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performance_attribute( model, daily_weights, daily_return=None, benchmark_info=None)

参数

参数	类型	说明
model	str OR str list	模型类型，可选以下几种的混合： "equity/brinson"、"equity/factor" 、"equity/factor_v2"
daily_weights	pd.Series	每日每个合约的权重, index 为 ['date', 'order_book', 'asset_type'] , 值为 weight, 其中 asset_type 字段支持 'stock' 和 'cash'
daily_return	pd.Series	每日的总收益率, 其中 index 为 'date', 值为收益率，收益率的开始时间应是权重的开始时间的下一个交易日, 结束时间应是权重结束时间的下一个交易日
benchmark_info	dict	基准，无基准信息输入则以上证 300 作为基准。基准支持 4 种类型, 如下所示: 1. {'type': 'index', 'name': '上证 300', 'detail': '000300.XSHG'} 2. {'type': 'mixed_index', 'name': '20% 上证 300 + 80% 上证综指', 'detail': {'000300.XSHG': 0.2, '000008.XSHG': 0.8}} 3. {'type': 'yield_rate', 'name': '1 年期国债', 'detail': 'YIELD1Y'} 4. {'type': 'cash', 'name': "零收益现金", 'detail': 0.0} 其中 name 为可选字段

daily_return日期说明

daily_weights 的 date 每一项都向后取一个交易日即为 daily_return 的日期

其他可选参数

参数	类型	说明
leverage_ratio	pd.Series OR float	杠杆率, 组合收益率当日的杠杆率
standard	str	brinson 行业归因标准，可选：'sws', 'citics'
special_assets_return	pd.Series	index 为 date, order_book_id，value return， 其中收益率为真实组合收益率

返回

dict，包含下述内容

参数	类型	说明
returns_decomposition	list	混合资产 Brinson 归因
attribution	dict	根据选择的模型，返回以下相应结果 "equity/brinson"：brinson 归因 "equity/factor"： factor_attribution：各因子对投资组合与基准组合收益贡献 factor_exposure：投资组合与基准组合对因子的风险暴露 sensitivity：敏感度分析 "equity/factor_v2" ： factor_attribution：各因子对投资组合与基准组合收益贡献 factor_exposure：投资组合与基准组合对因子的风险暴露 sensitivity：敏感度分析
excel_report	dict	收益趋势