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更新履历
| rqalpha 版本 | 发布时间 | 新功能及改善 | Bug 修复 |
|---|---|---|---|
| 5.5.0 | 2025-1-8 | 1. benchmark 支持单独指定某个指数的权重 | |
| 5.4.3 | 2024-12-5 | 1. 修正算法单下单拒单原因 | |
| 5.4.2 | 2024-9-13 | 1. 优化更新 bundle 数据的流程 | 1. 修复 order_target_portfolio 运行出现资金不足的问题 |
| 5.4.1 | 2024-6-26 | 1. 调整拆分送股的逻辑（拆分时产生不足 1 股的情况，调整为四舍五入） | |
| 5.4.0 | 2024-5-21 | 1. 优化 bundle 数据过旧的提示 2. 优化进行目标仓位调仓时下单失败的提示 | 1. 修复开启多线程时抛异常的问题 |
| 5.3.11 | 2024-5-8 | 1. 修复增量回测报错问题 | |
| 5.3.10 | 2024-4-25 | 1. report 的 summary.xlsx 中的年度指标新增 alpha 和 beta | 1. 修复买入标的时资金可能为负的问题 |
| 5.3.9 | 2024-4-16 | 1. 下单 API 在下单失败时发布 ORDER_CREATION_REJECT 事件 2. 引入压力测试期的表现到 excel 报告中 3. 支持基准合约在上市前的行情（主要为指数） | |
| 5.3.8 | 2024-3-28 | 1. 修复期货在交割日 trading_pnl 数值异常问题 | |
| 5.3.7 | 2024-3-7 | 1. 分红再投资产生交易流水事件 | 1. 修复获取 tick_size 报错问题 |
| 5.3.6 | 2024-2-26 | 1. 兼容 rqdata 3.0 | 1. 修复期货分钟线更新重复的问题 2. 修复 RQAlpha 的 init_positions 无法设置空仓位的问题 |
| 5.3.5 | 2024-1-22 | 1. RQAlpha 期货回测支持使用 rqdatac 提供的时间序列费率和保证金率数据 2. RQAlpha 对印花税的收取新增 PIT 模式 3. RQAlpha 兼容 Python 3.12 | |
| 5.3.4 | 2023-12-7 | 1. RQAlpha 新增 mod.sys_analyser.strategy_name 参数 | 1. 优化基准合约上市日期晚于回测起始日期的报错 2. 修复 RQAlpha 超过 23:00 下单，夜盘无法成交的问题 3. 修复 RQAlpha 回测结果导出 csv 文件中文乱码的问题 |
| 5.3.3 | 2023-11-30 | 1. 修复导出的分析报告出现乱码的问题 2. 修复平今数量的计算异常 | |
| 5.3.1 | 2023-11-6 | 1. 新增检查基准上市时段是否满足回测时间范围 | 1. 修复分钟回测中挂单在非交易时间内被拒单的异常 |
| 5.3.0 | 2023-10-11 | 1. 策略参数配置 extra 下新增 log_file 用于将日志输出到文件 | 1. 修复期货分钟回测 open_auction 拿到的最新价有误（signal 模式） |
| 5.2.1 | 2023-9-15 | 1. 修复期货分钟回测 open_auction 获取最新错误的问题 2. 修复当日无成交量时算法单计算错误的问题 | |
| 5.2.0 | 2023-8-31 | 1. RQAlpha report 中的，年度指标新增超额夏普比率 2. 调整默认印花税为万分之五 3. order_target_portfolio 支持可转债 | 1. 修复 bundle 更新时进度条与任务完成进度不同步的问题 2. 修复合约交割时权益计算错误的问题 3. 修复 current_snapshot 在 open_auction 中获取时 last 为 close 的问题，应为 open |
| 5.1.2 | 2023-8-7 | 1. 修复 analyser 中计算个股权重的异常问题 2. 修复分钟回测中挂单在非交易时间内被拒单的异常 | |
| 5.1.0 | 2023-6-16 | 1. 引入获取期货主力连续合约行情数据 API futures.get_dominant_price （支持动态复权） 2. 回测结果新增个股权重检测（内容新增到输出的回测结果文件中） | 1. 修复 RQAlpha 执行日内回转交易时，trading_pnl 数值异常问题 2. 修复 pandas 1.5.0 以下无法产生 Report 的问题 |
| 5.0.0 | 2023-6-1 | 1. 支持在日回测中发送分钟级 VWAP/TWAP 算法单 2. 适配 Pandas 2.0 3. 交易指数标的时，不再限制 listed_date 4. order_target_portfolio 交易接口未设置价格时，调整为使用市价单下单 5. 适配新品种回测（如 RB） 6. 撮合时屏蔽已完成的订单 | 1. 修复欧式期权到期日主动行权存在异常的问题 2. 修复期权自动行权没有收取手续费的问题 3. 修复期权第一天下单报错的问题 4. 修复在 Trade 事件处理函数中发单异常的问题 5. 修复期货账户 cash 计算有误的问题 6. 修复期权分开下单时，总平仓数量可超过持仓数量的问题 7. 修复调用 excess_annual_return 时显示多余的异常信息的问题 |
| 4.16.2 | 2023-4-13 | 1. sys_analyser 检查基准合法性 2. sys_accounts 支持分别设置股票、期货佣金倍率 3. 限制 pandas 版本 < 2.0.0 | 1. 修复 bundle 更新异常的问题 |
| 4.16.0 | 2023-3-15 | 1. 新增 check-bundle 检查日线 bundle 命令 2. order_target_portfolio 支持分别自定义开平仓价格 3. 回测报告的 ”年度指标” 中引入以下指标： - 超额收益年化波动率 - 绝对收益的最大回撤和对应的回撤持续时间 - 绝对收益的年化波动率 | 1. 期权、期货混合 tick 策略报错问题修复 2. 夏普率计算错误问题修复 |
| 4.15.0 | 2023-3-1 | 1. 修改超额收益相关指标（如超额收益率、超额年化收益等）的计算 2. 期货回测支持使用结算价进行结算 | 1. 修复报告中的跟踪误差未做年化处理的问题 2. 修复 Python 3.10 在 Ubuntu 和 Centos 下更新数据异常的问题 |
| 4.14.1 | 2023-1-13 | 1. ricequant 报告模板调整超额收益曲线，公式修改为 ”每日的超额收益率的累计” 2. 改善 Summary 报告中数据的展示格式并新增部分指标 | |
| 4.14.0 | 2023-1-5 | 1. 回测结果及报告新增如下指标： - 周度累计回撤深度 - 周度累计回撤夏普率 - 周度超额累计回撤深度 - 周度超额累计回撤夏普率 | 1. 修复多次输出 plot 图时水印异常问题 |
| 4.13.1 | 2022-12-19 | 1. 适配次主力合约（88A2） 和次次主力合约（88A3） | 1. 增量回测中使用 open_auction 函数报错问题 |
| 4.13.0 | 2022-11-10 | 1. analyser plot 新增报告图模板功能 2. Account 对象中的 ”持仓的总收益” 属性由字段 equity 修改为 position_equity（原 equity 调用时进行 warning 提示） 3. INSTRUMENT_TYPE 新增 FUND 类型 | |
| 4.12.1 | 2022-11-10 | 1. 修正日志 | |
| 4.12.0 | 2022-10-12 | 1. 回测结果中 win_rate （胜率）算法修改为：绝对收益大于零的期数的比例 2. 回测结果分析指标图中，指标”胜率、波动率、超额收益波动率、最大回撤、跟踪误差、周度胜率”调整为百分比展示 3. 超额收益波动率调整为年化指标 4. 更新期权费率信息 5. 入金支持延迟到账 | |
| 4.11.3 | 2022-9-5 | 1. 分析指标新增胜率和盈亏比，调整了作图中指标的布局 | 1. 修复中文场景下回测结果图中基准名称显示异常的问题 2. 修复回测清仓时股票手续费异常的问题 3. 修复前一个交易日发生除息，当前交易日在 before_trading 时 position.last_price 未进行复权的异常 |
| 4.11.2 | 2022-8-18 | 1. 修复 physical_time API 接口导出 2. 修复更新 base 数据时 window 系统下出现内存错误的异常 | |
| 4.11.1 | 2022-8-10 | 1. 新增取消 rqdatac init 开关，config base rqdatac_uri 可设置为 disable 或 DISABLED 2. 调整默认撮合方式， matching_type 为 None 时表示根据回测频率自动选择（日/分钟回测下为 current_bar，tick 回测下为 last | 1. 修复关于 888 前复权合约的数据问题 2. 修复性能分析 |
| 4.11.0 | 2022-8-10 | 1. 针对股票和 ETF 新增融资功能，新增 finance 和 repay API 2. Account 新增 cash_liabilities （资金负债）属性 3. sys_account 新增 financing_rate (融资利率/年) 和 financing_stocks_restriction_enabled (是否开启融资可买股票池限制) 配置项 4. 优化回测报告，在图例中显示基准的名称 | |
| 4.10.1 | 2022-7-21 | 1. 优化回测报告及返回值输出情况，增加最长回撤持续期相关指标 | |
| 4.10.0 | 2022-7-21 | 1. Tick 回测支持成交量限制，成交量限制为两个 tick 的成交量之差乘以 volume_percent 2. Tick 回测 handle_tick 支持盘前的 tick 3. Tick 回测不再支持 open_auction 接口，集合竞价时段内成交一律使用 last | 1. 修复 get_open_auction_bar 获取非交易日时的异常 |
| 4.9.2 | 2022-6-22 | 1. 修改 get_pit_financials_ex 接口中 count 参数的含义为当前标的已发布财报的数量 | |
| 4.9.1 | 2022-6-20 | 1. 修复 get_pit_financials_ex 接口的 Bug | |
| 4.9.0 | 2022-6-14 | 1. scheduler 定时器新增期货应用场景 2. 改善 tick 回测性能 | |
| 4.8.1 | 2022-5-16 | 1. 改善回测输出的 Summary 和净值图，新增超额累计收益指标 | |
| 4.8.0 | 2022-3-17 | 1. order_target_portfolio 接口支持 limit_order 2. rqalpha_mod_sys_analyser 组件报表新增 Excel 格式 3. 提升框架整体性能 | |
| 4.7.1 | 2021-12-22 | 1. 全面支持 Python 3.10 | 1. 修复了在设置初始化持仓后进行分钟、tick 回测时报错的问题 |
| 4.7.0 | 2021-12-1 | 1. RQAlpha 在 signal 模式下开启 price_limit 选项时，超出涨跌停价格范围的订单将会被拒绝（而非仅打印 warning 日志） 2. 回测结果收益图中增加买卖点，通过设置 open_close_points 进行开启 3. 回测结果收益图中的周度因子和曲线调整为默认不展示，通过参数开启 4. 调整国际化逻辑，RQAlpha 将自动检测操作系统的语言设置从而在中英文间进行切换（而非强制使用中文） 5. 优化部分日志和错误信息的中文翻译 | |
| 4.6.0 | 2021-10-14 | 1. 超额收益：回测收益图加入超额收益曲线，指标计算结果中增加”超额收益率”、”超额夏普率”、”超额收益最大回撤”等等与超额收益相关的指标 2. 回测结果中增加周度收益曲线，包括策略周度收益曲线及基准周度收益曲线 3. 增加周度指标计算结果，包括”周度 alpha”、”周度 beta”、”周度 shape”等 | 1. 修复公募基金回测平仓时无法平干净的问题 |
| 4.5.1 | 2021-8-11 | 1. Instrument 对象增加 trading_code 字段，意为该标的在交易所的代码 2. get_positions 接口不再返回数量为 0 的持仓对象 | 1. 修复 get_pit_financials_ex 的异常行为 2. 修复了在分红未到账时平仓会导致分红金额始终不到账的问题 3. 修复了 get_open_orders 取不到集合竞价阶段挂单的问题及其导致的冻结资金异常问题 4. 修复了个别情况下持仓盈亏和交易盈亏计算错误的问题 |
| 4.5.0 | 2021-6-21 | 1. 新增逐档撮合，该撮合方式会根据 tick 行情中的多档挂单信息逐步撮合订单。可在 tick 回测中设置 matching_type 为 counterparty_offer以启动 2. 回测兼容 tushare | 1. 修复挂单进入终结状态时解冻资金金额异常的问题 |
| 4.4.2 | 2021-5-18 | 1. RQAlpha 从该版本开始不再提供对 Python 3.5 的支持 2. 废弃 get_financials，使用 get_pit_finanacials_ex 3. rqalpha 画图结果增加 RiceQuant 水印 | 1. 修复了在未设置基准的情况下，部分不应产生结果的风险指标出现异常计算结果的问题 2. 修复因浮点精度问题导致的股票拆分数量错误的问题 |
| 4.4.1 | 2021-4-23 | 1. 修复了调取 history_bars 获取到错误的复权价的问题 | |
| 4.4.0 | 2021-4-22 | 1. DataSource interface 增加了 get_open_auction_bar 接口。（通过实现该接口，模拟交易可提供在集合竞价阶段获取 bar 的功能） | 1. 修复了 Windows 下导出 csv 报告格式异常的问题 |
| 4.3.3 | 2021-3-29 | 1. --matching-type 参数支持传入 vwap 以启用成交量加权平均价撮合 2. 股票下单 API 中限制散股交易的逻辑针对科创板进行了适配 | |
| 4.3.2 | 2021-2-2 | 1. history_bar 的 frequency 参数支持传入 1w 以获取周线 | 1. 修复 Order 对象从持久化中恢复出错的问题 2. 修复通过策略内配置项配置股票分红再投资参数无效的问题 3. 修复合约在某些日期无行情导致基准收益曲线计算有误的问题 4. 修复 Order 对象 avg_price 字段计算有误的问题 5. 修复通过 order_target_portfolio API 发出的订单验资风控异常的问题 |
| 4.3.0 | 2020-12-4 | 1. 新增出入金 API withdraw 和 deposit，用于为指定账户出金/入金 2. 新增使用资产收益加权作为基准的功能，参数形如 --benchmark 000300.XSHG:0.5,510050.XSHG:-1 3. 新增按日簿记账户管理费用的功能，参数形如 --management-fee stock 0.0002 4. 不再支持在日级别回测中使用”下一个 bar 撮合” | |
| 4.2.5 | 2020-11-26 | 1. 修复了访问持仓对象 closable 字段会抛出异常的问题 | |
| 4.2.4 | 2020-10-30 | 1. rqalpha-mod-sys-simulation 增加配置项 inactive_limit，开启该选项可禁止订单在成交量为 0 的 bar 成交 2. rqalpha-mod-sys-transaction-cost 增加 tax_multiplier 配置项，用于设置印花税倍率 | |
| 4.2.1 | 2020-7-22 | 1. 移除了 --disable-user-log 及 --disable-user-system-log 命令行参数 | 1. 修复了 index_weights 抛出异常的问题 2. 修复了安装某些版本的 rqdatac 时更新 bundle 出现异常的问题 |
| 4.1.4 | 2020-6-12 | 1. 增加了通过环境变量 RQALPHA_PROXY 设置代理的功能 | 1. 修复了设置初始仓位后会抛出异常的问题 2. 修复了股票拆分后持仓收益计算错误的问题 |
| 4.1.3 | 2020-6-1 | 1. 修复了在部分 windows 计算机上打开 bundle 时报错的问题 | |
| 4.1.2 | 2020-5-27 | 1. 修复了 base_data_source 导致的债券回测报错问题 | |
| 4.1.1 | 2020-5-27 | 1. 回测输出收益图调整为使用结算后的累计收益绘制 | 1. 修复了部分期货下单 API 平今仓会报错的问题 |
| 4.1.0 | 2020-5-22 | 1. 移除回测报告中的 Excel 文件，所有信息均展示在 csv 文件中 2. 使用 IDE 编写策略时，可通过执行 from rqalpha.apis import * 以获得大部分 API 的代码提示 | |
| 4.0.0 | 2020-4-16 | 1. RQAlpha 4.x 版本改动的核心是增强与 RQDatac 之间的联动，拥有 RQDatac license 的用户可以更及时地更新 bundle 2. 新增集合竞价函数 option_aution，可在该函数内发单以实现开盘成交 3. 新增股票下单 API order_target_portfolio，可根据给定的目标组合仓位批量下单 4. 新增扩展 API 的实现，可在开源 rqalpha 框架下直接调用扩展 API |