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版本变更
更新 rqsdk 及相关产品版本的操作，见前文更新 sdk 的版本部分的介绍。
| rqsdk 版本号 | 发布日期 | 新功能/改善 | Bug 修复 |
|---|---|---|---|
| 1.6.5 | 2025-9-8 | 1. RQAlpha 回测结果的 portfolio 项新增基准、超额序列 2. withdraw/deposit 支持盘前盘后执行 | 1. 修复算法单在更新分钟线数据后无法正常获取价格的问题 2. 修复 python==3.12 环境中，import rqalpha_plus 错误的问题 |
| 1.6.4 | 2025-8-18 | 1. rqsdk update-data --tick 优化日志提示 | 1. 修复 RQAlpha 算法单涨跌停的精度判断问题 2. 修复 REITs 分钟回测及数据更新的错误问题 |
| 1.6.3 | 2025-8-1 | 1. rqsdk check-data 优化： - 新增 --tick 参数，支持对 tick 数据进行检查，包括检查文件是否损坏及交易日是否连续 - 分钟线文件新增检验内容：索引准确性检测和交易日是否连续 2. RQAlpha 回测支持 REITs 类型 3. rqsdk 支持 python==3.13 | |
| 1.6.2 | 2025-7-31 | 1. rqsdk 移除 rqoptimizer2 | |
| 1.6.1 | 2025-5-28 | 1. RQAlpha 可转债回测支持停牌时转股 2. bundle 的 algo 文件支持自定义存储路径 | 1. 修复 init_positions 设置为空字符串报错的问题 2. 修复未更新过分钟线或 tick 数据的情况下，rqsdk update-data --smart 报错的问题 3. 修复 get_securities_margin 接口传入 XSHE/XSHG、sz/sh 报错的问题 |
| 1.6.0 | 2025-1-10 | 1. benchmark 支持单独指定某个指数的权重 | |
| 1.5.16 | 2024-10-14 | 1. bundle 分钟和 tick 数据支持强制从头更新 | |
| 1.5.15 | 2024-9-13 | 1. 优化 bundle 数据更新流程，更新过程若遇到文件损坏可跳过而非直接中断程序 2. 优化 order_target_portfolio 接口 3. RQAlpha 拆分送股场景，不足 1 股的情况由向下 round 调整为 四舍五入 | 1. 修复分钟级增量回测异常问题 2. 修复 RQAlpha 增量回测报错问题 |
| 1.5.14 | 2024-5-21 | 1. 修复多进程运行 RQAlpha 异常的问题 2. 优化 bundle 数据过旧提示信息题 | |
| 1.5.13 | 2024-5-8 | 1. RQAlpha Summary 年度指标增加 Alpha、Beta 内容 2. 优化 RQAlpha 回测流水上传至米筐 AMS 功能 | 1. RQAlpha 优化 portfolio 的 cash 账户存在负数的情况 2. 修复 RQAlpha 增量回测报错问题 |
| 1.5.12 | 2024-4-16 | 1. RQAlpha Summary 报告增加压力测试期 2. RQAlpha 支持基准合约在上市前的行情（主要为指数） 3. RQAlpha 下单 API 在下单失败时发布 ORDER_CREATION_REJECT 事件 | |
| 1.5.11 | 2024-3-29 | 1. RQAlpha 行权操作、分红再投资加入交易流水记录中 2. RQAlpha 的 open_auction 阶段成交量限制优化 | 1. 修复获取 tick_size 报错问题 2. 期货交割日 trading_pnl 计算异常问题修复 |
| 1.5.10 | 2024-2-26 | 1. 兼容 RQData 3.0 | 1. 修复期货分钟线更新重复的问题 2. 修复 RQAlpha 的 init_positions 无法设置空仓位的问题 |
| 1.5.9 | 2024-2-4 | 1. RQAlpha 支持使用时间序列的期货费率及保证金数据进行回测 2. RQAlpha 回测的印花税收取新增 PIT 模式，即可使用回测当时时间点对应的真实印花税率进行计算 3. RQSDK 兼容 Python 3.12 | 1. 修复 history_bars 无法获取期权夜盘数据的问题 |
| 1.5.8 | 2023-12-8 | 1. RQAlpha mod syslyser 增加 strategy_name 参数，可自定义设置 summary、输出报告的策略名、回测结果图中的标题 2. 更新和优化期权手续费，且支持在品种级别上自定义期权费率 | 1. 回测结果导出的 csv 乱码问题修复 2. 期货夜盘超过 23:00 无法正常下单问题修复 3. 优化基准合约上市日期晚于回测起始日期的报错 4. RQAlpha 期权回测报告文件中，position.csv 中 pnl 字段错误问题修复 |
| 1.5.7 | 2023-10-16 | 1. 回测时输出的日志支持同时输出至指定文件 | 1. 基金回测份额异常问题修复 2. 期权费率信息异常问题修复 |
| 1.5.6 | 2023-9-18 | 1. RQOptimizer 兼容 Python==3.11.x | 1. RQAlpha 期货夜盘分钟回测时，open_auction 获取到错误的最新价的问题 2. 执行算法单时，若回测结束时间超过可转债强赎时间时，回测报错的问题 3. 算法单报分钟线缺失的错误问题 |
| 1.5.5 | 2023-9-4 | 1. RQAlpha 回测报告中引入超额夏普指标 2. RQAlpha_plus 可转债回测新增批量调仓 3. RQAlpha 回测调整默认印花税 4. RQAlpha_plus 分钟线 bundle 更新速度优化 | 1. 可转债付息异常问题 2. 更新期权数据报错问题 3. 期货退市交割时总权益计算错误 4. RQAlpha 在 open_auction 阶段获取 current_snapshot 信息有误 |
| 1.5.4 | 2023-8-9 | 1. rqalpha_plus 支持在回测成功执行后将流水上传至 [米筐 AMS] 指定产品 2. RQPAttr 兼容 pandas 2.0 版本 | 1. RQAlpha 分钟回测时，期货订单挂单在非交易时间被拒单问题 2. RQAlpha 运行回测时，进行股指期权交易时出现异常的问题 |
| 1.5.3 | 2023-7-24 | 1. 修复基金回测仓位异常导致的无法平仓问题 | |
| 1.5.2 | 2023-7-7 | 1. RQPAttr 支持可视化输出（即将分析结果导出为 Excel） | 1. RQAlpha 修复下单 API 参数顺序问题导致的下单行为错误问题 |
| 1.5.1 | 2023-6-16 | 1. RQAlpha 引入获取期货主力连续合约行情数据 API futures.get_dominant_price（支持动态复权） 2. RQAlpha 回测结果新增个股权重检测（内容新增到输出的回测结果文件中） 3. RQOptimizer 兼容 pandas 2.0 版本 | 1. rqsdk update 无法正常升级 rqsdk 版本问题 2. RQAlpha 执行日内回转交易时，trading_pnl 数值异常问题 |
| 1.5.0 | 2023-6-5 | 1. RQAlpha 支持在日回测中发送分钟级 VWAP/TWAP 算法单 2. 兼容性调整： - RQPAttr 支持 Mac ARM 平台 - RQAlpha、RQData、RQFactor 兼容 pandas 2.0 3. RQAlpha 交易指数时不再限制 listed_date 4. RQAlpha 回测适配期权新品种（如 RB 品种） 5. RQAlpha 中，order_target_portfolio 交易接口未设置价格时，调整为使用市价单下单 | 1. 欧式期权到期日主动行权存在异常 2. 期权自动行权没有收取手续费 3. 期权上市第一天下单报错的问题 4. RQAlpha 在 Trade 事件处理函数中发单异常 5. RQAlpha 期货账户 cash 计算有误 6. 更新分钟 bundle 异常问题 7. 期权分开下单时，总平仓数量可超过持仓数量的问题 8. 调用 excess_annual_return 时显示多余的异常信息 |
| 1.4.15 | 2023-4-14 | 1. RQAlpha 支持分别配置股票期货的佣金倍率 2. RQSDK 适配 Python 3.11.x | 1. get_positions 在非交易日时间获取 position 报错问题修复 |
| 1.4.14 | 2023-3-23 | 1. RQSDK 新增 RQPattr 绩效分析模块 2. RQSDK check-data 命令新增对日线的支持 3. RQAlpha 回测报告的”年度指标”中引入以下指标： - 超额收益年化波动率 - 绝对收益的最大回撤和对应的回撤持续时间 - 绝对收益的年化波动率 4. RQAlpha order_target_portfolio 支持分别自定义开平仓价格 5. RQOptimizer 及其依赖包支持 Mac ARM64 版本 | 1. 期权、期货混合 tick 策略报错问题修复 2. RQAlpha 夏普率计算错误问题修复 |
| 1.4.13 | 2023-3-3 | 1. 重新定义超额收益率、超额年化收益、超额回撤等指标 2. RQAlpha 支持使用结算价结算期货 3. RQSDK 兼容 matplotlib 3.7 | 1. RQAlpha 输出的跟踪误差未做年化处理的问题修复 2. 商品期权保证金计算错误问题修复 3. ubuntu Python 3.10 更新回测数据报错问题修复 |
| 1.4.12 | 2023-1-17 | 1. RQAlpha 回测结果报告改善，包括指标的增加及数字格式规范 2. RQAlpha 回测报告年度指标增加跟踪误差 | |
| 1.4.11 | 2023-1-6 | 1. RQAlpha 回测结果及报告新增如下指标： - 周度累计回撤深度 - 周度累计回撤夏普率 - 周度超额累计回撤深度 - 周度超额累计回撤夏普率 | 1. 修复 RQAlpha 回测结果图的水印异常问题 |
| 1.4.10 | 2022-12-27 | 1. RQAlpha 适配次主力合约数据 | 1. 修复增量回测中使用 open_auction 函数报错的问题 |
| 1.4.9 | 2022-11-11 | 1. RQAlpha 的 account 对象中的”持仓总权益”属性由字段 equity 修改为 position_equity 2. RQAlpha 增加报告图模板功能 3. 回测新增 Fund 类型，用于进行”reits 类基金”和”非 ETF/LOF 的封闭式基金”的回测 | 1. RQSDK 兼容 rqdatac>2.10.7，解决 RQSDK 更新基础数据报错的问题 2. 修复 RQAlpha 运行期货分钟线回测时，抛出期货日期不合法的错误 3. 修复 RQAlpha 回测无交易记录时，在收益图中展示买卖点时报错的问题 |
| 1.4.8 | 2022-10-13 | 1. RQAlpha 回测结果的 win_rate（胜率）计算方法修改为：绝对收益大于零的期数的比例 2. RQAlpha 回测结果指标图修改： 1）指标”胜率、波动率、超额收益波动率、最大回撤、跟踪误差、周度胜率”修改为百分比展示 2）超额收益波动率修改为年化指标 3. RQAlpha 更新部分期权费率数据 | 1. 修复基金回测进行拆分操作时报错的问题 |
| 1.4.7 | 2022-9-15 | 1. RQAlpha 回测结果增加胜率、盈亏比指标 | 1. 修复回测清仓时股票账户手续费异常的问题 2. 修复期货类型回测调用 context.portfolio.positions 报错的问题 |
| 1.4.6 | 2022-8-19 | 1. 解决 rqsdk 更新数据时内存占用过大的问题 | |
| 1.4.5 | 2022-8-11 | 1. 回测报告及返回值中增加如下指标： 1）最长回撤持续期（max_drawdown_duration） 2）超额收益最长回撤持续期（excess_max_drawdown_duration） 2. rqalpha 增加融资功能： 1）支持股票账户的负债，对负债进行每日计息，用户可自行设定融资利率 2）限制融资买入标的，用户可选择是否开启融资买入标的的限制；当开启限制时，股票账户不可买入融资融券股票列表外的股票 3. rqalpha 调整默认的撮合方式： 1）rqalpha config 中 matching_type 的默认值改为 None，表示根据回测频率自动选择 2）日/分钟回测下选择 current_bar，tick 回测下选择 last | 1. WT 品种下单报错不支持该期货标的问题修复 2. rqfactor-utils 因子值时间超过 5 个月出现报错问题修复 |
| 1.4.4 | 2022-7-13 | 1. tick 回测撮合机制改善： 1）tick 回测中不再触发 open_auction，开盘前的 tick 也触发 handle_tick 2）tick 回测加入基于 tick 的成交量限制，成交量限制为两个 tick 的 volume 之差乘以 volume_percent 3）集合竞价的撮合无视 matching_type 的设置，采用 last 撮合 2. rqrisk 支持按照自然日执行年化 | 1. tick 数据更新提示优化 2. 修复由于更新 bundle 中断导致的分钟线数据异常问题 |
| 1.4.3 | 2022-6-15 | 1. RQSDK 适配 python 3.10 | 1. rqsdk install/update 命令改善 2. 修复增量回测时结果图出现突变的问题 |
| 1.4.2 | 2022-5-19 | 1. 回测输出增加超额累计指标，替换原收益图上的超额收益年化波动率 | 1. 修复基金回测异常的问题 2. 更新调整期货夜盘 tick 数据出现错误的问题 3. 修复 history_bars 的 include_now 参数偶尔不生效的问题 |
| 1.4.1 | 2022-4-7 | 1. rqdata、rqfactor、rqalpha_plus 支持 Apple Silicon（M1）平台 | |
| 1.4.0 | 2022-3-17 | 1. 改善回测输出的 summary，修改 csv 为 excel，展示更多的内容 2. 优化 Alpha 多因子大持仓选股策略的性能表现 | 1. 修复 rqrisk 指标计算 2. 修复 tick 回测默认从 rqdata 获取行情的问题 |
| 1.3.15 | 2022-3-04 | 1. 更新 rqfactor == 1.2.3，增加基准设置： 1）engine.analysis 增加 benchmark 基准，支持输入指数作为基准 2）quantilereturnanalysis 返回结果增加：基准累计收益率、绘图增加基准收益率曲线 2. Python 版本限制>= 3.6.1 | |
| 1.3.14 | 2022-1-21 | 1. 更新期权费率数据 更新燃 rqfactor == 1.2.2，IC 行业分布支持任意频率 2. 更新 rqdata == 2.9.44 | 1. 修复“bundle 价格数据正常但报错价格不合法:nan”问题 2. 修复 rqfactor 出现“Boolean index has wrong length”的问题 |
| 1.3.13 | 2021-12-24 | 1. rqoptimizer2 升级至 1.2.16，增加如下约束条件： 1）指数权重约束：对某一指数成分股的头寸进行上下限约束 2）自定义组合权重约束：与指数权重约束类似，自定义股票池时，对其中的成分股占比进行上下限头寸约束 3）成交量：用户传入当前可用资金或初始头寸，进行成交量百分比的约束 4）成交市值限制：用户传入当前可用资金或初始头寸，进行成交市值占总市值百分比的约束 2. 优化了 tick bundle 的下载性能和存储空间占用 | 1. 修复了在设置初始化持仓后进行分钟、tick 回测时报错的问题 |
| 1.3.12 | 2021-12-02 | 1. 限制 rqdatac 版本 ≥ 2.9.42，修复使用 RQOptimizer 报错的问题 2. 限制 rqfactor 版本 ≥ 1.2.1，修复引入 rqfactor 时缺少 bokeh 的问题 | |
| 1.3.11 | 2021-12-02 | 1. 回测结果收益图中增加买卖点，通过设置"open_close_points"进行开启 2. RQAlpha 在 signal 模式下开启 price_limit 选项时，超出涨跌停价格范围的订单将会被拒绝 3. 回测结果收益图中的周度因子和曲线调整为默认不展示，通过参数开启 4. 移除了 RQSDK 中与银行间债券相关的组件及内容 5. RQFactor 升级至 1.2.0，新增 FactorAnalysisEngine | |
| 1.3.10 | 2021-11-19 | 1. 兼容因更新 bundle 过程意外中断导致的 h5 文件不完整的问题修复 | 1. 合约未上市导致分钟线 bundle 出现异常文件问题修复 |
| 1.3.9 | 2021-10-19 | 1. 回测收益图增加超额收益曲线及相关指标 回测收益图增加周度收益曲线及对应指标统计 | 1. 公募基金回测无法平仓问题修复 |
| 1.3.8 | 2021-09-26 | 1. ETF 分红情况问题修复 2. 可转债、期权 tick 回测部分 bug 修复 | |
| 1.3.7 | 2021-09-16 | 1. 修复部分已知 bug | |
| 1.3.6 | 2021-07-21 | 1. 修复期权回测结果差异较大的问题 | |
| 1.3.5 | 2021-07-06 | 1. RQSDK 所有功能适配 Python 3.9 | |
| 1.3.4 | 2021-06-21 | 1. rqalpha_plus 回测兼容 tushare 2. tick 回测引入 counterparty_offer 的撮合方式 3. 改善在使用--smart 更细对不支持的标的时的处理方式 | 1. rqfactor 因子检验的 shift 参数无法设置为其他参数的问题修复 |
| 1.3.3 | 2021-05-18 | 1. 优化 RQSDK 部分默认依赖项的版本号 2. rqalpha 增加 get_pit_financials_ex API 3. 改善因并发访问文件导致 bundle 更新失败时的错误提示 4. rqalpha 画图结果增加 RiceQuant 水印 | 未设置基准合约时结果中仍有信息比率和年华跟踪误差的修复 回测结果基准收益率小数点修复 rqalpha 持仓收益计算错误修复 |
| 1.3.2 | 2021-04-01 | 1. 分钟回测 history_bar 支持获取周线 2. 引入 VWAP 成交价，支持回测时使用 VWAP 价格成交 3. 调整修改数据更新时间（17:30 后可获取当前交易日的分钟、tick 数据） 4. 修改科创板下单股数限制机制 5. 限制 pandas 版本 ≥0.24.2，避免部分版本问题的发生 | 1. 回测资金出现负数问题修复 2. 增量更新数据时 line_no 数据错误问题修复 3. 安装 rqalpha_plus 时出现报错的问题修复 |
| 1.3.1 | 2020-12-31 | 1. 可转债回测出现没有基金数据权限的报错 2. 回测 history_bars('110047.XSHG',3,'1d','close')报错 | |
| 1.3.0 | 2020-12-28 | 1. 公募基金回测 2. 交易所债券回测 3. 新增出入金、管理费用设置、自定义基准、增量回测功能 4. rqfactor 支持将因子检验结果绘图保存至本地 5. 优化 rqfactor 报错提示信息 | |
| 1.2.20 | 2020-11-09 | 1. 增加卖出整手限制 2. 增加设置印花税倍率参数 tax-multiplier 3. 增加设置性能分析的参数 enable_profiler | 1. 用户 tick 回测策略跳过了 before_trading |
| 1.2.19 | 2020-09-15 | 1. 回测 sortino 指标和 downside risk 指标的阈值由基准收益率改为无风险收益率 | 1. bundle 下载地址路径和回测调用 bundle 路径不一致 2. 对更新数据过程中进程意外退出导致的 h5 文件损坏进行处理 3. 更新 rqafctor 版本，修复 rqfactor 画图结果异常问题 |
| 1.2.18 | 2020-08-14 | 1. rqalpha 针对债券数据改动进行适配 2. 补齐 rqsdk --help 命令中遗漏的描述信息 | |
| 1.2.17 | 2020-07-30 | 1. rqsdk license 新增参数 -l 设置 license 2. 可转债强赎触发由登记日改成理论兑付日 payment_date | 1. rqsdk 安装后 .rqalpha-plus 路径没有创建导致下载数据失败 2. 可转债回测相关 bug |
| 1.2.16 | 2020-07-07 | 1. 流量超额和账户到期后无法查看 rqsdk license 信息的问题 | |
| 1.2.15 | 2020-06-21 | 1. rqsdk 命令行兼容旧版本的 pip 2. 针对不完整的 bundle 文件，回测时提示信息优化 | |
| 1.2.14.1 | 2020-06-09 | 1. 可转债回测验券风控未生效 2. download-data 在 .rqalpha-plus 目录不存在时会出现异常 | |
| 1.2.13 | 2020-06-03 | 1. rqsdk 支持的命令改善 |