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# 行情、交易日及合约信息

# all_instruments - 获取所有合约基础信息

all_instruments(type=None, market='cn', date=None)

获取某个国家市场的所有合约信息。使用者可以通过这一方法很快地对合约信息有一个快速了解，目前仅支持中国市场。
可传入date筛选指定日期的合约，返回的 instrument 数据为合约的最新情况。

# 参数

参数 类型 说明
type str 需要查询合约类型，例如：type='CS'代表股票。默认是所有类型
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 指定日期，筛选指定日期可交易的合约

其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下：

合约类型 说明
CS Common Stock, 即股票
ETF Exchange Traded Fund, 即交易所交易基金
LOF Listed Open-Ended Fund，即上市型开放式基金 （以下分级基金已并入）
INDX Index, 即指数
Future Futures，即期货，包含股指、国债和商品期货
Spot Spot，即现货，目前包括上海黄金交易所现货合约
Option 期权，包括目前国内已上市的全部期权合约
Convertible 沪深两市场内有交易的可转债合约
Repo 沪深两市交易所交易的回购合约

# 返回

pandas DataFrame - 所有合约的基本信息。
详细字段注释请参考 instruments 返回字段说明

# 范例

  • 获取中国内地市场所有合约的基础信息：
[In]all_instruments()
[Out]
    abbrev_symbol	order_book_id  sector_code	symbol
0	XJDQ	000400.XSHE	  Industrials	    许继电气
1	HXN	    002582.XSHE	  ConsumerStaples	好想你
2	NFGF	300004.XSHE	  Industrials	    南风股份
3	FLYY	002357.XSHE	  Industrials	    富临运业
...
  • 获取中国内地市场所有 LOF 基金的基础信息：
[In]all_instruments(type='LOF')
[Out]
    abbrev_symbol	order_book_id	product	sector_code  symbol
0	CYGA	150303.XSHE	null	null	华安创业板50A
1	JY500A	150088.XSHE	null	null	金鹰500A
2	TD500A	150053.XSHE	null	null	泰达稳健
3	HS500A	150110.XSHE	null	null	华商500A
4	QSAJ	150235.XSHE	null	null	鹏华证券A
...
  • 获取中国内地市场所有期货的基础信息：
[In]all_instruments(type='Future')
[Out]
	abbrev_symbol	order_book_id	product	sector_code	symbol
0	MH0610	CF0610	Commodity	null	棉花0610
1	LD0209	GN0209	Commodity	null	绿豆0209
...
3615	HS1301	IF1301	Index	null	沪深1301
...
  • 获取中国内地市场指定日期可交易的期货的基础信息：
[In]all_instruments(type='Future', date='20160412')
[Out]
	abbrev_symbol	order_book_id	product	symbol
0	HJ0809	AU0809	Commodity	黄金0809
1	MH1301	CF1301	Commodity	棉花1301
...
4226	XC1103	WR1103	Commodity	线材1103
...
  • 获取中国内地市场场内交易的可转债的基础信息：
[In]all_instruments(type='Convertible')
[Out]
 	de_listed_date 	exchange 	listed_date 	market_tplus 	order_book_id 	round_lot 	status 	symbol 	type
0 	2013-01-29 	XSHG 	2007-03-08 	0 	126003.XSHG 	10 	Delisted 	07云化债 	Convertible
1 	2016-09-22 	XSHG 	2008-10-10 	0 	126018.XSHG 	10 	Delisted 	08江铜债 	Convertible
2 	2015-06-02 	XSHE 	2013-08-19 	0 	128002.XSHE 	10 	Delisted 	东华转债 	Convertible
3 	2015-02-26 	XSHG 	2010-09-10 	0 	113002.XSHG 	10 	Delisted 	工行转债 	Convertible
4 	0000-00-00 	XSHE 	2019-01-21 	0 	128052.XSHE 	10 	Active 	凯龙转债 	Convertible
...

# instruments - 获取合约详细信息

instruments(order_book_ids, market='cn')

获取某个国家市场内一个或多个合约最新的详细信息。目前仅支持中国市场。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str OR str list 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。
中国市场的 order_book_id 通常类似'000001.XSHE'。需要注意，国内股票、ETF、指数合约代码分别应当以'.XSHG'或'.XSHE'结尾，前者代表上证，后者代表深证。
比如查询平安银行这个股票合约，则键入'000001.XSHE'，前面的数字部分为交易所内这个股票的合约代码，后半部分为对应的交易所代码。
期货则无此要求
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

# 返回

一个 instrument 对象，或一个 instrument list。

目前系统并不支持跨国家市场的同时调用。传入的 order_book_id list 必须属于同一国家市场，不能混合着中美两个国家市场的 order_book_id。

  • 股票，ETF，指数 Instrument 对象
字段 类型 说明
order_book_id str 证券代码，证券的独特的标识符。应以'.XSHG'或'.XSHE'或'.XHKG'结尾。 '.XSHG' - 上证，'.XSHE' - 深证， '.XHKG' - 港股
symbol str 证券的简称，例如'平安银行'
abbrev_symbol str 证券的名称缩写，在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如：'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写
round_lot int 一手对应多少股，中国 A 股一手是 100 股
sector_code str 板块缩写代码，全球通用标准定义
sector_code_name str 以当地语言为标准的板块代码名
industry_code str 国民经济行业分类代码，具体可参考下方“Industry 列表”
industry_name str 国民经济行业分类名称
listed_date str 该证券上市日期
issue_price float 该证券发行价 （元）
de_listed_date str 退市日期
type str 合约类型，目前支持的类型有: 'CS', 'INDX', 'LOF', 'ETF', 'Future'
underlying_order_book_id已废弃 str 追踪基准的合约代码。目前仅限'ETF','LOF'
underlying_name 已废弃 str 追踪基准的合约名称。目前仅限'ETF','LOF'
concept_names 已废弃 str 概念股分类，例如：'铁路基建'，'基金重仓'等
exchange str 交易所，'XSHE' - 深交所, 'XSHG' - 上交所
board_type str 板块类别，'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板,'SME' - 中小企业板,'KSH' - 科创板
status str 合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市, 'PreIPO' - 发行配售期间, 'FailIPO' - 发行失败
special_type str 特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST 处理, 'StarST' - *ST 代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续 3 年收入为负，将被暂停交易, 'Other' - 其他
trading_hours str 合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
least_redeem str 最低申赎份额，仅对 ETF 基金展示
cross_market str 沪深港通标识。True-支持，False-不支持。仅对港股生效
least_redeem str 最低申赎份额，仅对 ETF 基金展示
market_tplus str 交易制度，0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
purchasedate str 申购日期
  • 期货 Instrument 对象
字段 类型 说明
order_book_id str 期货代码，期货的独特的标识符（郑商所期货合约数字部分进行了补齐。例如原有代码'ZC609'补齐之后变为'ZC1609'）。主力连续合约 UnderlyingSymbol+88，例如'IF88' ；指数连续合约命名规则为 UnderlyingSymbol+99
symbol str 期货的简称，例如'沪深 1005'
margin_rate float 期货合约的最低保证金率
round_lot float 期货全部为 1.0
listed_date str 期货的上市日期。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
de_listed_date str 期货的退市日期。
industry_name str 行业分类名称
trading_code str 交易代码
market_tplus str 交易制度。'0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
type str 合约类型，'Future'
contract_multiplier float 合约乘数，例如沪深 300 股指期货的乘数为 300.0
underlying_order_book_id str 合约标的代码，目前除股指期货(IH, IF, IC)之外的期货合约，这一字段全部为'null'
underlying_symbol str 合约标的名称，例如 IF1005 的合约标的名称为'IF'
maturity_date str 期货到期日。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
exchange str 交易所，'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所, 'INE' - 上海国际能源交易中心
trading_hours str 合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
product str 合约种类，'Commodity'-商品期货，'Index'-股指期货，'Government'-国债期货
start_delivery_date str 开始交割日
end_delivery_date str 结束交割日
  • 期权 Instrument 对象
字段 类型 说明
order_book_id str 合约代码，50ETF 期权为数字代码，例如 10000615
symbol str 合约简称
round_lot float 最小下单手数，期权全部为 1.0
listed_date str 合约上市日期
type str 合约类型，'Option' 代表期权
contract_multiplier float 合约乘数，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
underlying_order_book_id str 合约标的代码
underlying_symbol str 合约所属品种
maturity_date str 合约到期日
exchange str 交易所，'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所, 'INE' - 上海国际能源交易中心
strike_price float 期权行权价，50ETF 期权只保存分红调整后的最新数据，变动历史请参考日线数据
option_type str 'C' 代表认购，'P'代表认沽
exercise_type str 'E' 代表欧式期权，'A' 代表美式期权
market_tplus str 交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
product_name str ETF 期权字母简称
  • 现货 Instrument 对象
字段 类型 说明
order_book_id str 合约代码
symbol str 合约简称
exchange str 交易所，'SGEX' - 上海黄金期货交易所
listed_date str 合约上市日期
de_listed_date str 退市日期
type str 合约类型，'Spot' 代表现货
trading_hours str 合约最新的交易时间，如需历史数据请使用get_trading_hours
market_tplus str 交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推
  • 可转债 Instrument 对象
字段 类型 说明
order_book_id str 合约代码
symbol str 合约简称
exchange str 交易所，'SXHE' - 深交所，'SXHG' - 上交所
listed_date str 合约上市日期
de_listed_date str 退市日期
type str 合约类型，'Spot' 代表现货
market_tplus str 交易制度， '0'表示 T+0，'1'表示 T+1，往后顺推

Instrument 对象也支持如下方法：

  • 合约已上市天数。
days_from_listed(date=None)

默认返回合约上市距离当前日期的天数。date 支持 str,
如果合约首次上市交易，天数为 0；如果合约尚未上市或已经退市，则天数值为-1

  • 合约距离到期天数。
days_to_expire(date=None)

如果策略已经退市，则天数值为-1

# 范例

  • 获取单一股票合约的详细信息：
In [5]: instruments('000001.XSHE')
Out[5]: Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00', listed_date='1991-04-03', sector_code_name='金融', abbrev_symbol='PAYH', sector_code='Financials', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='货币金融服务', issue_price=40.0, citics_industry_code='40', citics_industry_name='银行')
  • 获取多个股票合约的详细信息：
[In]instruments(['000001.XSHE', '000024.XSHE'])
[Out]
[Instrument(order_book_id='000001.XSHE', industry_code='J66', market_tplus=1, symbol='平安银行', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Active', type='CS', de_listed_date='0000-00-00', listed_date='1991-04-03', sector_code_name='金融', abbrev_symbol='PAYH', sector_code='Financials', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='货币金融服务',industry_name='银行'),
 Instrument(order_book_id='000024.XSHE', industry_code='K70', market_tplus=1, symbol='招商地产', special_type='Normal', exchange='XSHE', status='Delisted', type='CS', de_listed_date='2015-12-30', listed_date='1993-06-07', sector_code_name='房地产', abbrev_symbol='ZSDC', sector_code='RealEstate', round_lot=100, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00', board_type='MainBoard', industry_name='房地产业')]
  • 获取期权合约基础信息
[In]: instruments('10000615')
[Out]
Instrument(listed_date='2016-04-28', exchange='XSHG', underlying_symbol='510050.XSHG', symbol='510050C1612A02050', underlying_order_book_id='510050.XSHG', round_lot=1, de_listed_date='2016-12-28', maturity_date='2016-12-28', option_type='C', exercise_type='E', type='Option', contract_multiplier=10220, strike_price=2.006, order_book_id='10000615', market_tplus=0, trading_hours='09:31-11:30,13:01-15:00')
  • 获取 000001.XSHE 20160801 该天距离合约上市日天数：
[In]instruments('000001.XSHE').days_from_listed('20160801')
[Out]
9252
  • 获取期权合约 10000068 20150320 该天距离合约上市日天数：
[In]instruments('10000068').days_from_listed('20150320')
[Out]
3
  • 获取 IF1608 20160801 该天距离合约到期日天数：
[In]instruments('IF1608').days_to_expire('20160801')
[Out]
18
  • 获取 ZN2105C20000 20160801 该天距离合约到期日天数：
[In] instruments('ZN2105C20000').days_to_expire('20201225')
[Out]
122

# id_convert - 交易所代码转换

id_convert(order_book_ids,to='normal')

将交易所和其他平台的股票代码转换成米筐的标准合约代码，目前仅支持 A 股、期货和期权代码转换。
例如, 支持转换类型包括 000001.SZ, 000001SZ, SZ000001 转换为 000001.XSHE

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 合约代码(来自米筐或交易所或其他平台)
to str 'normal'：由米筐代码转化为交易所和其他平台的代码
不填：由交易所和其他平台的代码转化为米筐代码

# 返回

  • 传入一个 order_book_ids，函数会返回一个标准化合约代码字符串。
  • 传入一个 order_book_ids 列表，函数会返回一个标准化合约代码字符串 list。

# 范例

  • 获取其他平台标准合约代码:
[In]id_convert('000001.XSHE', to='normal')
[Out]
'000001.SZ'
  • 获取单一股票的米筐标准合约代码:
[In]id_convert('000935.SH')
[Out]
'000935.XSHG'
  • 获取多个股票的米筐标准合约代码:
[In]id_convert(['000001.SZ', '000935.SH'])
[Out]
['000001.XSHE', '000935.XSHG']
  • 获取单一期货的米筐标准合约代码:
[In]id_convert('AP810')
[Out]
'AP1810'
  • 获取单一期货的米筐标准合约代码_CTP 代码:
[In]id_convert('ZC001.CZCE')
[Out]
'ZC2001'
  • 获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码:
[In]id_convert('m1901-C-2500')
[Out]
'M1901C2500'
  • 获取单一期权的米筐标准合约代码_CTP 代码:
[In]id_convert('SR901C4400')
[Out]
'SR1901C4400'

# get_price - 获取合约历史行情数据

get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, market='cn', expect_df=True,time_slice=None)

获取指定合约或合约列表的历史数据（包含起止日期，周线、日线或分钟线）。目前仅支持中国市场的股票、期货、ETF、常见指数和上金所现货的行情数据，如黄金、铂金和白银产品。
注： 如需大量获取分钟或 tick 数据，建议以单只合约为单位，并设置长时段获取以提高效率。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str OR str list 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期
frequency str 历史数据的频率。 现在支持周/日/分钟/tick 级别的历史数据，默认为'1d'。
1m - 分钟线
1d - 日线
1w - 周线，只支持'1w'
日线和分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分钟线。
fields str OR str list 字段名称
adjust_type str 权息修复方案，默认为pre。
不复权 - none，
前复权 - pre，后复权 - post，
前复权 - pre_volume, 后复权 - post_volume
两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同，其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整；'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。
skip_suspended bool 是否跳过停牌数据。默认为 False，不跳过，用停牌前数据进行补齐。True 则为跳过停牌期。
expect_df bool 默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构,周线数据需设置 expect_df=True
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；
time_slice str, datetime.time 开始、结束时间段。默认返回当天所有数据。
支持分钟 / tick 级别的切分，详见下方范例。

# 返回

注意: 周线数据目前只支持'1w',依据日线数据进行合成，例如股票周线的前复权数据使用前复权日线数据进行合成，股票周线的不复权数据使用不复权的日线数据合成。

  • bar 数据
字段 类型 说明
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
total_turnover float 成交额
volume float 成交量
num_trades int 成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
prev_close float 昨日收盘价 （交易所披露的原始昨收价，复权方法对该字段无效）
settlement float 结算价 （仅限期货期权日线数据）
prev_settlement float 昨日结算价（仅限期货期权日线数据）
open_interest float 累计持仓量（期货期权专用）
trading_date pandasTimeStamp 交易日期（仅限期货分钟线数据），对应期货夜盘的情况
dominant_id str 实际合约的 order_book_id，对应期货 888 系主力连续合约的情况
strike_price float 行权价，仅限期权日线数据
contract_multiplier float 合约乘数，仅限期权日线数据
iopv float 场内基金实时估算净值
day_session_open float 日盘开盘价（仅限期货期权日线数据）
  • tick 数据
字段 类型 说明
open float 当日开盘价
high float 当日最高价
low float 当日最低价
last float 最新价
prev_close float 昨日收盘价
total_turnover float 当天累计成交额
volume float 当天累计成交量
num_trades int 成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债；提供范围为 2021-06-25 至今）
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
open_interest float 累计持仓量
datetime datetime.datetime 交易所时间戳
a1~a5 float 卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v float 卖一至五档报盘量
b1~b5 float 买一至五档报盘价
b1_v~b5_v float 买一至五档报盘量
change_rate float 涨跌幅
trading_date pandasTimeStamp 交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement float 昨日结算价（仅期货有效）
iopv float 场内基金实时估算净值

# 范例

  • 获取单一期货 20220512 - 20220513 每个交易日夜盘 23:55 至日盘 09:05 的历史分钟行情（返回pandas DataFrame）:
[In] get_price('AG2209', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m',time_slice=('23:55', '09:05'),expect_df=False)
[Out]
                    volume	close	trading_date	open_interest	low	total_turnover	open	high
datetime
2022-05-11 23:55:00	25.0	4795.0	2022-05-12	37996.0	4794.0	1797975.0	4796.0	4796.0
2022-05-11 23:56:00	2.0	4795.0	2022-05-12	37996.0	4795.0	143850.0	4795.0	4795.0
...
2022-05-13 09:04:00	81.0	4662.0	2022-05-13	40338.0	4662.0	5665485.0	4664.0	4665.0
2022-05-13 09:05:00	20.0	4661.0	2022-05-13	40333.0	4660.0	1398405.0	4662.0	4662.0
  • 获取单一股票 20220512 - 20220513 每个交易日 10:00 - 11:00 的历史分钟行情（返回pandas DataFrame）:
[In] get_price('000001.XSHE', start_date='20220512', end_date='20220513',frequency='1m', time_slice=(datetime.time(hour=10, minute=0), datetime.time(hour=11, minute=0)),expect_df=False)
[Out]
                    volume	close	num_trades	low	total_turnover	open	high
datetime
2022-05-12 10:00:00	1108700.0	14.39	545.0	14.36	15928007.0	14.36	14.39
2022-05-12 10:01:00	351300.0	14.40	427.0	14.37	5052195.0	14.39	14.40
2022-05-12 10:02:00	138400.0	14.39	301.0	14.38	1990834.0	14.38	14.39
...
2022-05-13 10:58:00	481100.0	14.52	309.0	14.52	6990489.0	14.55	14.55
2022-05-13 10:59:00	230700.0	14.52	190.0	14.51	3348303.0	14.51	14.52
2022-05-13 11:00:00	227700.0	14.53	210.0	14.51	3306559.0	14.51	14.53
  • 获取单一股票不复权的历史周线行情（返回pandas DataFrame）:
[In] get_price('000001.XSHE',start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12',frequency='1w',adjust_type='none',expect_df=True)
[Out]
		total_turnover	low	open	close	volume	num_trades	high
order_book_id	date
000001.XSHE	2015-04-10	2.281686e+10	16.15	16.15	19.8	1.284539e+09	554132.0	19.8
  • 获取单一股票历史日线行情（返回pandas DataFrame）:
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12',expect_df=False)
[Out]
	close 	limit_up 	high 	num_trades 	total_turnover 	volume 	low 	limit_down 	open
2015-04-01 	10.5038 	11.4054 	10.6222 	72105.0 	2.608977e+09 	236637563.0 	10.2339 	9.3323 	10.4116
2015-04-02 	10.3985 	11.5568 	10.6222 	72424.0 	2.222671e+09 	202440588.0 	10.2800 	9.4507 	10.5893
2015-04-03 	10.4314 	11.4383 	10.4906 	61025.0 	2.262844e+09 	206631550.0 	10.2734 	9.3586 	10.3326
2015-04-07 	11.0632 	11.4778 	11.1619 	131387.0 	4.898119e+09 	426308008.0 	10.6288 	9.3915 	10.6288
2015-04-08 	11.7937 	12.1688 	11.8990 	135077.0 	5.784459e+09 	485517069.0 	10.9579 	9.9575 	11.1421
2015-04-09 	11.8463 	12.9717 	12.5374 	148293.0 	5.794632e+09 	456921108.0 	11.6686 	10.6156 	11.8134
2015-04-10 	13.0310 	13.0310 	13.0310 	139375.0 	6.339649e+09 	480990210.0 	11.7476 	10.6617 	11.8463
  • 获取单一股票历史日线行情（未经复权处理的原始数据，返回pandas DataFrame）:
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-03', adjust_type='none',expect_df=False)
[Out]
open	close	high	low	total_turnover	volume	limit_up	limit_down
2015-04-01	15.82	15.96	16.14	15.55	2.608977e+09	164331641.0	17.33	14.18
2015-04-02	16.09	15.80	16.14	15.62	2.222671e+09	140583742.0	17.56	14.36
2015-04-03	15.70	15.85	15.94	15.61	2.262844e+09	143494132.0	17.38	14.22
  • 获取单一股票历史分钟线收盘价（返回pandas Series）:
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', fields='close',frequency='1m',expect_df=False)
[Out]
2015-04-01 09:31:00    10.5621
2015-04-01 09:32:00    10.5354
2015-04-01 09:33:00    10.5287
2015-04-01 09:34:00    10.5354
2015-04-01 09:35:00    10.5420
2015-04-01 09:36:00    10.5688
2015-04-01 09:37:00    10.5955
2015-04-01 09:38:00    10.5487
2015-04-01 09:39:00    10.5354
2015-04-01 09:40:00    10.5354
Name: close, dtype: float64
  • 获取单一股票历史分钟线收盘价，指定返回 dataframe 形式：
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', fields='close',frequency='1m',expect_df=True)
[Out]
 		                                 close
order_book_id 	datetime
000001.XSHE 	2015-04-01 09:31:00 	10.3985
              2015-04-01 09:32:00 	10.3721
              2015-04-01 09:33:00 	10.3655
  • 获取单一股票历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='20180321', end_date='20180321', frequency='tick',expect_df=False)
[Out]
	trading_date	open	last	high	low	prev_close	volume	total_turnover	limit_up	limit_down	...	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v	change_rate
datetime
2018-03-21 09:15:00	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
2018-03-21 09:15:09	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	31440.0	960.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
2018-03-21 09:15:18	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	75280.0	820.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
2018-03-21 09:15:27	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	75280.0	3520.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
2018-03-21 09:15:36	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	183780.0	33720.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
2018-03-21 09:15:54	2018-03-21	11.95	11.82	0.0000	0.00	11.82	0.0	0.000000e+00	13.0	10.64	...	0.0	0.0	0.0	0.0	183780.0	34720.0	0.0	0.0	0.0	0.000000
...
  • 获取股票列表历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）
[In]get_price(['000001.XSHE', '000002.XSHE'], start_date='2019-04-01', end_date='2019-04-01',frequency='tick')
[Out]
                                  trading_date   open   last   high    low  prev_close       volume  ...      a5_v       b1_v      b2_v      b3_v      b4_v      b5_v  change_rate
order_book_id datetime                                                                               ...
000002.XSHE   2019-04-01 09:15:00   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0     1100.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
              2019-04-01 09:15:09   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0   158400.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
              2019-04-01 09:15:18   2019-04-01   0.00  30.72   0.00   0.00       30.72          0.0  ...       0.0   164300.0       0.0       0.0       0.0       0.0     0.000000
···
000001.XSHE   2019-04-01 14:56:33   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192947985.0  ...  574800.0   201700.0  605367.0  107200.0  180800.0  254236.0     0.028861
              2019-04-01 14:56:36   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192963385.0  ...  574800.0   219000.0  605367.0  106400.0  180800.0  254336.0     0.028861
              2019-04-01 14:56:39   2019-04-01  12.83  13.19  13.55  12.83       12.82  192979885.0  ...  574800.0   236200.0  605367.0  106400.0  180800.0  254236.0     0.028861
···
  • 获取单一股票历史15 分钟线行情（返回pandas DataFrame）:
[In]get_price('000001.XSHE', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-01', frequency='15m',expect_df=False)
[Out]
	total_turnover	close	low	open	high	volume
index
2015-04-01 09:45:00	348982890.0	10.6215	10.6215	10.7300	10.7843	31848628
2015-04-01 10:00:00	234445219.0	10.5808	10.5469	10.6283	10.6350	21618354
2015-04-01 10:15:00	125882985.0	10.6757	10.5808	10.5808	10.7368	11540023
2015-04-01 10:30:00	144396901.0	10.6622	10.6215	10.6757	10.7503	13190460
2015-04-01 10:45:00	169238918.0	10.7368	10.6554	10.6622	10.7775	15409772
2015-04-01 11:00:00	131464598.0	10.7232	10.6961	10.7436	10.7503	11977847
2015-04-01 11:15:00	83455348.0	10.7368	10.7164	10.7300	10.7639	7589260
...
  • 获取股票列表历史日线收盘价（返回pandas DataFrame）:
[In]get_price(['000024.XSHE', '000001.XSHE', '000002.XSHE'], start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12', fields='close',expect_df=False)
[Out]
000024.XSHE	000001.XSHE	000002.XSHE
2015-04-01	32.1251	10.8249	12.7398
2015-04-02	31.6400	10.7164	12.6191
2015-04-03	31.6400	10.7503	12.4891
2015-04-07	31.6400	11.4015	12.7398
2015-04-08	31.6400	12.1543	12.8327
2015-04-09	31.6400	12.2086	13.5941
2015-04-10	31.6400	13.4294	13.2969
  • 获取股票列表历史日线行情（返回pandas DataPanel）:
[In]get_price(['000024.XSHE', '000001.XSHE', '000002.XSHE'], start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12',expect_df=False)
[Out]
<class 'rqcommons.pandas_patch.HybridDataPanel'>
Dimensions: 8 (items) x 7 (major_axis) x 3 (minor_axis)
Items axis: open to limit_down
Major_axis axis: 2015-04-01 00:00:00 to 2015-04-10 00:00:00
Minor_axis axis: 000024.XSHE to 000002.XSHE
  • 获取单一期货合约历史日线行情（返回pandas DataFrame）:
[In]get_price('A1601', start_date='2015-04-01', end_date='2015-04-12')
[Out]
               open	 close      high      low     total_turnover  volume    settlement    prev_settlement  open_interest      limit_up    limit_down
2015-04-01	4188.0	4210.0	4231.0	4188.0	168002700.0	          3988.0	  4212	       4204.0	        42406.0	      	  4372.0	   4036.0
2015-04-02	4212.0	4192.0	4228.0	4192.0	191554400.0	          4550.0	  4209	       4212.0	        44986.0	      	  4380.0	   4044.0
2015-04-03	4191.0	4157.0	4191.0	4149.0	336611000.0	          8092.0	  4159	       4209.0	        47632.0	      	  4377.0	   4041.0
2015-04-07	4155.0	4122.0	4164.0	4121.0	213253200.0	          5150.0	  4140	       4159.0	        50678.0	      	  4325.0	   3993.0
2015-04-08	4102.0	4103.0	4123.0	4082.0	231593500.0	          5646.0	  4101	       4140.0	        50758.0	      	  4305.0	   3975.0
2015-04-09	4098.0	4069.0	4106.0	4062.0	217864900.0	          5344.0	  4076	       4101.0	        52028.0	      	  4265.0	   3937.0
2015-04-10	4068.0	4069.0	4105.0	4062.0	105630900.0	          2592.0	  4075	       4076.0	        52142.0	      	  4239.0	   3913.0
  • 获取单一期货合约历史 tick 行情（返回pandas DataFrame）:
[In]get_price('IF1608', '20160801', '20160801', 'tick',expect_df=False).head()
[Out]
trading_date    open    last    high     low  \
datetime
2016-08-01 09:29:00.000   2016-08-01  3174.0  3174.0  3174.0  3174.0
2016-08-01 09:30:00.000   2016-08-01  3174.0  3174.0  3180.8  3174.0
2016-08-01 09:30:00.500   2016-08-01  3174.0  3176.8  3180.8  3174.0
2016-08-01 09:30:01.000   2016-08-01  3174.0  3176.6  3180.8  3174.0
2016-08-01 09:30:01.500   2016-08-01  3174.0  3178.0  3180.8  3174.0
                         prev_settlement  prev_close  volume  open_interest  \
datetime
2016-08-01 09:29:00.000           3184.6      3181.8    61.0        31847.0
2016-08-01 09:30:00.000           3184.6      3181.8    69.0        31843.0
2016-08-01 09:30:00.500           3184.6      3181.8    73.0        31840.0
2016-08-01 09:30:01.000           3184.6      3181.8    97.0        31839.0
2016-08-01 09:30:01.500           3184.6      3181.8   106.0        31836.0
                         total_turnover     ...       a2_v  a3_v  a4_v  a5_v  \
datetime                                    ...
2016-08-01 09:29:00.000      58084200.0     ...        0.0   0.0   0.0   0.0
2016-08-01 09:30:00.000      65709540.0     ...        0.0   0.0   0.0   0.0
2016-08-01 09:30:00.500      69523920.0     ...        0.0   0.0   0.0   0.0
2016-08-01 09:30:01.000      92391300.0     ...        0.0   0.0   0.0   0.0
2016-08-01 09:30:01.500     100971420.0     ...        0.0   0.0   0.0   0.0
                         b1_v  b2_v  b3_v  b4_v  b5_v  change_rate
datetime
2016-08-01 09:29:00.000   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0    -0.003329
2016-08-01 09:30:00.000   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0    -0.003329
2016-08-01 09:30:00.500   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0    -0.002449
2016-08-01 09:30:01.000   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0    -0.002512
2016-08-01 09:30:01.500   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0    -0.002072
  • 50ETF 期权日线数据（可以看到行权价、合约乘数在 50ETF 分红前后发生了变化）
[In] get_price('10000615', start_date='20161125', end_date='20161130', frequency='1d',expect_df=False)
[Out]
	total_turnover	open_interest	open	close	volume	low	strike_price	contract_multiplier	high
2016-11-25	14745563.0	2711.0	0.3653	0.3904	4037.0	0.3500	2.050	10000.0	0.3904
2016-11-28	14495982.0	2377.0	0.4055	0.4062	3518.0	0.3995	2.050	10000.0	0.4261
2016-11-29	15053302.0	2016.0	0.3997	0.4333	3501.0	0.3843	2.006	10220.0	0.4510
2016-11-30	13510805.0	1934.0	0.4322	0.4171	3121.0	0.4118	2.006	10220.0	0.4409
  • 获取回购合约日线
[In] get_price("131801.XSHE",start_date=20190522,end_date=20190522,frequency='1d',expect_df=False)
[Out]
            close low 	num_trades high open 	total_turnover 	volume
2019-05-22 	2.21 	1.0 	13544.0 	2.78 	2.65 	3.906033e+09 	  3906033.0

# get_auction_info - 获取股票合约盘后数据

get_auction_info(order_book_ids, start_date, end_date, frequency='1d', market='cn')

获取科创板、创业板等股票合约盘后固定价格交易信息，可获取历史和实时

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list,获取 tick 数据时，只支持单个
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期。
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期。
frequency str 数据的频率。 现在支持日/分钟/tick 级别的数据，默认为'1d'。只支持'1d','1m','tick',不支持'5d'等频率
fields str OR str list 字段名称
market str 默认是中国市场('cn')

# 返回

multi-index DataFrame

字段 类型 说明
close float 收盘价
volume float 成交量
total_turnover float 成交额
bid_vol int 申买入量(tick 数据专用)
ask_vol int 申卖出量(tick 数据专用)

# 范例

  • 获取合约列表盘后日线数据
[In]
get_auction_info(['688012.XSHG','688011.XSHG'],'20190722','20190722','1d')
[Out]
                          	close	volume	total_turnover
order_book_id	date
688012.XSHG	2019-07-22	81.03	112858.0	9144883.74
688011.XSHG	2019-07-22	70.17	19350.0	1357789.50
  • 获取单一合约盘后分钟数据
[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','1m')
[Out]
                      	close	volume	total_turnover
order_book_id	datetime
688012.XSHG	2019-07-22 15:06:00	81.03	1400.0	113442.00
            2019-07-22 15:07:00	81.03	600.0	48618.00
...
            2019-07-22 15:29:00	81.03	3241.0	262618.23
            2019-07-22 15:30:00	81.03	1400.0	113442.00
  • 获取单一合约盘后 tick 数据
[In]
get_auction_info('688012.XSHG','20190722','20190722','tick')
[Out]
                       close	volume	total_turnover	bid_vol	ask_vol
datetime
2019-07-22 15:05:00.168	81.03	1000.0	81030.00	18292.0	0.0
2019-07-22 15:05:03.168	81.03	1000.0	81030.00	18292.0	0.0
...
2019-07-22 15:30:50.280	81.03	112858.0	9144883.74	0.0	69339.0
2019-07-22 15:30:56.720	81.03	112858.0	9144883.74	0.0	69339.0

# get_ticks - 获取日内 tick 数据（试用版）

get_ticks(order_book_id)

获取当日给定合约的 level1 快照行情，无法获取历史。

说明：查询时间在交易日 T 日 7.30 pm 之前，返回 T 日的 tick 数据，查询时点在 7.30pm 之后，返回交易日 T+1 日的 tick 数据。

# 参数

无

# 返回

pandas DataFrame

  • tick 数据
字段 类型 说明
open float 当日开盘价
high float 当日最高价
low float 当日最低价
last float 最新价
prev_close float 昨日收盘价
total_turnover float 当天累计成交额
volume float 当天累计成交量
num_trades int 成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债）
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
open_interest float 累计持仓量
datetime datetime.datetime 交易所时间戳
a1~a5 float 卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v float 卖一至五档报盘量
b1~b5 float 买一至五档报盘价
b1_v~b5_v float 买一至五档报盘量
trading_date pandasTimeStamp 交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement float 昨日结算价（仅期货有效）
iopv float 场内基金实时估算净值
prev_iopv float 场内基金前估算净值

# 范例

  • 获取 000001.XSHE 当日 tick 数据
[In]
df=get_ticks('000001.XSHE')
df.head(1)
[Out]
		                        open	last	high	low	iopv	prev_iopv	limit_up	limit_down	prev_close	volume	...	a1_v	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v
order_book_id	datetime
000001.XSHE	2021-07-23 09:15:00	0.0	20.38	0.0	0.0	NaN	NaN	22.42	18.34	20.38	0.0	...	8700.0	11300.0	0.0	0.0	0.0	8700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
  • 获取 ETF 期权 10002725 当日 tick 数据
[In]
get_ticks('10002725',expect_df=False)
[Out]
	update_time	open	last	high	low	limit_up	limit_down	prev_settlement	prev_close	volume	...	a1_v	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v
datetime
2021-03-09 09:15:00.020	0	0.0000	0.6547	0.0000	0.0000	1.0124	0.3002	0.6563	0.6547	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-03-09 09:15:00.530	0	0.0000	0.6547	0.0000	0.0000	1.0124	0.3002	0.6563	0.6547	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021-03-09 09:15:01.030	0	0.0000	0.6547	0.0000	0.0000	1.0124	0.3002	0.6563	0.6547	0.0	...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# get_live_ticks - 获取日内 tick 数据(支持日内时间切割）

get_live_ticks(order_book_ids,start_dt,end_dt,fields,market='cn')

获取给定的股票、期货、期权、ETF、常见指数和上金所现货等合约的 level1 快照行情，无法获取历史。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list,
start_dt str, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始时间，采用自然日时间戳，细化到秒
end_dt str, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束时间，采用自然日时间戳，细化到秒
fields str or str list 字段名称
market str 默认是中国市场('cn')

说明： start_dt 和 end_dt 需同时传入或同时不传入，当不传入 start_dt,end_dt 参数时，查询时间在交易日 T 日 7.30 pm 之前，返回 T 日的 tick 数据，查询时点在 7.30pm 之后，返回交易日 T+1 日的 tick 数据。

# 返回

pandas DataFrame

  • tick 数据
字段 类型 说明
open float 当日开盘价
high float 当日最高价
low float 当日最低价
last float 最新价
prev_close float 昨日收盘价
total_turnover float 当天累计成交额
volume float 当天累计成交量
num_trades int 成交笔数 （仅支持股票、ETF、LOF、可转债
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
open_interest float 累计持仓量
datetime datetime.datetime 交易所时间戳
a1~a5 float 卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v float 卖一至五档报盘量
b1~b5 float 买一至五档报盘价
b1_v~b5_v float 买一至五档报盘量
trading_date pandasTimeStamp 交易日期，对应期货夜盘的情况
prev_settlement float 昨日结算价（仅期货有效）
iopv float 场内基金实时估算净值
prev_iopv float 场内基金前估算净值

# 范例

  • 获取期权合约 2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 00 秒-2020 年 3 月 9 日 9 时 40 分 02 秒之间的 tick 数据
[In]get_live_ticks(order_book_ids=['10002726'],start_dt='20210309094000',end_dt='20210309094002')
[Out]
                                  trading_date	update_time	open	last	high	low	limit_up	limit_down	prev_settlement	prev_close	...	a1_v	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v
order_book_id	datetime
10002726	2021-03-09 09:40:00.020	NaT	NaT	0.6173	0.6039	0.6173	0.6033	0.9624	0.2502	0.6063	0.6072	...	10	2	30	10	10	30	10	10	10	10
            2021-03-09 09:40:00.540	NaT	NaT	0.6173	0.6039	0.6173	0.6033	0.9624	0.2502	0.6063	0.6072	...	10	1	22	10	10	20	10	10	10	10
            2021-03-09 09:40:01.030	NaT	NaT	0.6173	0.6039	0.6173	0.6033	0.9624	0.2502	0.6063	0.6072	...	8	20	2	10	10	20	10	10	10	10
            2021-03-09 09:40:01.540	NaT	NaT	0.6173	0.6039	0.6173	0.6033	0.9624	0.2502	0.6063	0.6072	...	10	1	20	2	10	30	10	10	10	10
  • 获取股票合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 15 分 30 秒之间的 tick 数据
[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHE','000006.XSHE'],start_dt='20200918091500',end_dt='20200918091530')
[Out]
		                      open	last	high	low	iopv	prev_iopv	limit_up	limit_down	prev_close	volume	...	a1_v	a2_v	a3_v	a4_v	a5_v	b1_v	b2_v	b3_v	b4_v	b5_v
order_book_id	datetime
000001.XSHE	2020-09-18 09:15:00	0	15.57	0	0	NaN	NaN	17.13	14.01	15.57	0	...	900	0	0	0	0	900	2500	0	0	0
            2020-09-18 09:15:09	0	15.57	0	0	NaN	NaN	17.13	14.01	15.57	0	...	53500	2700	0	0	0	53500	0	0	0	0
            2020-09-18 09:15:18	0	15.57	0	0	NaN	NaN	17.13	14.01	15.57	0	...	53600	2700	0	0	0	53600	0	0	0	0
            2020-09-18 09:15:27	0	15.57	0	0	NaN	NaN	17.13	14.01	15.57	0	...	53500	2800	0	0	0	53500	0	0	0	0
000006.XSHE	2020-09-18 09:15:00	0	5.88	0	0	NaN	NaN	6.47	5.29	5.88	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
            2020-09-18 09:15:09	0	5.88	0	0	NaN	NaN	6.47	5.29	5.88	0	...	2800	0	0	0	0	2800	9400	0	0	0
            2020-09-18 09:15:18	0	5.88	0	0	NaN	NaN	6.47	5.29	5.88	0	...	2900	0	0	0	0	2900	9300	0	0	0
  • 获取 000001.XSHG 和 RB2101 合约当日 2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 00 秒-2020 年 9 月 18 日 9 时 31 分 06 秒之间的 open,last ,high 等 tick 字段
[In]
get_live_ticks(order_book_ids=['000001.XSHG','RB2101'],start_dt='20200918093100',end_dt='20200918093106',fields=['open','last','high'])
[Out]
                    open	         last	          high
order_book_id	datetime
000001.XSHG	2020-09-18 09:31:00.790	3270.911	3272.8091	3275.0855
            2020-09-18 09:31:05.060	3270.911	3272.8249	3275.0855
RB2101	    2020-09-18 09:31:00.093	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:00.607	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.095	3580.000	3604.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:01.582	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.098	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:02.598	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.098	3580.000	3604.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:03.596	3580.000	3604.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.105	3580.000	3604.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:04.584	3580.000	3604.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.094	3580.000	3605.0000	3611.0000
            2020-09-18 09:31:05.581	3580.000	3604.0000	3611.0000

# get_open_auction_info - 获取盘前集合竞价数据

get_open_auction_info(order_book_ids,start_date, end_date,market='cn')

获取当日给定合约的盘前集合竞价期间的 level1 快照行情。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list
market str 默认是中国市场('cn')
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期。如不指定日期，则默认为取当天
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期。如不指定日期，则默认为返回所填开始日期当天
fields str OR str list 字段名称

# 返回

multi-index DataFrame

  • tick 数据
字段 类型 说明
open float 当日开盘价
high float 当日最高价
low float 当日最低价
last float 最新价
prev_settlement float 昨日结算价
volume float 成交量
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
open_interest float 累计持仓量
datetime datetime.datetime 时间戳
a1~a5 float 卖一至五档报盘价格
a1_v~a5_v float 卖一至五档报盘量
b1~b5 float 买一至五档报盘价
b1_v~b5_v float 买一至五档报盘量
change_rate float 涨跌幅
trading_date pandasTimeStamp 交易日期，对应期货夜盘的情况
iopv float 场内基金实时估算净值
prev_iopv float 场内基金前估算净值

# 范例

  • 获取单一合约集合竞价数据
In []:
get_open_auction_info('000001.XSHE','20190102','20190105')
Out[]:
                                    open   last   high    low  limit_up  ...      b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                                   ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03   9.39   9.39   9.39   9.39     10.32  ...  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03   9.18   9.18   9.18   9.18     10.11  ...   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03   9.24   9.24   9.24   9.24     10.21  ...   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0
  • 获取合约列表集合竞价数据
[In]
get_open_auction_info(['000001.XSHE','000002.XSHE'],'20190102','20190105')
[Out]
                                    open   last   high    low  limit_up  limit_down  ...      a5_v      b1_v     b2_v      b3_v     b4_v     b5_v
order_book_id datetime                                                               ...
000001.XSHE   2019-01-02 09:25:03   9.39   9.39   9.39   9.39     10.32        8.44  ...   17800.0  183300.0  79600.0   65100.0  67700.0  43700.0
              2019-01-03 09:25:03   9.18   9.18   9.18   9.18     10.11        8.27  ...   16200.0   37230.0  76700.0  157700.0  73400.0  22000.0
              2019-01-04 09:25:03   9.24   9.24   9.24   9.24     10.21        8.35  ...  210900.0   56500.0  34200.0   41600.0  80200.0  42500.0
000002.XSHE   2019-01-02 09:25:03  23.83  23.83  23.83  23.83     26.20       21.44  ...    8593.0   35381.0  58700.0    1100.0   4800.0    100.0
              2019-01-03 09:25:03  23.79  23.79  23.79  23.79     26.29       21.51  ...    4708.0    5400.0   2400.0   13100.0  17600.0    700.0
              2019-01-04 09:25:03  23.91  23.91  23.91  23.91     26.48       21.66  ...     400.0    1800.0    200.0    5000.0   3000.0    100.0

# current_minute - 获取最近的分钟线数据

current_minute(order_book_ids,skip_suspended=False,fields)

获取当日给定合约的 level1 最近合成的 1 分钟行情，无法获取历史。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list
skip_suspended boolean 是否跳过停牌，默认不跳过
fields list 可挑选返回的字段。默认返回所有

# 返回

pandas DataFrame

  • 分钟数据
字段 类型 说明
open float 此分钟开盘价
high float 此分钟最高价
low float 此分钟最低价
close float 此分钟收盘价
volume integer 此分钟成交量
turnover float 此分钟成交额
iopv float 场内基金实时估算净值

# 范例

  • 获取平安银行和浦发银行最近的分钟数据
[In]
current_minute(["000001.XSHE","600000.XSHG"])
[Out]
 	                                   close 	high 	low 	open 	    total_turnover 	volume
order_book_id 	datetime
000001.XSHE 	2019-05-22 15:00:00 	12.40 	12.40 	12.39 	12.39 	6502002.0 	524355
600000.XSHG 	2019-05-22 15:00:00 	11.16 	11.16 	11.15 	11.15 	1987596.0 	178100
  • 获取交易所期权 10002726 和 90000339 最近的分钟数据
[In]current_minute(order_book_ids=['10002726','90000339'])
[Out]
		close	high	low	open	open_interest	total_turnover	trading_date	volume
order_book_id	datetime
10002726	2021-03-09 15:00:00	0.5514	0.5514	0.5514	0.5514	1488	0.0	20210309	0
90000339	2021-03-09 15:00:00	0.3286	0.3980	0.3286	0.3980	315	3394.0	20210309	1

# get_price_change_rate - 获取历史涨跌幅

get_price_change_rate(id_or_symbols, start_date='20130104', end_date='20140104', expect_df=True)

获取股票或指数的历史涨跌幅（包含起止日期）。注意目前只支持股票、指数、可转债这三类合约，基金、期货等目前并不支持。历史涨跌幅基于后复权价格。

# 参数

参数 类型 说明
id_or_symbols str or str list 可输入 order_book_id, order_book_id list
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期，默认为'2013-01-04'
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期，默认为'2014-01-04'
expect_df boolean 默认返回 pandas dataframe。如果调为 False，则返回原有的数据结构

# 返回

# 范例

  • 获取平安银行以及沪深 300 指数一段时间的涨跌幅情况。
[In]
get_price_change_rate(['000001.XSHE', '000300.XSHG'], '20150801', '20150807')
[Out]
order_book_id	000001.XSHE	000300.XSHG
date
2015-08-03	0.037217	0.003285
2015-08-04	0.003120	0.031056
2015-08-05	-0.020995	-0.020581
2015-08-06	-0.004766	-0.009064
2015-08-07	0.006385	0.019597

# current_snapshot - 获取当前行情快照

current_snapshot(order_book_ids, market='cn')

获取某一合约当前的 LEVEL1 行情快照，支持集合竞价数据获取。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or strlist 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list。
market str 默认是中国市场('cn')，目前仅支持中国市场

# 返回

Tick 对象 或者一个 Tick list

属性 类型 注释
datetime datetime.datetime 时间戳
order_book_id string 合约代码
open float 当日开盘价
high float 当日最高价
low float 当日最低价
last float 最新价
prev_settlement float 昨日结算价
prev_close float 昨日收盘价
volume float 成交量
total_turnover float 成交额
limit_up float 涨停价
limit_down float 跌停价
open_interest float 累计持仓量
trading_phase_code float 停牌标识。T-正常交易、H-临时停牌、P-全天停牌。目前仅支持深交所股票
asks list 卖出报盘价格，asks[0] 代表盘口卖一档报盘价
ask_vols list 卖出报盘数量，ask_vols[0] 代表盘口卖一档报盘数量
bids list 买入报盘价格，bids[0] 代表盘口买一档报盘价
bid_vols list 买入报盘数量，bid_vols[0] 代表盘口买一档报盘数量
iopv float 场内基金实时估算净值
prev_iopv float 场内基金前估算净值
close float 当日收盘价（现货专用，约 15：30 可取，可以用是否大于 0 判断是否已有值）
settlement float 当日结算价（现货专用）

# 范例

  • 获取期权合约 90000337 当前快照数据
[In] current_snapshot('90000337')
[Out]
Tick(ask_vols: [1, 1, 1, 10, 1], asks: [0.5119, 0.517, 0.5206, 0.5207, 0.522], bid_vols: [1, 1, 1, 1, 1], bids: [0.5007, 0.4967, 0.4926, 0.492, 0.4897], datetime: 2021-03-09 15:02:00, high: 0.6316, iopv: nan, last: 0.5118, limit_down: 0.1144, limit_up: 1.128, low: 0.5118, open: 0.6057, open_interest: 266, order_book_id: 90000337, prev_close: 0.6344, prev_iopv: nan, prev_settlement: 0.6212, total_turnover: 160569, trading_phase_code: T, volume: 27)
  • 获取某一股票当前快照数据
[In] current_snapshot('000001.XSHE')
[Out]
Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-07-24 11:30:00, high: 13.99, iopv: nan, last: 13.69, low: 13.66, open: 13.97, open_interest: None, order_book_id: 000001.XSHE, prev_close: 14.01, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 1199992014, trading_phase_code: T, volume: 86853387)
  • 获取某一期货当前快照数据
In [22]: current_snapshot('RB2010')
Out[22]: Tick(ask_vols: [158, 655, 954, 247, 373], asks: [3775.0, 3776.0, 3777.0, 3778.0, 3779.0], bid_vols: [25, 513, 90, 56, 2214], bids: [3774.0, 3773.0, 3772.0, 3771.0, 3770.0], datetime: 2020-07-24 11:30:00.143000, high: 3805.0, iopv: nan, last: 3774.0, low: 3766.0, open: 3804.0, open_interest: 1360251.0, order_book_id: RB2010, prev_close: 3806.0, prev_iopv: nan, prev_settlement: 3787.0, total_turnover: 29219994570.0, trading_phase_code: None, volume: 772145.0)
  • 获取多个当前快照数据
[In] current_snapshot(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
[Tick(ask_vols: [25400, 15500, 12300, 39985, 16200], asks: [13.7, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74], bid_vols: [1050, 9300, 172301, 691800, 579400], bids: [13.69, 13.68, 13.67, 13.66, 13.65], datetime: 2020-07-24 11:30:00, high: 13.99, iopv: nan, last: 13.69, low: 13.66, open: 13.97, open_interest: None, order_book_id: 000001.XSHE, prev_close: 14.01, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 1199992014, trading_phase_code: T, volume: 86853387),
 Tick(ask_vols: [251300, 4100, 13300, 344430, 13200], asks: [10.58, 10.59, 10.6, 10.61, 10.62], bid_vols: [1200, 124406, 294800, 136200, 170100], bids: [10.57, 10.56, 10.55, 10.54, 10.53], datetime: 2020-07-24 11:29:59.860000, high: 10.8, iopv: nan, last: 10.57, low: 10.55, open: 10.78, open_interest: None, order_book_id: 600000.XSHG, prev_close: 10.84, prev_iopv: nan, prev_settlement: None, total_turnover: 363418169.0, trading_phase_code: T, volume: 34090105)]

# get_trading_dates - 获取交易日列表

get_trading_dates(start_date, end_date, market='cn')

获取某个国家市场的交易日列表（起止日期加入判断）。目前仅支持中国市场。

# 参数

参数 类型 说明
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

# 返回

datetime.date list - 交易日期列表

# 范例

[In]
get_trading_dates(start_date='20160505', end_date='20160505')
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 5)]

# get_previous_trading_date - 获取历史某个交易日

get_previous_trading_date(date,n,market='cn')

默认获取指定日期的上一交易日。

# 参数

参数 类型 说明
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 指定日期
n int n 代表往前第 n 个交易日。默认为 1，即前一个交易日
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

# 返回

datetime.date - 交易日期

# 范例

[In]
get_previous_trading_date('20160502',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 4, 29)]

# get_next_trading_date - 获取未来某个交易日

get_next_trading_date(date, n, market='cn')

默认获取指定日期的国内市场的下一交易日。

# 参数

参数 类型 说明
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 指定日期
n int n 代表未来第 n 个交易日。默认为 1，即下一个交易日
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

# 返回

datetime.date - 交易日期

# 范例

[In]
get_next_trading_date(date='2016-05-01',n=1)
[Out]
[datetime.date(2016, 5, 3)]

# get_latest_trading_date - 获取当前最近一个交易日

get_latest_trading_date()

获取当天的最近一个交易日（若当天为交易日，则返回当天；若当天为节假日，则返回上一个交易日）

# 参数

参数 类型 说明
market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场；'hk' - 香港市场

# 返回

datetime.date - 交易日期

# 范例

[In]
get_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2019, 11, 22)

# get_trading_hours - 获取合约连续竞价时间段

get_trading_hours(order_book_id, frequency='1m', date=None, market='cn')

默认获取当前点国内市场合约字符串形式的连续竞价交易时间段。

# 参数

参数 类型 说明
order_book_id str 合约名称
date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 指定日期。使用场景，部分合约的当前和历史的连续竞价交易时间段会有不同
frequency str 频率,默认为 1m, 对应米筐分钟线时间段的起始, 为 tick 时返回交易所给出的交易时间
market str 目前只支持中国市场 ('cn')

# 返回

string - 交易时间

# 范例

In [20]: get_trading_hours('000001.XSHE')
Out[20]: '09:31-11:30,13:01-15:00'

# get_exchange_rate - 获取汇率信息

get_exchange_rate(start_date=None, end_date=None, fields=None)

获取指定时间段的汇率信息

# 参数

参数 类型 说明
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期
fields str OR str list 字段名称

# 返回

返回 类型 说明
date str 时间戳
currency_pair str 货币对。目前仅支持港币对人民币汇率，如'HKDCNY'表示 1 港币对应的人民币
bid_referrence_rate str 买入参考汇率，上交所和深交所披露值，日更新
ask_referrence_rate str 卖出参考汇率，上交所和深交所披露值，日更新
middle_referrence_rate str 中间价，香港金融管理局披露值，月更新
bid_settlement_rate_sh str 买入结算汇率-沪港通，盘后更新
ask_settlement_rate_sh str 卖出结算汇率-沪港通，盘后更新
bid_settlement_rate_sz str 买入结算汇率-深港通，盘后更新
ask_settlement_rate_sz str 卖出结算汇率-深港通，盘后更新

# 范例

In [8]: rq.get_exchange_rate(20190101,20200101)
Out[8]:
           currency_pair  bid_referrence_rate  ask_referrence_rate  ...  ask_settlement_rate_sh  bid_settlement_rate_sz  ask_settlement_rate_sz
date                                                                ...
2019-01-02        HKDCNY               0.8509               0.9035  ...                 0.87745                 0.87683                 0.87757
2019-01-03        HKDCNY               0.8497               0.9023  ...                 0.87553                 0.87649                 0.87551
2019-01-04        HKDCNY               0.8523               0.9051  ...                 0.87870                 0.87866                 0.87874
...
2020-08-14        HKDCNY               0.8687               0.9225  ...                 0.89568                 0.89534                 0.89586
2020-08-17        HKDCNY               0.8700               0.9238  ...                 0.89680                 0.89708                 0.89672
2020-08-18        HKDCNY               0.8682               0.9219  ...                     NaN                     NaN                     NaN

# get_yield_curve - 获取收益率曲线

get_yield_curve(start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', tenor=None, market='cn')

获取某个国家市场在一段时间内收益率曲线水平（包含起止日期）。目前仅支持中国市场。

数据为 2002 年至今的中债国债收益率曲线，来源于中央国债登记结算有限责任公司。

# 参数

参数 类型 说明
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期，默认为'2013-01-04'
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期，默认为'2014-01-04'
tenor str 标准期限，'0S' - 隔夜，'1M' - 1 个月，'1Y' - 1 年
market str 默认是中国市场('cn')，目前支持中国市场。

# 返回

pandas DataFrame - 查询时间段内无风险收益率曲线

# 范例

[In]
get_yield_curve(start_date='20130104', end_date='20140104')
[Out]
                0S      1M      2M      3M      6M      9M      1Y      2Y  \
2013-01-04  0.0196  0.0253  0.0288  0.0279  0.0280  0.0283  0.0292  0.0310
2013-01-05  0.0171  0.0243  0.0286  0.0275  0.0277  0.0281  0.0288  0.0305
2013-01-06  0.0160  0.0238  0.0285  0.0272  0.0273  0.0280  0.0287  0.0304
                3Y      4Y   ...        6Y      7Y      8Y      9Y     10Y  \
2013-01-04  0.0314  0.0318   ...    0.0342  0.0350  0.0353  0.0357  0.0361
2013-01-05  0.0309  0.0316   ...    0.0342  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
2013-01-06  0.0310  0.0315   ...    0.0340  0.0350  0.0352  0.0356  0.0360
...

# get_live_minute_price_change_rate - 获取当日分钟涨跌幅（股票，指数）

rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(order_book_ids)

获取当日分钟涨跌幅

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str or list 给出单个或多个 order_book_id
adjust_type str 昨收价格复权方式，默认为none
不复权 - none
前复权 - pre
后复权 - post

# 返回

  • pandas Series
字段 类型 说明
change_rate float 涨跌幅

# 范例

  • 获取多个合约当日分钟涨跌幅
[In]
rqdatac.get_live_minute_price_change_rate(['000001.XSHE','600000.XSHG'])
[Out]
order_book_id        000001.XSHE  600000.XSHG
datetime
2022-09-23 09:31:00    -0.002441    -0.002809
2022-09-23 09:32:00    -0.001627    -0.001404
2022-09-23 09:33:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:34:00     0.000814    -0.002809
2022-09-23 09:35:00     0.000000    -0.001404
...                          ...          ...
2022-09-23 14:56:00    -0.000814     0.004213
2022-09-23 14:57:00     0.000000     0.004213
2022-09-23 14:58:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 14:59:00     0.000814     0.004213
2022-09-23 15:00:00     0.000000     0.005618
[240 rows x 2 columns]

# get_future_latest_trading_date - 获取当前最近一个期货交易日

get_future_latest_trading_date()

获取当天的最近一个期货交易日（从夜盘的集合竞价开始算起，作为新的交易日；若当天为节假日，则返回下一个交易日）

# 参数

参数 类型 说明
market str 默认是中国内地市场('cn')

# 返回

datetime.date - 交易日期

# 范例

[In]
get_future_latest_trading_date()
[Out]:
datetime.date(2023, 6, 21)

# get_vwap - 获取日/分钟级别的 vwap 历史数据

rqdatac.get_vwap(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, frequency='1d')

获取指定区间的 vwap 数据

# 参数

参数 类型 说明
order_book_ids str OR str list 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list
start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期
end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期
frequency str 历史数据的频率。 默认为'1d'。
1m - 分钟级别
1d - 日级别
分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分线

支持品种：股票、期货、期权、ETF、可转债

# 返回

Series - vwap

# 范例

获取 000001.XSHE 在 2024-01-01~02-01 的日级别 vwap 数据

[In]
rqdatac.get_vwap('000001.XSHE',20240101,20240201)
[Out]:
order_book_id  date
000001.XSHE    2024-01-02    9.286718
               2024-01-03    9.182990
               2024-01-04    9.112191
               2024-01-05    9.302265
               2024-01-08    9.178084
               2024-01-09    9.140973
               2024-01-10    9.128256
               2024-01-11    9.135580
               2024-01-12    9.203141
               2024-01-15    9.205756
               2024-01-16    9.277993
               2024-01-17    9.314772
               2024-01-18    9.103892
               2024-01-19    9.148154
               2024-01-22    9.174462
               2024-01-23    9.078450
               2024-01-24    9.209698
               2024-01-25    9.422591
               2024-01-26    9.562171
               2024-01-29    9.730338
               2024-01-30    9.594930
               2024-01-31    9.481586
               2024-02-01    9.414571
Name: 000001.XSHE, dtype: float64

获取 IF2403 在 2024-02-01 的 1m 级别 vwap 数据

[In]
rqdatac.get_vwap('IF2403',20240201,20240201,'1m')
[Out]
order_book_id  datetime
IF2403         2024-02-01 09:31:00    3201.224586
               2024-02-01 09:32:00    3196.929688
               2024-02-01 09:33:00    3200.511346
               2024-02-01 09:34:00    3201.722967
               2024-02-01 09:35:00    3203.796373
                                         ...
               2024-02-01 14:56:00    3210.391429
               2024-02-01 14:57:00    3209.169421
               2024-02-01 14:58:00    3208.998773
               2024-02-01 14:59:00    3208.252893
               2024-02-01 15:00:00    3207.797403
Name: IF2403, Length: 240, dtype: float64

# 实时行情推送

考虑到实时行情中，用户不太方便通过主动轮询 API 去获取合约最新不间断的实时行情，米筐开发提供了 python sdk 和 websocket 网络接口，用以支持用户获取实时行情推送数据，具体说明如下：

# Ricequant 实时数据的种类包括：

资产类别 说明
中国 A 股 支持 主板、创业板、科创板
场内基金 包括 ETF、LOF
可转债 沪深市场合约
中国期货 包括股指、国债、商品期货
中国期权 包括 ETF、股指、商品期权
国债逆回购 沪深市场合约
现货 包括黄金、铂金、白银等

# Ricequant 实时数据的频率包括：

  • 提供 Level1 tick 五档深度行情
  • 提供实时的 1 、3、5、15、30、60 等任意频率的分钟行情合成
    （注：30、60 分钟线是按照时间进行切片。例如合约在 10:15-10:30 休市，则 60 分钟线在 11:00 只包含 45 分钟的交易；而 30 分钟线将出现 10:15 的时间戳）

# A、实时行情推送的适用场景：

1、 驱动实盘交易或者模拟交易
2、 若客户已有实时行情，米筐可以作为备份

# B、相较于 RQData 请求数据的优点：

1、 推送会比拉取型 API 返回实时行情更及时，效率更高
2、 提供 python sdk 和 websocket 网络接口，用户可以使用任意语言接入，语言中性
3、 基于 ricequant 的数据能力和 rqdata 的基础设施，数据准确快速，可靠性高

# LiveMarketDataClient - websocket 实时行情推送方案

通过简单的一行代码从 RQData 引入 LiveMarketDataClient ，即可实现实时行情数据的推送。分别提供阻塞和不阻塞的调用方式，具体请参考范例。

# 范例

[In]
import rqdatac
from rqdatac import LiveMarketDataClient
rqdatac.init(username="license", password="邮件中一大串license的key")
client = LiveMarketDataClient()
# 订阅一支tick标的
client.subscribe('tick_000001.XSHE')
# 订阅1分钟行情
client.subscribe('bar_000001.XSHE')
# 订阅多支tick标的
client.subscribe(['tick_000001.XSHE', 'tick_000002.XSHE'])
# 订阅3分钟行情，其它分钟线的命名方法类似，修改后缀即可
# client.subscribe('bar_000001.XSHE_3m')
# 取消订阅tick标的
client.unsubscribe('tick_000002.XSHE')
# 检听行情
# 1. 阻塞的方式
for market in client.listen():
    print(market)
# 2. 不阻塞的方式
def handle_msg(tick_or_bar):
    # 可以自行定义处理
    # queue.push(tick_or_bar)
    print(tick_or_bar)
client.listen(handler=handle_msg) # handler不为None
# [Out]
# {'datetime': 20210913094009000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 12786, 'volume': 13134791.0, 'total_turnover': 267427634, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.26, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.28, 20.3, 20.31, 20.32, 20.33], 'bid': [20.26, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [37100.0, 33500.0, 13200.0, 16100.0, 3600.0], 'bid_vol': [4400.0, 198000.0, 6800.0, 17700.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094012000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 12882, 'volume': 13278591.0, 'total_turnover': 270342631, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.3, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.3, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34], 'bid': [20.28, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [15000.0, 13200.0, 16100.0, 3600.0, 4500.0], 'bid_vol': [4400.0, 150000.0, 6800.0, 18500.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094015000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 13014, 'volume': 13402691.0, 'total_turnover': 272859932, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.26, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.27, 20.29, 20.3, 20.32, 20.33], 'bid': [20.26, 20.25, 20.24, 20.23, 20.22], 'ask_vol': [3200.0, 2300.0, 3700.0, 1500.0, 3600.0], 'bid_vol': [500.0, 112400.0, 8000.0, 17700.0, 33600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
# {'datetime': 20210913094018000, 'order_book_id': '000001.XSHE', 'prev_close': 20.57, 'num_trades': 13110, 'volume': 13499491.0, 'total_turnover': 274820911, 'trading_phase_code': 'T', 'last': 20.28, 'open': 20.36, 'high': 20.51, 'low': 20.25, 'limit_up': 22.63, 'limit_down': 18.51, 'ask': [20.28, 20.29, 20.3, 20.32, 20.33], 'bid': [20.25, 20.24, 20.23, 20.22, 20.21], 'ask_vol': [9100.0, 6100.0, 4800.0, 1500.0, 2600.0], 'bid_vol': [52800.0, 8000.0, 17700.0, 33600.0, 165600.0], 'trading_date': 20210913, 'channel': 'tick_000001.XSHE', 'action': 'feed'}
Last Updated: 4/29/2025, 9:14:41 AM

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