指数行情数据说明 | Ricequant Docs

# 指数行情数据说明

可获取指数合约的日行情、分钟行情、tick 行情数据，具体调用方式请参考 API-get_price.

# 指数列表

目前所支持的指数列表可以参考指数数据表
个别 API 支持范围有所区别，以 API 标注为准

# index_indicator - 获取指数每日估值指标

index_indicator(order_book_ids,start_date,end_date,fields)

获取指数每日估值指标。目前仅支持部分市值加权指数的市盈率和市净率，支持的市值指数列表可点这里下载

计算逻辑：

市盈率 ttm：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司净利润之和。
市盈率 lyr：对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司净利润之和。
市净率 ttm：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的滚动归属母公司权益之和。
市净率 lyr：对应成分股的市值之和 / 成分股最新年报归属母公司权益之和。
市净率 lf：对应成分股的市值之和 / 成分股最新一期的归属母公司权益之和。

# 参数

参数	类型	说明
order_book_ids	str or str list	可输入 order_book_id, order_book_id list。
start_date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp	开始日期，默认 2016-01-04
end_date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp	结束日期，默认 2016-12-31
fields	str or str list	对应估值字段。默认为所有字段。

# 返回

单个 order_book_id，多个 fields 的时候返回 DataFrame
多个 order_book_id，多个 fields 的时候返回 Multi-index DataFrame

# 范例

[In]
index_indicator(['000016.XSHG','000300.XSHG'],start_date=20170402,end_date=20170408)
[Out]
		                pb_lf	pb_lyr	pb_ttm	pe_lyr	pe_ttm
order_book_id	trade_date
000016.XSHG	2017-04-05	1.183987	1.196851	1.225406	10.854710	10.778091
                2017-04-06	1.183772	1.195776	1.225508	10.842157	10.779690
                2017-04-07	1.185690	1.197714	1.227494	10.859727	10.797159
000300.XSHG	2017-04-05	1.503460	1.533702	1.563953	13.899681	13.773018
                2017-04-06	1.505061	1.534583	1.565892	13.904718	13.790629
                2017-04-07	1.508388	1.537986	1.569359	13.935358	13.820774

# index_components - 获取指数成分股列表

index_components(order_book_id, date=None, start_date, end_date, market='cn',return_create_tm=False)

获取某一指数的股票构成列表，也支持指数的历史构成查询。

# 参数

参数	类型	说明
order_book_id	str	指数代码，传入 order_book_id，例如'000001.XSHG'。
date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp	查询日期，默认为最新记录日期
start_date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp	指定开始日期，不能和 date 同时指定
end_date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp	指定结束日期, 需和 start_date 同时指定并且应当不小于开始日期
market	str	默认是中国市场('cn')，目前仅支持中国市场
return_create_tm	bool	设置为 True 的时候，传入 date, 返回 tuple, 第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间 ; 传入 start_date, end_date, 返回 dict, 其中 key 是日期, value 的话是 tuple, 其中第一个元素是列表, 第二个元素是入库时间

# 返回

构成该指数股票的 order_book_id list

# 范例

[In]
index_components('000001.XSHG')
[Out]
['600000.XSHG',
 '600004.XSHG',
 ...]
[In]
index_components('000001.XSHG', date='2015-01-01')
[Out]
['600613.XSHG',
 '600239.XSHG',
 ...]
[In]
index_components('000300.XSHG',start_date = '20190701',end_date ='20190706')
[Out]
{datetime.datetime(2019, 7, 1, 0, 0): ['300433.XSHE',
  '601901.XSHG',
  '300498.XSHE',
  ...
  '300070.XSHE'],
 datetime.datetime(2019, 7, 5, 0, 0): ['300433.XSHE',
  '601901.XSHG',
  ...
  '300070.XSHE']}
[In]
index_components('000300.XSHG',date=20220701,return_create_tm=True)
[Out]
(['601009.XSHG', '002821.XSHE', '600030.XSHG', '601919.XSHG', '601225.XSHG'
  ...
  '300661.XSHE', '688169.XSHG'], Timestamp('2022-06-13 06:00:13'))

# index_weights - 获取指数历史权重

index_weights(order_book_id, date=None)

获取某一指数的历史构成以及权重。注意，该数据为月度更新。

# 参数

参数	类型	说明
order_book_id	str	指数代码，可传入 order_book_id，例如'000001.XSHG'或'沪深 300'。目前所支持的指数列表可以参考指数数据表
date	str, datetime.date, datetime.datetime, pandas Timestamp	查询日期，默认为最新记录日期

# 返回

pandas Series，每只股票在指数中的构成权重。

# 范例

获取上证 50 指数在距离 20160801 最近的一次指数构成结果：

[In]
index_weights('000016.XSHG', '20160801')
[Out]
Order_book_id
600000.XSHG    0.03750
600010.XSHG    0.00761
600016.XSHG    0.05981
600028.XSHG    0.01391
600029.XSHG    0.00822
600030.XSHG    0.03526
600036.XSHG    0.04889
600050.XSHG    0.00998
600104.XSHG    0.02122

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