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因子计算
execute_factor
python
execute_factor(factor, order_book_ids, start_date, end_date, universe=None)参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| factor | 需要计算的因子 |
| order_book_ids | 需要计算的股票列表 |
| start_date | 开始计算时间，支持字符串, datetime.date, datetime.datetime, pd.Timestamp |
| end_date | 结束计算时间，支持字符串, datetime.date, datetime.datetime, pd.Timestamp |
| universe | 指定参与计算的股票池，默认为 None；支持指数代码及 None，None 表示全市场 |
CachedExecContext.init
您可能需要：在初始化阶段缓存一些必要数据，大量计算因子的时候可以从缓存读取数据，而不需要每次重新从 rqdatac 调取数据。
缓存数据包括: 日行情因子 (默认后复权) ，财务因子，ALpha101 因子，技术指标。
如无指定，则仅会加载后复权的日行情因子 (open，close，high，low，total_turnover，volume，num_trades)。
初始化：
python
CachedExecContext.init(order_book_ids, start_date, end_date, leaves=None, universes=None)参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| order_book_ids | 需要计算的股票列表 |
| start_date | 开始计算时间，支持字符串, datetime.date, datetime.datetime, pd.Timestamp；start_date应不晚于因子值的开始计算日期+因子的最长回望周期 |
| end_date | 结束计算时间，支持字符串, datetime.date, datetime.datetime, pd.Timestamp |
| leaves | 用于指定初始化的叶子因子列表，如果不指定则默认包含所有日级别行情因子 |
| universes | 指定需要缓存的 universe 列表，避免每次计算重新调取 |
范例
python
from rqfactor.engine_v2 import execute_factor
from rqfactor.engine_v2 import CachedExecContext
from rqfactor import *
from rqdatac import *
init()
start_date, end_date = 20231201,20240101
order_book_ids = ['000001.XSHE','000002.XSHE']
leaves = ['pe_ratio',]
#初始化
CachedExecContext.init(order_book_ids, start_date, end_date, leaves=leaves)
#计算时指定使用 CachedExecContext
execute_factor(Factor('pe_ratio'), order_book_ids, start_date, end_date, exec_context_class=CachedExecContext)