# 指数行情数据说明
可获取指数合约的日行情、分钟行情、tick 行情数据,具体调用方式请参考 API-get_price.
# 指数列表
目前所支持的指数列表可以参考指数数据表
个别 API 支持范围有所区别,以 API 标注为准
# index_indicator - 获取指数每日估值指标
index_indicator(order_book_ids,start_date,end_date,fields)
获取指数每日估值指标。目前仅支持部分市值加权指数的市盈率和市净率,支持的市值指数列表可点这里下载
计算逻辑:
- 市盈率 ttm:对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司净利润之和。
- 市盈率 lyr:对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司净利润之和。
- 市净率 ttm:对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司权益之和。
- 市净率 lyr:对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司权益之和。
- 市净率 lf:对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的归属母公司权益之和。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or str list | 可输入 order_book_id, order_book_id list。 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期,默认 2016-01-04 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期,默认 2016-12-31 |
fields | str or str list | 对应估值字段。默认为所有字段。 |
# 返回
- 单个 order_book_id,多个 fields 的时候返回 DataFrame
- 多个 order_book_id,多个 fields 的时候返回 Multi-index DataFrame
# 范例
[In]
index_indicator(['000016.XSHG','000300.XSHG'],start_date=20170402,end_date=20170408)
[Out]
pb_lf pb_lyr pb_ttm pe_lyr pe_ttm
order_book_id trade_date
000016.XSHG 2017-04-05 1.183987 1.196851 1.225406 10.854710 10.778091
2017-04-06 1.183772 1.195776 1.225508 10.842157 10.779690
2017-04-07 1.185690 1.197714 1.227494 10.859727 10.797159
000300.XSHG 2017-04-05 1.503460 1.533702 1.563953 13.899681 13.773018
2017-04-06 1.505061 1.534583 1.565892 13.904718 13.790629
2017-04-07 1.508388 1.537986 1.569359 13.935358 13.820774
# index_components - 获取指数成分股列表
index_components(order_book_id, date=None, start_date, end_date, market='cn',return_create_tm=False)
获取某一指数的股票构成列表,也支持指数的历史构成查询。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 指数代码,传入 order_book_id,例如'000001.XSHG'。 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp | 查询日期,默认为最新记录日期 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp | 指定开始日期,不能和 date 同时指定 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp | 指定结束日期, 需和 start_date 同时指定并且应当不小于开始日期 |
market | str | 默认是中国市场('cn'),目前仅支持中国市场 |
return_create_tm | bool | 设置为 True 的时候,传入 date, 返回 tuple, 第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间 ; 传入 start_date, end_date, 返回 dict, 其中 key 是日期, value 的话是 tuple, 其中第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间 |
# 返回
构成该指数股票的 order_book_id list
# 范例
[In]
index_components('000001.XSHG')
[Out]
['600000.XSHG',
'600004.XSHG',
...]
[In]
index_components('000001.XSHG', date='2015-01-01')
[Out]
['600613.XSHG',
'600239.XSHG',
...]
[In]
index_components('000300.XSHG',start_date = '20190701',end_date ='20190706')
[Out]
{datetime.datetime(2019, 7, 1, 0, 0): ['300433.XSHE',
'601901.XSHG',
'300498.XSHE',
...
'300070.XSHE'],
datetime.datetime(2019, 7, 5, 0, 0): ['300433.XSHE',
'601901.XSHG',
...
'300070.XSHE']}
[In]
index_components('000300.XSHG',date=20220701,return_create_tm=True)
[Out]
(['601009.XSHG', '002821.XSHE', '600030.XSHG', '601919.XSHG', '601225.XSHG'
...
'300661.XSHE', '688169.XSHG'], Timestamp('2022-06-13 06:00:13'))
# index_weights - 获取指数历史权重
index_weights(order_book_id, date=None)
获取某一指数的历史构成以及权重。注意,该数据为月度更新。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 指数代码,可传入 order_book_id,例如'000001.XSHG'或'沪深 300'。目前所支持的指数列表可以参考指数数据表 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp | 查询日期,默认为最新记录日期 |
# 返回
pandas Series,每只股票在指数中的构成权重。
# 范例
- 获取上证 50 指数在距离 20160801 最近的一次指数构成结果:
[In]
index_weights('000016.XSHG', '20160801')
[Out]
Order_book_id
600000.XSHG 0.03750
600010.XSHG 0.00761
600016.XSHG 0.05981
600028.XSHG 0.01391
600029.XSHG 0.00822
600030.XSHG 0.03526
600036.XSHG 0.04889
600050.XSHG 0.00998
600104.XSHG 0.02122