Appearance
买卖申赎接口
OrderStyle - 订单类型
该类型可供后续下单接口中 price_or_style 参数使用。
市价单
python
class rqalpha.model.order.MarketOrder参数
无
范例
python
order_shares("000001.XSHE", amount=100, price_or_style=MarketOrder())限价单
python
class rqalpha.model.order.LimitOrder(limit_price)参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| limit_price | float | 价格 |
范例
python
order_shares("000001.XSHE", amount=100, price_or_style=LimitOrder(10))算法时间加权价格订单
python
class rqalpha.model.order.TWAPOrder(start_min, end_min)参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start_min | int | 分钟起始时间 |
| end_min | int | 分钟结束时间 |
范例
python
order_shares("000001.XSHE", amount=100, price_or_style=TWAPOrder(931, 945))算法成交量加权价格订单
python
class rqalpha.model.order.VWAPOrder(start_min, end_min)参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start_min | int | 分钟起始时间 |
| end_min | int | 分钟结束时间 |
范例
python
order_shares("000001.XSHE", amount=100, price_or_style=VWAPOrder(931, 945))submit_order - 自由参数下单「通用」
python
rqalpha.api.submit_order(id_or_ins, amount, side, price=None, position_effect=None)通用下单接口，支持按标的、下单量、多空方向、下单价格和开平方向提交订单。可用于股票市价买入，也可用于期货按指定价格和平今方向下单。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | float | 下单量，需为正数 |
| side | SIDE | 多空方向 |
| price | Optional [float] | 下单价格，默认为 None，表示市价单 |
| position_effect | Optional [POSITION_EFFECT] | 开平方向，交易股票不需要该参数 |
返回
Optional[Order]
范例
python
# 购买 2000 股的平安银行股票，并以市价单发送：
submit_order('000001.XSHE', 2000, SIDE.BUY)
# 平 10 份 RB1812 多方向的今仓，并以 4000 的价格发送限价单
submit_order('RB1812', 10, SIDE.SELL, price=4000, position_effect=POSITION_EFFECT.CLOSE_TODAY)order - 智能下单「通用」
python
rqalpha.api.order(order_book_id, quantity, price_or_style=None, price=None, style=None)全品种通用智能下单接口，支持按目标变动数量对股票和期货进行调仓。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型；当标的是股票时等同于按股数下单，当标的是期货时执行智能下单。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| quantity | int | 调仓量，如果 quantity 为正数，则先平 Sell 方向仓位，再开 Buy 方向仓位； 如果 quantity 为负数，则先平 Buy 反向仓位，再开 Sell 方向仓位 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
List[Order]
范例
python
# 当前仓位为0
# RB1710 多方向调仓2手：调整后变为 BUY 2手
order('RB1710', 2)
# RB1710 空方向调仓3手：先平多方向2手 在开空方向1手，调整后变为 SELL 1手
order('RB1710', -3)order_to - 智能下单「通用」
python
rqalpha.api.order_to(order_book_id, quantity, price_or_style=None, price=None, style=None)全品种通用智能调仓接口，支持将股票或期货调整到目标仓位数量。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型；股票按目标股数调整，期货按目标手数进行智能调仓。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| quantity | int | 调仓量，表示调整至某个仓位，quantity 如果为正数，则先平 SELL 方向仓位，再 BUY 方向开仓 quantity 手 quantity 如果为负数，则先平 BUY 方向仓位，再 SELL 方向开仓 -quantity 手 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
List[Order]
范例
python
# 当前仓位为0
# RB1710 调仓至 BUY 2手
order_to('RB1710', 2)
# RB1710 调仓至 SELL 1手
order_to('RB1710', -1)order_shares - 指定股数交易
python
rqalpha.api.order_shares(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None)按指定股数提交证券买卖订单，支持正数买入、负数卖出，并可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单量, 正数代表买入，负数代表卖出。将会根据一手 xx 股来向下调整到一手的倍数，比如中国 A 股就是调整成 100 股的倍数。 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#购买Buy 2000 股的平安银行股票，并以市价单发送：
order_shares('000001.XSHE', 2000)
#卖出2000股的平安银行股票，并以市价单发送：
order_shares('000001.XSHE', -2000)
#购买1000股的平安银行股票，并以限价单发送，价格为￥11：
order_shares('000001.XSHG', 1000, price_or_style=11)
#购买1000股的平安银行股票，并以限价单发送，价格为￥10：
order_shares('000001.XSHG', 1000, price_or_style=LimitOrder(10))
#购买1000股的平安银行股票，并以 9:31 到 9:45 的VWAP价格发送：
order_shares('000001.XSHG', 1000, price_or_style=VWAPOrder(931, 945))order_lots - 指定手数交易
python
rqalpha.api.order_lots(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None)按指定手数提交证券买卖订单，支持正数买入、负数卖出，并可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单量, 正数代表买入，负数代表卖出。将会根据一手 xx 股来向下调整到一手的倍数，比如中国 A 股就是调整成 100 股的倍数。 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#买入20手的平安银行股票，并且发送市价单：
order_lots('000001.XSHE', 20)
#买入10手平安银行股票，并且发送限价单，价格为￥10：
order_lots('000001.XSHE', 10, price_or_style=LimitOrder(10))order_value - 指定价值交易
python
rqalpha.api.order_value(id_or_ins, cash_amount, price_or_style=None, price=None, style=None)按指定金额提交股票买卖订单，支持正数买入、负数卖出，并根据金额换算对应股数。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
需要注意： 当您提交一个买单时，cash_amount 代表的含义是您希望买入股票消耗的金额（包含税费），最终买入的股数不仅和发单的价格有关，还和税费相关的参数设置有关。 当您提交一个卖单时，cash_amount 代表的意义是您希望卖出股票的总价值。如果金额超出了您所持有股票的价值，那么您将卖出所有股票。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| cash_amount | float | 需要花费现金购买/卖出证券的数目。正数代表买入，负数代表卖出。 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#花费最多￥10000买入平安银行股票，并以市价单发送。具体下单的数量与您策略税费相关的配置有关。
order_value('000001.XSHE', 10000)
#卖出价值￥10000的现在持有的平安银行, 以10￥价格发出限价单：
order_value('000001.XSHE', -10000, price_or_style=10)order_percent - 一定比例下单
python
rqalpha.api.order_percent(id_or_ins, percent, price_or_style=None, price=None, style=None)按投资组合总权益的一定比例提交股票买卖订单，支持正数买入、负数卖出，并根据目标比例换算下单金额。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
需要注意：
发送买单时，percent 代表的是期望买入股票消耗的金额（包含税费）占投资组合总权益的比例。 发送卖单时，percent 代表的是期望卖出的股票总价值占投资组合总权益的比例。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| percent | float | 占有现有的投资组合价值的百分比。正数表示买入，负数表示卖出。 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#花费等于现有投资组合50%价值的现金买入平安银行股票：
order_percent('000001.XSHG', 0.5)
#花费等于现有投资组合50%价值的现金买入平安银行股票, 以10￥限价单：
order_percent('000001.XSHG', 0.5, price_or_style=10)order_target_value - 目标价值下单
python
rqalpha.api.order_target_value(id_or_ins, cash_amount, price_or_style=None, price=None, style=None)按目标价值自动调整单只证券仓位，支持加仓或减仓至指定持仓价值。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
需要注意，如果资金不足，该 API 将会使用最大可用资金发单。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| cash_amount | float | 最终的该证券的仓位目标价值。 |
| price_or_style | Union[float, OrderStyle, None, Tuple, Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None]], Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None], Union[int, float, OrderStyle, None]]] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#如果现在的投资组合中持有价值￥3000的平安银行股票的仓位，以下代码范例会发送花费 ￥7000 现金的平安银行买单到市场。（向下调整到最接近每手股数即100的倍数的股数）：
order_target_value('000001.XSHE', 10000)
#如果现在的投资组合中持有价值￥3000的平安银行股票的仓位，以下代码范例会发送10￥限价单共花费 ￥7000 现金的平安银行买单到市场
#或者如果现在的投资组合中持有价值￥13000的平安银行股票的仓位，以下代码范例会发送11￥限价单共花费 ￥3000 现金的平安银行卖单到市场
order_target_value('000001.XSHE', 10000, price_or_style=(10, 11))order_target_percent - 目标比例下单
python
rqalpha.api.order_target_percent(id_or_ins, percent, price_or_style=None, price=None, style=None)按目标仓位比例自动调整单只证券持仓，使其占投资组合总价值达到指定比例。可使用市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| percent | float | 仓位最终所占投资组合总价值的目标百分比。 |
| price_or_style | Union[float, OrderStyle, None, Tuple, Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None]], Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None], Union[int, float, OrderStyle, None]]] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Optional[Order]
范例
python
#如果投资组合中已经有了平安银行股票的仓位，并且占据目前投资组合的10%的价值，那么以下代码会消耗相当于当前投资组合价值5%的现金买入平安银行股票：
order_target_percent('000001.XSHE', 0.15)
#如果投资组合中已经有了平安银行股票的仓位，并且占据目前投资组合的10%的价值，那么以下代码会消耗相当于当前投资组合价值5%的现金以10￥限价单买入平安银行股票：
#或者如果投资组合中已经有了平安银行股票的仓位，并且占据目前投资组合的20%的价值，那么以下代码会消耗相当于当前投资组合价值5%的现金以11￥限价单卖出平安银行股票：
order_target_percent('000001.XSHE', 0.15, price_or_style=(10, 11))order_target_portfolio - 批量调仓
python
rqalpha.api.order_target_portfolio(target_portfolio, price_or_styles={})按目标权重批量调整股票组合仓位，并支持为不同标的设置下单价格或订单类型。可按单个价格设置限价单，也可为开仓和平仓分别设置不同价格。
注意：股票账户中未出现在 target_portfolio 中的资产将被平仓！
该 API 的参数 target_portfolio 为字典，key 为 order_book_id 或 Instrument，value 为权重。 此时将根据参数 price_or_styles 中设置的价格来计算目标持仓数量并调仓。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| target_portfolio | Dict[str, float] | 目标权重字典，key 为 order_book_id，value 为权重。 |
| price_or_style | Dict[str, Union[float, OrderStyle, None, Tuple, Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None]], Tuple[Union[int, float, OrderStyle, None], Union[int, float, OrderStyle, None]]]] | 目标下单价格字典，key 为 order_book_id, value 为价格或订单类型或订单类型和价格组成的 tuple |
返回
Optional[Order]
范例
python
# 调整仓位，以使平安银行和万科 A 的持仓占比分别达到 10% 和 15%, 同时发送市价单
order_target_portfolio({
'000001.XSHE': 0.1,
'000002.XSHE': 0.15
})
# 调整仓位，分别以 14 和 26 元发出限价单，目标是使平安银行和万科 A 的持仓占比分别达到 10% 和 15%
order_target_portfolio({
'000001.XSHE': 0.1,
'000002.XSHE': 0.15
}, {
'000001.XSHE': 14,
'000002.XSHE': 26,
})
# 调整仓位，使平安银行和万科 A 的持仓占比分别达到 10% 和 15%。
# 其中平安银行的平仓价为 14 元，开仓价为 15 元；万科 A 的平仓价为 26 元，开仓价为 27 元。
order_target_portfolio({
'000001.XSHE': 0.1,
'000002.XSHE': 0.15
}, {
'000001.XSHE': (15, 14),
'000002.XSHE': (27, 26)
})buy_open(期货期权)- 买开
python
rqalpha.api.buy_open(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None)对期货或期权标的提交买入开仓订单，支持市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单手数 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Union[Order, List[Order], None]
范例
python
#以价格为3500的限价单开仓买入2张上期所AG1607合约：
buy_open('AG1607', amount=2, price_or_style=3500)sell_close(期货期权) - 平买仓
python
rqalpha.api.sell_close(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None, close_today=False)对期货或期权标的提交卖出平仓订单，支持普通平仓或指定平今仓，也支持市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单手数 |
| close_today | Optional[bool] | 是否指定发平今仓单，默认为 False，发送平仓单 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Union[Order, List[Order], None]
范例
python
# 以市价单将现有IF1603买入平仓2张：
sell_close('IF1603', 2, price_or_style=MarketOrder())sell_open(期货期权) - 卖开
python
rqalpha.api.sell_open(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None)对期货或期权标的提交卖出开仓订单，支持市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单手数 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Union[Order, List[Order], None]
范例
python
# 以3100发出限价单将现有IF1603卖出开仓2张：
sell_open('IF1603', 2, price_or_style=3100)buy_close(期货期权) - 平卖仓
python
buy_close(order_book_id, quantity, price_or_style=MarketOrder())对期货或期权标的提交买入平仓订单，支持普通平仓或指定平今仓，也支持市价单、限价单、TWAPOrder 或 VWAPOrder 等订单类型。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 下单标的物 |
| amount | int | 下单手数 |
| close_today | Optional[bool] | 是否指定发平今仓单，默认为 False，发送平仓单 |
| price_or_style | Union[int, float, OrderStyle, None] | 默认为 None，表示市价单，可设置价格，表示限价单，也可以直接设置订单类型，有如下选项：MarketOrder、LimitOrder、 TWAPOrder、VWAPOrder |
返回
Union[Order, List[Order], None]
范例
python
#市价单将现有IF1603空仓买入平仓2张：
buy_close('IF1603', 2)exercise(期权/转债) - 行权
python
rqalpha.api.exercise(id_or_ins, amount, convert=False)对含权合约执行行权操作，支持期权和可转债等合约，也支持可转债转股场景。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id_or_ins | Union [str, Instrument] | 行权合约，order_book_id 或 Instrument 对象 |
| amount | int | 参与行权的合约数量 |
| convert | Optional[bool] | 是否为转股（转债行权时可用） |
返回
Optional[Order]
范例
python
# 行使一张豆粕1905购2350的权力
exercise("M1905C2350", 1)cancel_order - 撤单
python
rqalpha.api.cancel_order(order)撤销指定的订单对象。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order | Order | 需要撤销的 order 对象 |
返回
get_open_orders - 获取未成交订单数据
python
rqalpha.api.get_open_orders()获取当日未成交订单数据。
参数
无
返回
List[Order]
subscribe_value - 基金申购指令
python
rqalpha_mod_fund.api.subscribe_value(order_book_id, cash_amount)按申购金额提交基金申购指令。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 申购基金 |
| cash_amount | int | 申购所用资金 |
返回
None or Order
范例
python
# 申购五千块的'华夏成长混合'(000001)
order = subscribe_value('000001', 5000)
assert order.avg_price * order.quantity + order.transaction_cost <= 5000subscribe_percent - 按权重申购基金
python
rqalpha_mod_fund.api.subscribe_percent(order_book_id, percent)按账户可用资金比例提交基金申购指令。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 申购基金 |
| percent | int | 可用资金权重 |
返回
None or Order
范例
python
# 用当前账户资金的20%申购
order = subscribe_percent('000001', 0.2)subscribe_shares - 按照份额申购
python
rqalpha_mod_fund.api.subscribe_shares(order_book_id, shares)按指定份额提交基金申购指令。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 申购基金 |
| shares | int | 份额 |
返回
None or Order
范例
python
# 申购3000份'华夏成长混合'(000001)
order = subscribe_shares('000001', 3000)redeem_percent - 按权重赎回基金
python
rqalpha_mod_fund.api.redeem_percent(order_book_id, percent)按可赎回份额比例提交基金赎回指令，并根据赎回总金额计算份额。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 赎回基金 |
| percent | int | 可赎回份额权重 |
返回
None or Order
范例
python
# 赎回20%的'华夏成长混合'(000001)
order = redeem_percent('000001', 0.2)redeem_shares - 按份额赎回基金
python
rqalpha_mod_fund.api.redeem_shares(order_book_id, shares)按指定份额提交基金赎回指令。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 赎回基金 |
| shares | int | 赎回份额 |
返回
None or Order
范例
python
#赎回200份'华夏成长混合'(000001)
order = redeem_percent('000001', 200)redeem_value - 根据赎回总金额计算份额
python
rqalpha_mod_fund.api.redeem_value(order_book_id, cash_amount)按赎回总金额提交基金赎回指令，并根据金额计算对应份额。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| order_book_id | Union [str, Instrument] | 赎回基金 |
| cash_amount | int | 赎回金额 |
返回
None or Order
范例
python
# 赎回价值5000块'华夏成长混合'(000001)
order = redeem_value('000001', 5000)