额
iopv	float	场内基金实时估算净值

范例

获取平安银行和浦发银行最近的分钟数据

python

[In]
current_minute(["000001.XSHE","600000.XSHG"])
[Out]
                                open	high	low	close	volume	total_turnover	num_trades
order_book_id	datetime							
000001.XSHE	2025-11-13 09:59:00	11.66	11.66	11.65	11.66	202300.0	2357739.0	178
600000.XSHG	2025-11-13 09:59:00	11.68	11.68	11.67	11.68	385900.0	4508481.0	156

获取 A2511 和 10009217 最近的分钟数据

python

[In]
current_minute(order_book_ids=['A2511','10009217'])
[Out]
                                trading_date	open	high	low	close	volume	total_turnover	open_interest
order_book_id	datetime								
A2511	        2025-11-13 10:00:00	20251113	4099.0000	4099.0000	4099.0000	4099.0000	0	0.0	1435.0
10009217	    2025-11-13 10:00:00	20251113	0.7001	0.7007	0.7001	0.7007	3	21021.0	1340.0

get_price_change_rate - 获取历史涨跌幅

python

get_price_change_rate(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, expect_df=True, market='cn')

目前只支持股票、期货、指数、可转债。历史涨跌幅基于后复权价格。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	必填参数，合约代码，可输入 order_book_id, order_book_id list
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期，不传入 start_date ,end_date 则默认返回最近三个月的数据
expect_df	bool	默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构
market	str	默认是中国内地市场('cn')

pandas DataFrame

范例

获取平安银行以及沪深 300 指数一段时间的涨跌幅情况。

python

[In]
get_price_change_rate(['000001.XSHE', '000300.XSHG'], '20150801', '20150807')
[Out]
order_book_id 000001.XSHE 000300.XSHG
date
2015-08-03 0.037217 0.003285
2015-08-04 0.003120 0.031056
2015-08-05 -0.020995 -0.020581
2015-08-06 -0.004766 -0.009064
2015-08-07 0.006385 0.019597

current_snapshot - 获取当前行情快照

python

current_snapshot(order_book_ids, market='cn')

获取某一合约当前的 LEVEL1 行情快照，支持集合竞价数据获取。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or strlist	必填参数，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。
market	str	默认是中国市场('cn')，目前仅支持中国市场

Tick 对象或者一个 Tick list

属性	类型	注释
datetime	pandas.Timestamp	时间戳
order_book_id	string	合约代码
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
last	float	最新价
prev_settlement	float	昨日结算价
prev_close	float	昨日收盘价
volume	float	成交量
total_turnover	float	成交额
limit_up	float	涨停价
limit_down	float	跌停价
open_interest	float	累计持仓量
trading_phase_code	float	停牌标识。T-正常交易、H-临时停牌、P-全天停牌。目前仅支持深交所股票
asks	list	卖出报盘价格，asks[0] 代表盘口卖一档报盘价
ask_vols	list	卖出报盘数量，ask_vols[0] 代表盘口卖一档报盘数量
bids	list	买入报盘价格，bids[0] 代表盘口买一档报盘价
bid_vols	list	买入报盘数量，bid_vols[0] 代表盘口买一档报盘数量
iopv	float	场内基金实时估算净值
prev_iopv	float	场内基金前估算净值
close	float	当日收盘价（现货专用，约 15：30 可取，可以用是否大于 0 判断是否已有值）
settlement	float	当日结算价（现货专用）

范例

获取期权合约 90000337 当前快照数据

python

[In] current_snapshot('90000337')
[Out]
Tick(ask_vols: [1, 1, 1, 10, 1], asks: [0.5119, 0.517, 0.5206, 0.5207, 0.522], bid_vols: [1, 1, 1, 1, 1], bids: [0.5007, 0.4967, 0.4926, 0.492, 0.4897], datetime: 2021-03-09 15:02:00, high: 0.6316, iopv: nan, last: 0.5118, limit_down: 0.1144, limit_up: 1.128, low: 0.5118, open: 0.6057, open_interest: 266, order_book_id: 90000337, prev_close: 0.6344, prev_iopv: nan, prev_settlement: 0.6212, total_turnover: 160569, trading_phase_code: T, volume: 27)

获取某一股票当前快照数据

python

[In] current_snapshot('000001.XSHE')
[Out]
Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-07-24 11:30:00, high: 13.99, iopv: nan, last: 13.69, low: 13.66, open: 13.97, open_interest: None, order_book_id: 000001.XSHE, prev_close: 14.01, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 1199992014, trading_phase_code: T, volume: 86853387)

获取某一期货当前快照数据

In [22]: current_snapshot('RB2010')
Out[22]: Tick(ask_vols: [158, 655, 954, 247, 373], asks: [3775.0, 3776.0, 3777.0, 3778.0, 3779.0], bid_vols: [25, 513, 90, 56, 2214], bids: [3774.0, 3773.0, 3772.0, 3771.0, 3770.0], datetime: 2020-07-24 11:30:00.143000, high: 3805.0, iopv: nan, last: 3774.0, low: 3766.0, open: 3804.0, open_interest: 1360251.0, order_book_id: RB2010, prev_close: 3806.0, prev_iopv: nan, prev_settlement: 3787.0, total_turnover: 29219994570.0, trading_phase_code: None, volume: 772145.0)

获取多个当前快照数据

python

[In] current_snapshot(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
[Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-07-24 11:30:00, high: 13.99, iopv: nan, last: 13.69, low: 13.66, open: 13.97, open_interest: None, order_book_id: 000001.XSHE, prev_close: 14.01, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 1199992014, trading_phase_code: T, volume: 86853387),
 Tick(ask_vols: [251300, 4100, 13300, 344430, 13200], asks: [10.58, 10.59, 10.6, 10.61, 10.62], bid_vols: [1200, 124406, 294800, 136200, 170100], bids: [10.57, 10.56, 10.55, 10.54, 10.53], datetime: 2020-07-24 11:29:59.860000, high: 10.8, iopv: nan, last: 10.57, low: 10.55, open: 10.78, open_interest: None, order_book_id: 600000.XSHG, prev_close: 10.84, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 363418169.0, trading_phase_code: T, volume: 34090105)]

get_trading_dates - 获取交易日列表

python

get_trading_dates(start_date, end_date, market='cn')

获取某个国家市场的交易日列表（起止日期加入判断）。

参数

参数	类型	说明
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	必填参数，开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	必填参数，结束日期
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

datetime.date list - 交易日期列表

范例

python

[In]
get_trading_dates(start_date='20160505', end_date='20160505')
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 5)]

get_previous_trading_date - 获取历史某个交易日

python

get_previous_trading_date(date, n=1, market='cn')

返回指定日期之前的第n个交易日

参数

参数	类型	说明
date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	必填参数，指定日期
n	int	n 代表往前第 n 个交易日。默认为 1，即前一个交易日
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

datetime.date - 交易日期

范例

python

[In]
get_previous_trading_date('20160502',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 4, 29)]

get_next_trading_date - 获取未来某个交易日

python

get_next_trading_date(date, n=1, market='cn')

返回指定日期之后的第n个交易日

参数

参数	类型	说明
date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	必填参数，指定日期
n	int	n 代表未来第 n 个交易日。默认为 1，即下一个交易日
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

datetime.date - 交易日期

范例

python

[In]
get_next_trading_date(date='2016-05-01',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 3)]

get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日

python

get_latest_trading_date(market='cn')

获取最近一个交易日（若当天为交易日，则返回当天；若当天为节假日，则返回上一个交易日）

参数

参数	类型	说明
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

datetime.date - 交易日期

范例

python

[In]
get_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2019, 11, 22)

get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段（即将退役）

python

get_trading_hours(order_book_id, date=None, expected_fmt='str', frequency='1m', market='cn')

默认获取当前点国内市场合约字符串形式的连续竞价交易时间段。

注意事项

该 API 即将退役，可使用 get_trading_periods

参数

参数	类型	说明
order_book_id	str	必填参数，合约代码
date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	指定日期。使用场景，部分合约的当前和历史的连续竞价交易时间段会有不同
expected_fmt	str	期望返回的数据类型, 默认为 str，可选值为 str, time, datetime 'str' -这个函数会返回字符串 'time' - 这个函数会返回 datetime.time 类型 'datetime' - 这个函数会返回 datetime.datetime 类型
frequency	str	频率,默认为 1m, 对应米筐分钟线时间段的起始, 为 tick 时返回交易所给出的交易时间
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

string - 交易时间

范例

获取单个合约的交易时间

In [20]: get_trading_hours('000001.XSHE')
Out[20]: '09:31-11:30,13:01-15:00'

获取单个合约的交易时间, 指定返回 datetime.time 类型

In [20]: get_trading_hours("000001.XSHE", expected_fmt="time")
[[datetime.time(9, 31), datetime.time(11, 30)],
 [datetime.time(13, 1), datetime.time(15, 0)]]

获取单个合约在2025-11-13的交易时间, 指定返回 datetime.datetime类型

In [20]: get_trading_hours("A2511", date=20251113, expected_fmt="datetime")
[[datetime.datetime(2025, 11, 12, 21, 1),
  datetime.datetime(2025, 11, 12, 23, 0)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 9, 1),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 10, 15)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 10, 31),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 11, 30)],
 [datetime.datetime(2025, 11, 13, 13, 31),
  datetime.datetime(2025, 11, 13, 15, 0)]]

get_trading_periods - 获取合约连续竞价时间段（新）

python

get_trading_periods(order_book_ids, start_date =None, end_date=None, frequency='1m', market='cn')

默认获取当前点国内市场合约字符串形式的连续竞价交易时间段。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or list	必填参数，合约代码，给出单个或多个 order_book_id
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期。不指定 start_date，end_date 默认返回最近三个月的数据
frequency	str	频率,默认为 1m, 对应米筐分钟线时间段的起始, 为 tick 时返回交易所给出的交易时间
market	str	默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

pandas DataFrame

范例

获取单个合约一段时间的连续竞价交易时间段

In [20]: get_trading_periods('000001.XSHE',20250901,20250910,'1m')
Out[20]:                trading_hours
order_book_id	date
000001.XSHE	2025-09-01	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-03	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-04	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-05	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-08	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-09	09:31-11:30,13:01-15:00

获取多个合约一段时间的连续竞价交易时间段

In [20]: get_trading_periods(['000001.XSHE','IF2512'],20250901,20250902,'1m')
Out[20]:                trading_hours
order_book_id	date
000001.XSHE	2025-09-01	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02	09:31-11:30,13:01-15:00
IF2512	    2025-09-01	09:31-11:30,13:01-15:00
            2025-09-02	09:31-11:30,13:01-15:00

get_yield_curve - 获取收益率曲线

python

get_yield_curve(start_date=None, end_date=None, tenor=None, market='cn')

获取某个国家市场在一段时间内收益率曲线水平（包含起止日期）。目前仅支持中国市场。

数据为 2002 年至今的中债国债收益率曲线，来源于中央国债登记结算有限责任公司。

参数

参数	类型	说明
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期，不传入 start_date ,end_date 则默认返回最近三个月的数据
tenor	str	标准期限，默认返回全部。'0S' - 隔夜，'1M' - 1 个月，'1Y' - 1 年
market	str	默认是中国市场('cn')，目前支持中国市场。

pandas DataFrame - 查询时间段内无风险收益率曲线

范例

python

[In]
get_yield_curve(start_date='20130104', end_date='20140104')

[Out]
                0S      1M      2M      3M      6M      9M      1Y      2Y  \
2013-01-04  0.0196  0.0253  0.0288  0.0279  0.0280  0.0283  0.0292  0.0310
2013-01-05  0.0171  0.0243  0.0286  0.0275  0.0277  0.0281  0.0288  0.0305
2013-01-06  0.0160  0.0238  0.0285  0.0272  0.0273  0.0280  0.0287  0.0304

                3Y      4Y   ...        6Y      7Y      8Y      9Y     10Y  \
2013-01-04  0.0314  0.0318   ...    0.0342  0.0350  0.0353  0.0357  0.0361
2013-01-05  0.0309  0.0316   ...    0.0342  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
2013-01-06  0.0310  0.0315   ...    0.0340  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
...

get_live_minute_price_change_rate - 获取当日分钟累计收益率（股票，指数）

python

rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(order_book_ids)

获取当日分钟累计收益率（股票，指数）

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or list	必填参数，合约代码，给出单个或多个 order_book_id

pandas DataFrame

字段	类型	说明
change_rate	float	当前分钟累计收益率

范例

获取多个合约当日分钟涨跌幅

python

[In]
rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
order_book_id        000001.XSHE  600000.XSHG
datetime
2022-09-23 09:31:00    -0.002441    -0.002809
2022-09-23 09:32:00    -0.001627    -0.001404
2022-09-23 09:33:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:34:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:35:00     0.000000    -0.001404
...                          ...          ...
2022-09-23 14:56:00    -0.000814     0.004213
2022-09-23 14:57:00     0.000000     0.004213
2022-09-23 14:58:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 14:59:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 15:00:00     0.000000     0.005618

[240 rows x 2 columns]

get_future_latest_trading_date - 获取当前最近一个期货交易日

python

get_future_latest_trading_date(market='cn')

获取最近一个期货交易日（从夜盘的集合竞价开始算起，作为新的交易日；若当天为节假日，则返回下一个交易日）

参数

参数	类型	说明
market	str	默认是中国内地市场('cn')

datetime.date - 交易日期

范例

python

[In]
get_future_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2023, 6, 21)

get_vwap - 获取日/分钟级别的 vwap 数据

python

rqdatac.get_vwap(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d')

获取成交量加权平均价格，可获取历史和实时。支持品种：股票、期货、期权、ETF、可转债。

参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str OR str list	必填参数，合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	开始日期
end_date	int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp	结束日期
frequency	str	历史数据的频率。默认为'1d'。 1m - 分钟级别 1d - 日级别分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分线

Series - vwap

范例

获取 000001.XSHE 在 2024-01-01~02-01 的日级别 vwap 数据

python

[In]
rqdatac.get_vwap('000001.XSHE',20240101,20240201)
[Out]:
order_book_id  date
000001.XSHE    2024-01-02    9.286718
               2024-01-03    9.182990
               2024-01-04    9.112191
               2024-01-05    9.302265
               2024-01-08    9.178084
               2024-01-09    9.140973
               2024-01-10    9.128256
               2024-01-11    9.135580
               2024-01-12    9.203141
               2024-01-15    9.205756
               2024-01-16    9.277993
               2024-01-17    9.314772
               2024-01-18    9.103892
               2024-01-19    9.148154
               2024-01-22    9.174462
               2024-01-23    9.078450
               2024-01-24    9.209698
               2024-01-25    9.422591
               2024-01-26    9.562171
               2024-01-29    9.730338
               2024-01-30    9.594930
               2024-01-31    9.481586
               2024-02-01    9.414571
Name: 000001.XSHE, dtype: float64

获取 IF2403 在 2024-02-01 的 1m 级别 vwap 数据

python

[In]
rqdatac.get_vwap('IF2403',20240201,20240201,'1m')
[Out]
order_book_id  datetime
IF2403         2024-02-01 09:31:00    3201.224586
               2024-02-01 09:32:00    3196.929688
               2024-02-01 09:33:00    3200.511346
               2024-02-01 09:34:00    3201.722967
               2024-02-01 09:35:00    3203.796373
                                         ...
               2024-02-01 14:56:00    3210.391429
               2024-02-01 14:57:00    3209.169421
               2024-02-01 14:58:00    3208.998773
               2024-02-01 14:59:00    3208.252893
               2024-02-01 15:00:00    3207.797403
Name: IF2403, Length: 240, dtype: float64

实时行情推送

考虑到实时行情中，用户不太方便通过主动轮询 API 去获取合约最新不间断的实时行情，米筐开发提供了 python sdk 和 websocket 网络接口，用以支持用户获取实时行情推送数据，具体说明如下：

Ricequant 实时数据的种类包括

资产类别	说明
中国 A 股	支持主板、创业板、科创板
场内基金	包括 ETF、LOF
可转债	沪深市场合约
中国期货	包括股指、国债、商品期货
中国期权	包括 ETF、股指、商品期权
国债逆回购	沪深市场合约
现货	包括黄金、铂金、白银等

Ricequant 实时数据的频率包括

提供 Level1 tick 五档深度行情
提供实时的 1 、3、5、15、30、60 等任意频率的分钟行情合成（注：30、60 分钟线是按照时间进行切片。例如合约在 10:15-10:30 休市，则 60 分钟线在 11:00 只包含 45 分钟的交易；而 30 分钟线将出现 10:15 的时间戳）

A、实时行情推送的适用场景

1、驱动实盘交易或者模拟交易
2、若客户已有实时行情，米筐可以作为备份

B、相较于 RQData 请求数据的优点

1、推送会比拉取型 API 返回实时行情更及时，效率更高
2、提供 python sdk 和 websocket 网络接口，用户可以使用任意语言接入，语言中性
3、基于 ricequant 的数据能力和 rqdata 的基础设施，数据准确快速，可靠性高

LiveMarketDataClient - websocket 实时行情推送方案

通过简单的一行代码从 RQData 引入 LiveMarketDataClient ，即可实现实时行情数据的推送。分别提供阻塞和不阻塞的调用方式，具体请参考范例。

范例

python

[In]
import rqdatac
from rqdatac import LiveMarketDataClient


rqdatac.init(username="license", password="邮件中一大串license的key")
client = LiveMarketDataClient()
# 订阅一支tick标的
client.subscribe('tick_000001.XSHE')
# 订阅1分钟行情
client.subscribe('bar_000001.XSHE')
# 订阅多支tick标的
client.subscribe(['tick_000001.XSHE', 'tick_000002.XSHE'])

# 订阅3分钟行情，其它分钟线的命名方法类似，修改后缀即可
# client.subscribe('bar_000001.XSHE_3m')

# 取消订阅tick标的
client.unsubscribe('tick_000002.XSHE')

# 检听行情
# 1. 阻塞的方式
for market in client.listen():
    print(market)


# 2. 不阻塞的方式
def handle_msg(tick_or_bar):
    # 可以自行定义处理
    # queue.push(tick_or_bar)
    print(tick_or_bar)
client.listen(handler=handle_msg) # handler不为None


# [Out]
# {'datetime': 20210913094009000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 12786, 'volume': 13134791.0, 'total_turnover': 267427634, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.26, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.28, 20.3, 20.31, 20.32, 20.33], 'bid': [20.26, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [37100.0, 33500.0, 13200.0, 16100.0, 3600.0], 'bid_vol': [4400.0, 198000.0, 6800.0, 17700.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094012000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 12882, 'volume': 13278591.0, 'total_turnover': 270342631, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.3, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.3, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34], 'bid': [20.28, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [15000.0, 13200.0, 16100.0, 3600.0, 4500.0], 'bid_vol': [4400.0, 150000.0, 6800.0, 18500.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094015000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 13014, 'volume': 13402691.0, 'total_turnover': 272859932, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.26, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.27, 20.29, 20.3, 20.32, 20.33], 'bid': [20.26, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [3200.0, 2300.0, 3700.0, 1500.0, 3600.0], 'bid_vol': [500.0, 112400.0, 8000.0, 17700.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094018000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 13110, 'volume': 13499491.0, 'total_turnover': 274820911, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.28, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.28, 20.29, 20.3, 20.32, 20.33], 'bid': [20.25, 20.24, 20.23, 20.22, 20.21], 'ask_vol': [9100.0, 6100.0, 4800.0, 1500.0, 2600.0], 'bid_vol': [52800.0, 8000.0, 17700.0, 33600.0, 165600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}

行情、交易日及合约信息 ​

all_instruments - 获取所有合约基础信息 ​

参数 ​

其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下： ​

返回 ​

范例 ​

instruments - 获取合约详细信息 ​

参数 ​

返回 ​

股票，ETF，指数 Instrument 对象 ​

期货 Instrument 对象 ​

期权 Instrument 对象 ​

现货 Instrument 对象 ​

可转债 Instrument 对象 ​

Instrument 对象也支持如下方法： ​

范例 ​

id_convert - 交易所代码转换 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_price - 获取合约行情数据 ​

参数 ​

返回 ​

bar 数据 ​

tick 数据 ​

范例 ​

get_auction_info - 获取股票合约盘后数据 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版） ​

参数 ​

返回 ​

tick 数据 ​

范例 ​

get_live_ticks - 获取日内 tick 数据（支持日内时间切割） ​

参数 ​

返回 ​

tick 数据 ​

范例 ​

get_open_auction_info - 获取盘前集合竞价数据 ​

参数 ​

返回 ​

tick 数据 ​

范例 ​

current_minute - 获取最近的分钟线数据 ​

参数 ​

返回 ​

分钟数据 ​

范例 ​

get_price_change_rate - 获取历史涨跌幅 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

current_snapshot - 获取当前行情快照 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_trading_dates - 获取交易日列表 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_previous_trading_date - 获取历史某个交易日 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_next_trading_date - 获取未来某个交易日 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日 ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段（即将退役） ​

参数 ​

返回 ​

范例 ​

get_trading_periods - 获取合约连续竞价时间段（新） ​

参数 ​

行情、交易日及合约信息

all_instruments - 获取所有合约基础信息

参数

其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下：

返回

范例

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参数

返回

股票，ETF，指数 Instrument 对象

期货 Instrument 对象

期权 Instrument 对象

现货 Instrument 对象

可转债 Instrument 对象

Instrument 对象也支持如下方法：

范例

id_convert - 交易所代码转换

参数

返回

范例

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返回

bar 数据

tick 数据

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get_auction_info - 获取股票合约盘后数据

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返回

范例

get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版）

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返回

tick 数据

范例

get_live_ticks - 获取日内 tick 数据（支持日内时间切割）

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返回

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返回

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参数

返回

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范例

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返回

范例

current_snapshot - 获取当前行情快照

参数

返回

范例

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返回

范例

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范例

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范例

get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日

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范例

get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段（即将退役）

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返回

范例

get_trading_periods - 获取合约连续竞价时间段（新）

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