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数据管理
数据管理模块主要用于对用户上传的产品数据进行管理。包括产品数据导入、产品数据导出、产品数据对账、产品数据删除等功能,同时该模块也覆盖了风控预警以及模拟交易的功能。
产品设置
产品创建
产品创建的流程为：选择产品数据源 -> 填写产品基本信息 -> 填写资金账户信息 -> 填写产品费用计提信息 -> 导入产品数据。
选择产品数据源
产品源数据包含三种：交易流水+估值表、纯估值表、纯交易流水。
- 交易流水+估值表：用户既可以为该产品上传交易流水，也可以上传估值表。
- 纯估值表：产品数据只来源于估值表。
- 纯交易流水：产品数据只来源于交易流水。
（如果对于选择哪种产品源数据有疑惑，可点击查看不同使用场景）
填写产品基本信息
| 参数 | 说明 | |-----|-----| | 产品名称 | 产品简称 | | 产品全称 | 产品协会备案全称。用于上传估值表时候与估值表名称进行匹配。 | | 产品起始日 | 产品开始日期 | | 投资性质 | 产品投资性质可选：权益类、固定收益类、商品及金融衍生品类、混合类、现金管理类、股票型、债券型、混合型、商品型、货币市场型、另类投资型、FOF、保险型 | | 业绩基准 | 可选沪深 300、中证 500、自定义基准 | | 产品日历 | 可选交易所日历、银行间日历 | | 协会备案编码 | 协会备案资产代码 | | 管理人 | 产品管理公司 | | 投资顾问 | 产品投资顾问 | | 投资经理 | 产品投资经理 | | 产品到期日 | 产品到期日期。产品到期后，AMS 将停止对该产品进行估值。 | | 产品份额 | 可选自动份额、手动份额
自动份额：在托管事件管理处录入的申购/赎回款，会根据产品前一日净值生成相对应的申购/赎回份额
手动份额：在托管事件管理处录入的申购/赎回款，不会自动生成对应的申购/赎回份额。用户需要在“份额管理”页面手动录入申购与赎回份额的变动。 | | 分析模板 | 可选：股票指数增强、股票市场中性、股票杠杆中性、股票多头、股票多空、股票杠杆多空、CTA、其他。分析模板类型不同，概览页展示的指标数据将对应变化。 | | 估值表自动覆盖 | 选择是，系统自动执行估值表覆盖；
选择否：系统不进行估值表自动覆盖。 | | 报告名称 | 产品报告名称，作为自定义报告对外输出时的展示名称。 |填写资金账户信息
对于数据源依赖于交易流水的产品，用户需要提供至少一个交易账户。用户可以选择是否录入托管账户。
| 参数 | 说明 | |-----|-----| | 托管账户 | 产品的托管账户 | | 交易账户 | 产品的交易账户 | | 交易通道 | 决定了上传的当日成交流水与日终结算流水的模板。目前支持的交易通道有：RQ 通道、长江证券通道、中信证券通道等。 |
填写产品费用费用计提信息
支持录入管理费费率、托管费费率、销售服务费费率、运营费费率。
在没有进行对账的情况下，产品会根据前一日的资产净值计提费用。
用户可以在托管事件处录入实际支付的费用。实际支付的费用会抵扣所计提的费用。
导入产品数据
对于数据源为估值表&交易流水的产品，用户可以导入用于初始化产品数据的估值表。该日期被称之为“产品估值起始日”。产品的估值计算将于该估值表日期之后进行。
导入用于初始化产品信息的估值表需要晚于或等于在第一步填写的“产品起始日期”。
如果在此处导入了晚于“产品起始日期”的估值表，那么对于产品起始日期与产品估值起始日之间的日期，用户依然可以上传估值表，不可上传交易流水。
产品列表
产品列表记录了用户的所有的产品信息。用户点击产品名字即可查看产品详细信息。
产品权限
产品创建者可以在此页面赋予群成员不同的产品权限。群成员默认对新产品无权限，可以赋予可编辑或可查看的权限。
产品组创建
产品组模块主要面向的是投研场景，用来辅助研究混合策略产品不同子策略配比带来的表现变化，主要分有“聚合型产品组”和“权重型产品组”。
- 聚合型产品组
将子产品（子策略）聚合在一起，作为一个整体进行分析。聚合型产品组的估值起始日不能早于所有子产品中最早的产品起始日，交易起始日不能早于产品组估值起始日。
- 权重型产品组
将子产品（子策略）按照权重进行分配，作为一个整体进行分析。权重型产品组要求各子产品在产品组估值起始日均已有单位净值，估值起始日不能早于所有子产品都有单位净值的最早日期，交易起始日不能早于产品组估值起始日。
产品管理
产品基础信息管理、权限管理。
产品组管理
产品组基础信息管理、权限管理。
风控预警
支持多维、分级、高频的风控预警机制，帮助用户实时监控风险敞口，动态优化投资组合。
模拟交易
支持用户通过上传信号单文件进行VWAP/TWAP的算法撮合，满足了历史以及盘中实时模拟交易的需求。
使用说明详见AMS模拟交易使用说明
日常数据作业
当日成交导入
当日成交导入支持用户批量录入日内交易。该功能主要用于日内实时交易的交易流水同步到 AMS 系统中，供投资组合的日内实时估值计算使用。
当日成交导入是给”资金账户“添加日内交易流水，而非”产品“。因此，在导入当日成交数据时，用户需要选择相对应的产品以及资金账户。
当日成交导入流程
- 选择产品；支持单选与多选产品。
- 点击”导入当日成交“。
- 选择当日成交数据所在的文件夹。为了方便使用，建议将所有产品的当日成交数据保存在同一个文件夹内。
- 系统自动读取文件夹下面的当日成交文件。
- 点击”导入文件“。
导入文件内容说明
对于 RQ 通道的交易流水，AMS 规范了用户导入文件的格式。用户可以点击”模板下载“查看具体的导入格式。
关于证券代码的说明
录入的证券代码可以不包含后缀。在没有后缀的情况下，系统将根据“证券代码”与‘"证券名称"进行匹配。
关于时间的说明
范例模板中的时间为非必填字段。如果没有填入时间，则时间默认为当日的 15:00:00。
关于业务类型的说明
当日成交导入支持的业务类型请见下载范例。业务类型的描述需与范例模板中所提供的一致。
日终结算导入
日终结算交易流水支持的业务类型非常全面。主要用于日终经过清算以后，将最准确的结算流水导入到 AMS 中，来支持第二天的投资交易工作的开展。
日终结算导入是给”资金账户“添加日终交易流水，而非”产品“。因此，在导入日终结算数据时，用户需要选择相对应的产品以及资金账户。
日终结算导入流程
- 选择产品；支持单选与多选产品。
- 点击”导入日终结算“。
- 选择日终结算数据所在的文件夹。为了方便使用，建议将所有产品的日终结算数据保存在同一个文件夹内。
- 系统自动读取文件夹下面的日终结算流水文件。
- 点击”导入文件“。
导入文件内容说明
对于 RQ 通道的交易流水，AMS 规范了用户导入文件的格式。用户可以点击”模板下载“查看具体的导入格式。
关于证券代码的说明
录入的证券代码可以不包含后缀。在没有后缀的情况下，系统将根据“证券代码”与‘"证券名称"进行匹配。
关于时间的说明
上传的日终结算流水必须包含交易日期。每一份日终结算流水文件可以涵盖多日。
关于业务类型的说明
日终结算导入支持的业务类型请见下载范例。业务类型的描述需与范例模板中所提供的一致。
估值表导入
估值表导入页面支持上传产品的估值表以及查看产品的历史信息。
估值表导入流程
选择产品；支持单选与多选产品。
点击”导入估值表“。
选择估值表所在的文件夹。估值表的命名需要遵循如下规范：产品全称 YYYYMMDD 或 产品全称 YYYY-MM-DD。
为了方便使用，建议将所有产品的估值表保存在同一个文件夹内。
系统自动读取文件夹下面的估值表文件。
点击”导入文件“。
页面字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 最新上传日期 | 已经上传到系统中的最新的估值表的日期 |
| 缺失时间 | 从产品起始日期开始，缺失估值表的总天数 |
交易流水管理
交易流水手动录入
股票交易
股票交易里支持录入 A 股、港股通的普通交易，以及 A 股的融资融券业务。用户亦可录入自定义合约。录入自定义合约的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。
股票交易支持的具体业务类型如下：
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-买入 | 可以录入 A 股、港股通的买入业务。
对于港股通交易，录入的价格为港币价格，录入的佣金、税费、其他费用为人民币价格。汇率为港币兑人民币汇率。 | | 普通交易-卖出 | 可以录入 A 股、港股通的卖出业务。
对于港股通交易，录入的价格为港币价格，录入的佣金、税费、其他费用为人民币价格。汇率为港币兑人民币汇率。 | | 普通交易-托管划入 | 可以录入转托管（转入）业务。 | | 普通交易-托管划出 | 可以录入转托管（转出）业务。 | | 信用交易-融资买入 | 可以录入 A 股融资买入业务。 | | 信用交易-融券卖出 | 可以录入 A 股融券卖出业务。 | | 信用交易-买券还券 | 可以录入 A 股买券还券业务。还券数量默认等于买券数量。 | | 信用交易-卖券还款 | 可以录入 A 股卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。 | | 信用交易-直接还券 | 可以录入 A 股直接还券业务。用户只需要录入还券数量。 | | 信用交易-多还退券 | 可以录入 A 股多还退券业务。用户只需要录入退券数量。 | | 公司行动-分红 | 对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入股票分红金额，单位为人民币。 | | 公司行动-送股 | 对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入股票送股数量。 | | 公司行动-借券红利 | 对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入借入股票的分红金额，单位为人民币。 | | 公司行动-借券红股 | 对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入借入股票的送股数量。 | | 公司行动-红利税 | 可以录入所支付的红利税金额，单位为人民币。 |期货交易
期货交易支持录入股指期货、商品期货、利率期货、以及场外期货交易。录入场外期货交易的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-多头开仓 | 可以录入期货的买开交易。 | | 普通交易-空头开仓 | 可以录入期货的卖开交易。 | | 普通交易-多头平仓 | 可以录入期货的买平交易。 | | 普通交易-空头平仓 | 可以录入期货的卖平交易。 | | 期货交割-多头交割 | 系统会自动处理期货的到期交割事件。交割方式为现金交割。
对于场外期货交易，用户可以在此录入交割的数量与价格. | | 期货交割-空头交割 | 系统会自动处理期货的到期交割事件。交割方式为现金交割。
对于场外期货交易，用户可以在此录入交割的数量与价格. |基金交易
基金交易支持录入场内公募基金、场外公募基金以及私募基金的交易。录入私募基金交易的方式为：手动敲入私募资产代码和资产名称。
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-买入 | 可以录入场内公募基金、场外公募基金、私募基金的买入业务。AMS 对于该业务的处理时间为 T+0。 | | 普通交易-卖出 | 可以录入场内公募基金、场外公募基金、私募基金的卖出业务。AMS 对于该业务的处理时间为 T+0。 | | 普通交易-托管划入 | 可以录入转托管（转入）业务。 | | 普通交易-托管划出 | 可以录入转托管（转出）业务。 | | 信用交易-融资买入 | 可以录入基金的融资买入业务。 | | 信用交易-融券卖出 | 可以录入基金卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。 | | 信用交易-买券还券 | 可以录入基金买券还券业务。还券数量默认等于买券数量 | | 信用交易-卖券还款 | 可以录入基金卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。 | | 信用交易-直接还券 | 可以录入基金直接还券业务。用户只需要录入还券数量。 | | 信用交易-多还退券 | 可以录入基金多还退券业务。用户只需要录入退券数量。 | | 基金权益-分红 | 对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入基金分红金额，单位为人民币。 | | 基金权益-红利再投资 | 可以录入基金红利再投资金额。 |
债券交易
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 现券交易-买入 | 可以录入债券的买入业务。买入价格需为全价。 | | 现券交易-卖出 | 可以录入债券的卖出业务，卖出价格需为净价。 |
期权交易
期权交易支持录入股指期权、商品期权、以及场外期权交易。录入场外期权交易的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-多头开仓 | 可以录入期权的买开交易。 | | 普通交易-空头开仓 | 可以录入期权的卖开交易。 | | 普通交易-多头平仓 | 可以录入期权的买平交易。 | | 普通交易-空头平仓 | 可以录入期权的卖平交易。 | | 普通交易-备兑空头开仓 | 可以录入期权的备兑交易 | | 普通交易-备兑空头平仓 | 可以录入期权的备兑交易。 | | 普通交易-多头对冲扎平 | 可以录入多头对冲扎平交易。用户只需要录入扎平数量。 | | 普通交易-空头对冲扎平 | 可以录入监控头对冲扎平交易。用户只需要录入扎平数量。 | | 普通交易-多头期权行权 | 系统会自动处理期权的到期行权事件。实值期权默认行权。
对于场外期权交易，用户可以在此录入行权的数量与价格。 | | 普通交易-空头期权行权 | 系统会自动处理期权的到期行权事件。实值期权默认行权。
对于场外期权交易，用户可以在此录入行权的数量与价格。 | | 普通交易-多头期权到期 | 系统会自动处理期权的到期且不行权事件。虚值期权默认不行权。
对于场外期权交易，用户可以在此录入交割的数量与价格。 | | 普通交易-空头期权到期 | 系统会自动处理期权的到期且不行权事件。虚值期权默认不行权。
对于场外期权交易，用户可以在此录入交割的数量与价格。 |回购交易
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-正回购 | 支持录入正回购交易。 | | 普通交易-正回购购回 | 系统会自动处理正回购的到期购回。用户可以在此录入正回购提前购回事件。 | | 普通交易-逆回购 | 支持录入正回购交易。 | | 普通交易-逆回购购回 | 系统会自动处理逆回购的到期购回。用户可以在此录入逆回购提前购回事件。 |
可转债交易
| 业务类型 | 说明 微信 | |-----|-----| | 现券交易-买入 | 可以录入可转债的买入业务。买入价格需为全价。 | | 现券交易-卖出 | 可以录入可转债的卖出业务，卖出价格需为净价。 | | 可转换债券-回售 | 需要录入可转债回售的时间、数量、以及可转债回售所得到的总金额。 | | 可转换债券-赎回 | 需要录入可转债赎回的时间、数量、以及可转债赎回所得到的总金额。 | | 可转换债券-转债转股-划入 | 记录了发生转债转股业务时，股票持仓的变动情况。录入的资产标的需为股票。
为了确保计算结果的准确性，股票划入以及可转债划出业务都需要录入到 AMS 中。 | | 可转换债券-转债转股-划出 | 记录了发生转债转股业务时，可转债持仓的变动情况。录入的资产标的需为可转债。
为了确保计算结果的准确性，股票划入以及可转债划出业务都需要录入到 AMS 中。 |收益互换交易
| 业务类型 | 说明 | |-----|-----| | 普通交易-多头开仓 | 可以录入收益互换的买开交易。 | | 普通交易-空头开仓 | 可以录入收益互换的卖开交易。 | | 普通交易-多头平仓 | 可以录入收益互换的买平交易。 | | 普通交易-空头平仓 | 可以录入收益互换的卖平交易。 |
资金交易
资金交易支持的业务类型包括：活期存款取出、活期存款存入、活期存款借入、活期存款借款归还、利息收入、利息支出、利息税支出。
导入凭证管理
导入凭证管理记录了用户导入的估值表、当日成交流水、日终结算流水、OpenAPI 流水的结果。用户可以通过该途经获知导入的文件是否存在问题以及追溯文件导入历史。
界面入口
凭证管理页面入口有两个。用户可以通过点击导航栏的”导入凭证管理”进入页面，亦可以在每次完成估值表、当日成交流水、日终结算流水导入时点击“查看导入详情”。
凭证列表
用户在选择了产品以及时间区间之后，可以查看该产品在一段时间区间内的导入凭证列表。
凭证列表展示了凭证名称、凭证处理日期、凭证处理时间、凭证来源、资金账号、导入状态、已导/总数、流水开始日期、流水截止日期。
凭证明细
用户可以点击凭证列表的“凭证名称”点击进入凭证明细。
凭证明细可以查看各文件导入成功与导入失败的条目。导致条目导入失败的原因比较复杂，如果遇到无法理解的导入失败的原因，请第一时间联系我们协助解决。
估值表对账
估值表对账是一个 非常重要 的模块，该模块适用的产品的数据源需为估值表与交易流水。纯估值表或者纯交易流水的产品无需使用该模块。
对于产品数据源为估值表与交易流水的产品，AMS 会对产品的头寸进行估值计算。但是由于 AMS 不是一个严格的估值系统，因此，计算结果可能会与托管估算结果有偏差。为了调整这些偏差，用户需要依靠这个模块将 AMS 的估值计算结果与托管方出具的估值表进行一个核对。通过核对，可以找出 AMS 估值计算错误的地方，进行调整。
支持进行单产品多日对账以及多产品单日对账：
- 单产品多日对账：需要选择一个产品以及对账的时间区间。该对账场景适用于管理单个产品的历史估值表数据。
- 多产品单日对账：支持多选产品，以及一个对账日。该对账场景适用于管理每日增量更新的估值表。
对账的方法分为两种：
手动调整：
**强烈建议使用的对账方式。**该对账方式基于的前提是用户已经录入了较为完整的交易记录，只需要调整少量的证券头寸，核心需要核对的是一般不存在于交易流水的条目，如：现金以及应收应付项目。
自动覆盖：
系统将自动使用估值表结果覆盖 AMS 的估值计算结果。因为该覆盖方式无法确保录入到 AMS 系统中的交易流水是完善的，会导致部分基于交易流水的分析功能出现计算结果偏差，因此，在用户本身拥有产品完整的交易流水的情况下，不建议使用该对账方式。
如果对一个产品在某日进行了自动覆盖的操作，那么再往该日录入交易流水或托管事件，系统不会处理该事件。如果想要使得录入的交易流水或托管事件在系统中生效，用户需要在对账页面手动撤销自动覆盖的结果。
手动对账流程
选择要对账的产品以及日期范围，并点击”开始对账“。
选择具体的对账日期，并点击“手动调整”。
核对头寸
核对交易品种数量：
如果交易品种数量出现偏差，用户可以选择回到”交易流水页面“查看历史交易记录并补充错误或遗漏的交易流水。用户亦可以选择”直接忽略“，表示相信交易流水的正确性，不去调整持仓数量的差别。
核对交易品种公允价格：、
如果交易品种公允价格出现偏差，用户可以选择“忽略”或“覆盖”。“忽略”表示以 AMS 的公允价格为基准。“覆盖”表示以估值表中的价格为准。
对于“债券”和“可转债”类型的资产，读取了估值表给出的全价价格。不同交易所对于应计利息在小数点位数处理的方式上存在差异。AMS 的原始数据源则取到了小数点后八位的价格。因此，一般来说，AMS 中债券和可转债公允价格都和估值表中披露的价格存在了少量的差异。为了保证最大程度的数据的准确性，用户需要自己确认使用哪个公允价格进行计算。为了方便操作，用户可以选择“全部覆盖”或者”全部忽略“。
核对现金与负债余额
核对应收应付项
- 核对应收项
- 核对应付项
查看对账结果
核对对账完之后的单位净值、资产净值、资产份额情况。
如果单位净值与资产净值出现了差异，则表示在前几步对账流程过程中，存在着和估值表差异的条目。
如果资产份额出现了差异，用户需要去到“份额管理”页面手动录入份额的变动情况。
其他数据作业
托管事件管理
托管事件查询
展示产品的托管事件的变动。用户可以选择查看产品数据源为纯交易流水，以及产品数据源为估值表与交易流水的产品进行查看。
托管事件录入
申购款入账
用于录入基金产品申购的金额。如果该产品设置了“自动份额”，则会根据申赎单位净值生成申购份额。如果该产品设置了“手动份额”，则申购款项不会自动生成产品份额变动。
赎回款入账
用于录入基金产品赎回的金额。如果该产品设置了“自动份额”，则会根据申赎单位净值生成赎回份额。如果该产品设置了“手动份额”，则赎回款项不会自动生成产品份额变动。
产品费用实付
可以定期录入实际支付的管理费、托管费、运营费、销售服务费。在此处录入的实际支付的产品费用，会减少相对应的计提费用。
产品分红
用于录入产品的分红流水。
调整
用户可以在此处调整估值表里含有的，但是交易流水里没有包含的类别，以达到一个更精确的估值计算结果。可以调整的对象包括：活期存款、结算备付金、存出保证金、证券清算款、应收股利、其他应收利息、应收申购款、其他应收款、现金类负债、其他应付利息、计提管理费、计提托管费、计提运营费、计提销售服务费、计提业绩报酬等。
产品份额管理
产品份额管理支持用户管理与记录产品的份额变动，实现新增、修改、删除份额的操作。产品份额管理页面分为”份额汇总“和”份额明细“两部分。”份额汇总“展示了产品每一天的总份额、总申购份额、总赎回份额。”份额明细“展示了详细的每一笔申购赎回的份额变动情况。
产品数据源为估值表的产品无法使用“产品份额管理”这个功能，该类型产品的份额完全来自于估值表，用户无法手动修改与删除份额。
对于设置了“手动份额”的产品，用户可以在此处录入产品份额的变动。
对于设置了“自动份额”的产品，用户仍可以在此处录入产品份额的变动。同时，该页面会展示申购与赎回款入账自动生成的份额变动。
历史数据封账
历史数据封账支持用户对产品进行封账以及解除封账操作。在进行了封账操作之后，页面上会显示封账当日的产品净值信息。产品在封账之前的日期将不再允许添加、修改与删除交易流水、托管事件、份额变动。
产品封账保证了历史数据的准确性，也不会因为误操作而导致产品历史数据进行重计算。因此**强烈建议**用户在确保产品数据以及完全核对正确的情况下，对产品进行封账。
自定义基准
自定义基准支持用户管理自定义基准，实现新增、修改、删除自定义基准的操作。支持创建复合指数基准或者固定数值基准。自定义基准可以使用在实时监控绩效分析、以及组合统计功能处。在创建产品的时候，亦可以选择自定义基准作为产品的默认基准。
自定义合约
创建不在系统内的合约类型，一般为OTC合约，需导入该合约公允价格数据。