RQAMS2.0 用户说明文档

概览

概览主要是用于展示用户管理的多个产品的整体概况，支持卡片和列表两种展示方式，用户点击产品模块进入该产品的详情页面（实时监控）。

概览页面底部提供了一些主要指数的实时报价。

主要功能与操作

• 用户可以多选、单选所要展示在页面上的产品

• 用户可以点击“切换视图”，切换表格与列表视图。

• 列表视图展示的信息更为全面，包括了产品的实时净值、实时盈亏、实时总权益、实时多头市值、实时空头市值、当日盈亏（元）、风险总敞口。

• 用户可以选择查看“今日”，与“上一个交易日”数据。注意：每日晚上八点为 AMS 的交易日划分时间。

• 用户可以点击下载 excel 报告

实时监控

实时监控支持用户实时的跟踪投资组合的净值、收益、风险等的变化，为投资经理提供实时的调仓决策支撑。实时监控分为 3 大模块：实时持仓、实时业绩指标、实时净值。

实时持仓

按照用户选择的资产分类标准对该投资组合内的资产进行分类，实时计算投资组合的持仓情况。字段包含资产代码、资产名称、持仓方向、币种、汇率、公允价格、涨跌、涨跌幅度、开仓成本、开仓成本（含费用）、净价价格、持仓数量、持仓市值、净价市值、应收红股、应计利息、浮动盈亏、浮动盈亏率、当日盈亏、更新时间。

实时业绩指标

计算了投资组合的实时总资产、净资产、单位净值、当日盈亏（元）、当日盈亏（%）、风险总敞口、风险净敞口

盘中实时净值

计算了投资组合盘中整体的净值走势情况。对于没有净值的产品，则展示实时收益率走势情况。用户亦可以切换查看产品的历史净值走势。

持仓分析

权益类分析

权益类分析将投资组合内的权益类资产进行聚合分析，展示其持仓与收益情况.

参数说明

参数	说明
选择产品	用于进行权益类分析的产品。
开始日期	分析时间区间起始日期。默认开始日期为所选产品的开始日期。
结束日期	分析时间区间终止日期。默认结束日期为操作当日。
业绩基准	支持对比的业绩基准。系统预定义了一些指数作为基准。用户亦可前往”自定义基准“页面设置其他基准。

组合概览

对于同一个投资组合，组合概览页面在不同分析模板下是一样的。组合概览页面是对投资组合整体的分析报告。用于展示在分析时间区间内，投资组合的净值和收益率分别与基准组合进行对比的变化走势图，投资组合业绩与风险指标、杠杆率趋势概览及每月收益分析。改变时间区间或拉动下方的时间条可以对不同时间段进行单独分析。

• 单位净值与收益率：
  • 单位净值：投资组合的单位净值等于该投资组合当前的总权益除以当前的总份额。
  • 收益率：投资组合的收益率等于该投资组合内当前的单位净值与区间起始日的单位净值的增长率。
• 业绩总览：
  • 阿尔法（alpha）：阿尔法是 CAPM 模型表达式中的残余项。表示投资组合收益中和市场整体收益无关的部分。当投资组合略总体表现优于市基准组合时，阿尔法取正值；反之取负值。
  • 贝塔（beta）：贝塔是 CAPM 模型中市场基准组合项的系数，表示投资组合收益对市场整体收益波动的敏感程度。
  • 夏普（sharpe）：夏普反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普比率越大，说明投资组合的单位风险所获得的风险回报越高。
  • 最大回撤率：表示在选定周期内任一历史时点往后推，投资组合净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。回撤用来衡量该投资组合的抗风险能力。
  • 信息比率：表示单位主动风险所带来的超额收益，来衡量超额风险所带来的超额收益。
  • 年化波动率：表示该投资组合收益率的标准差，是最常用的风险度量。波动率越大，承担的风险越高。
  • 跟踪误差：表示该投资组合收益和基准组合收益之间差异的度量。跟踪误差越大，意味着该投资组合偏离基准组合的程度越大。
  • 相关系数：相关系数表示投资组合和基准的相关性。相关系数的值介于：–1 和 1 之间。０到１表示正相关，–1 到０表示负相关。
  • 期间主动收益：表示在区间内该投资组合超过基准组合的收益部分。
  • 期间年化收益：表示时间区间内的年化收益。
  • 期间收益：表示区间内的盈亏与区间内起始日的总权益的比率。
  • 近一周收益：表示最近一周的盈亏与本周起始日的总权益的比率。
  • 近一月收益：表示最近一月的盈亏与本月起始日的总权益的比率。
  • 近一季度收益：表示最近一季度的盈亏与本季度起始日的总权益的比率。
  • 近一年度收益：表示最近一年的盈亏与本年起始日的总权益的比率。
• 每月收益：
  • 每月收益：表示当前月的盈亏与本月初始日的总权益的比率。
  • 年度收益率：表示每个自然年的累计收益情况
• 主动收益：
  • 累计主动收益：投资组合每日超额收益率的累计。
  • 当日主动收益：投资组合当日收益率与基准收益率的差值。
• 杠杆率：
  • 总资产：表示该投资组合内所有资产根据现价算出来的资产总额。
  • 净资产：表示该投资组合内所有资产减去所有负债现价算出来的资产总额。
  • 杠杆率：表示总资产与净资产的比率。

行业分析

将投资组合内的权益类资产按申万行业分类标准进行分类，计算各行业类别下的资产总额占投资组合总权益的百分比与收益情况。

• 行业配置：

  投资组合内的权益类资产按行业分类后，计算各行业类别下的资产总额占投资组合总权益的百分比。圆环图展示排名前十的行业类别，点击图例可以选中或取消此项。

• 行业收益：
  展示了投资组合内权益类资产收益前十的行业。

注意：如果该产品在所选时间区间缺失交易流水信息，或者交易流水信息被估值表信息覆盖，那么系统将无法进行行业分析。

个股分析

投资组合内持仓市值排行前十的权益类资产的权重比例、收益及贡献分析，点击图例可以选中或取消此项。

• 持仓权重：
  表示该股票的持仓市值占投资组合总权益的百分比。
• 区间盈亏：
  表示在该时间区间内当日盈亏的累计。
• 市盈率：
  表示个股每股盈利的比率。

注意：如果该产品在所选时间区间缺失交易流水信息，或者交易流水信息被估值表信息覆盖，那么系统将无法进行个股分析。

可转债分析

可转债分析将投资组合内的可转债进行聚合分析，展示其持仓与收益情况

参数说明

参数	说明
选择产品	用于进行可转债分析的产品。
开始日期	分析时间区间起始日期。默认开始日期为所选产品的开始日期。
结束日期	分析时间区间终止日期。默认结束日期为操作当日。
业绩基准	支持对比的业绩基准。系统预定义了一些指数作为基准。用户亦可前往”自定义基准“页面设置其他基准。

组合概览

对于同一个投资组合，组合概览页面在不同分析模板下是一样的。组合概览页面是对投资组合整体的分析报告。用于展示在分析时间区间内，投资组合的净值和收益率分别与基准组合进行对比的变化走势图，投资组合业绩与风险指标、杠杆率趋势概览及每月收益分析。改变时间区间或拉动下方的时间条可以对不同时间段进行单独分析。

• 单位净值与收益率：
  • 单位净值：投资组合的单位净值等于该投资组合当前的总权益除以当前的总份额。
  • 收益率：投资组合的收益率等于该投资组合内当前的单位净值与区间起始日的单位净值的增长率。
• 业绩总览：
  • 阿尔法（alpha）：阿尔法是 CAPM 模型表达式中的残余项。表示投资组合收益中和市场整体收益无关的部分。当投资组合略总体表现优于市基准组合时，阿尔法取正值；反之取负值。
  • 贝塔（beta）：贝塔是 CAPM 模型中市场基准组合项的系数，表示投资组合收益对市场整体收益波动的敏感程度。
  • 夏普（sharpe）：夏普反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普比率越大，说明投资组合的单位风险所获得的风险回报越高。
  • 最大回撤率：表示在选定周期内任一历史时点往后推，投资组合净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。回撤用来衡量该投资组合的抗风险能力。
  • 信息比率：表示单位主动风险所带来的超额收益，来衡量超额风险所带来的超额收益。
  • 年化波动率：表示该投资组合收益率的标准差，是最常用的风险度量。波动率越大，承担的风险越高。
  • 跟踪误差：表示该投资组合收益和基准组合收益之间差异的度量。跟踪误差越大，意味着该投资组合偏离基准组合的程度越大。
  • 相关系数：相关系数表示投资组合和基准的相关性。相关系数的值介于：–1 和 1 之间。０到１表示正相关，–1 到０表示负相关。
  • 期间主动收益：表示在区间内该投资组合超过基准组合的收益部分。
  • 期间年化收益：表示时间区间内的年化收益。
  • 期间收益：表示区间内的盈亏与区间内起始日的总权益的比率。
  • 近一周收益：表示最近一周的盈亏与本周起始日的总权益的比率。
  • 近一月收益：表示最近一月的盈亏与本月起始日的总权益的比率。
  • 近一季度收益：表示最近一季度的盈亏与本季度起始日的总权益的比率。
  • 近一年度收益：表示最近一年的盈亏与本年起始日的总权益的比率。
• 每月收益：
  • 每月收益：表示当前月的盈亏与本月初始日的总权益的比率。
  • 年度收益率：表示每个自然年的累计收益情况
• 主动收益：
  • 累计主动收益：投资组合每日超额收益率的累计。
  • 当日主动收益：投资组合当日收益率与基准收益率的差值。
• 杠杆率：
  • 总资产：表示该投资组合内所有资产根据现价算出来的资产总额。
  • 净资产：表示该投资组合内所有资产减去所有负债现价算出来的资产总额。
  • 杠杆率：表示总资产与净资产的比率。

可转债持仓分析

该页面展示了在所选的结束时间，投资组合内可转债资产的相关信息，包括了：可转债代码、可转债简称、持仓市值、持仓权重、对应股票代码、对应股票名称、转股价、转股价值、转股溢出率、剩余规模（元）、到期时间、赎回触发价、回售触发价、回首条款已满足天数、强赎回条款已满足天数。

头寸报表

头寸报表主要是用于生成用户选择的投资组合在历史截面的头寸报表。从头寸报表这一板块展现该资产的截面持仓信息。用户可以下载此 excel 报告。

头寸报表展示的字段有：分类、资产代码、资产名称、持仓方向、币种、汇率、公允价格、开仓成本、开仓成本（含费用）、净价价格、持仓数量、持仓市值、净价市值、应收红股、应计利息、浮动盈亏、浮动盈亏率。

组合全景

组合全景主要是用于计算用户选择的单个或多个投资组合在一定时间区间内的数据分析对比。从产品业绩指标、资产配置、回报趋势、资产规模走势四个板块展现产品全景的分析数据。用户可以选择作为对比的业绩基准。用户可以下载此 excel 报告。

产品业绩指标

产品业绩指标计算了所有产品的重要指标信息。

字段	说明
产品名称	产品名称
最新净值	产品的最新净值
阿尔法（alpha）	阿尔法是 CAPM 模型表达式中的残余项。表示投资组合收益中和市场整体收益无关的部分。当投资组合略总体表现优于市基准组合时，阿尔法取正值；反之取负值。
贝塔（beta）	贝塔是 CAPM 模型中市场基准组合项的系数，表示投资组合收益对市场整体收益波动的敏感程度。
夏普（sharpe）	夏普反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。夏普比率越大，说明投资组合的单位风险所获得的风险回报越高。
最大回撤	表示在选定周期内任一历史时点往后推，投资组合净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。回撤用来衡量该投资组合的抗风险能力。
信息比率	表示单位主动风险所带来的超额收益，来衡量超额风险所带来的超额收益。
年化波动率	表示该投资组合收益率的标准差，是最常用的风险度量。波动率越大，承担的风险越高。
跟踪误差	表示该投资组合收益和基准组合收益之间差异的度量。跟踪误差越大，意味着该投资组合偏离基准组合的程度越大。
相关系数	相关系数表示投资组合和基准的相关性。相关系数的值介于：–1 和 1 之间。０到１表示正相关，–1 到０表示负相关。
开始日期	产品的起始日期

资产配置

展示所选所有产品作为一个整体的资产配置情况。投资组合内的资产被分为股票、债券、基金、期货、期权、指数、以及现金类。

回报趋势

展示基准组合与单个或多个投资组合在选定时间区间内的累计收益率走势对比。

资产规模走势

展示所选所有产品作为一个整体的资产规模走势。根据用户在产品管理处赋予的产品投资性质对每个产品进行归类分析。

持仓全景

“持仓全景”主要是用于展示单个或多个产品在某一历史时间截面的持仓数据信息。按照固收、股票、基金、期货四个种类，对各产品中的资产进行分类。每个资产的数据包括资产代码、资产名称、所属组合、所属资产单元、多头/空头、数量、公允价格、净价等内容。用户可以下载此报告。

产品设置

产品创建

产品创建的流程为：选择产品数据源 -> 填写产品基本信息 -> 填写资金账户信息 -> 填写产品费用计提信息 -> 导入产品数据。

1. 选择产品数据源

   产品源数据包含三种：交易流水+估值表、纯估值表、纯交易流水。

   • 交易流水+估值表：用户既可以为该产品上传交易流水，也可以上传估值表。
   • 纯估值表：产品数据只来源于估值表。
   • 纯交易流水：产品数据只来源于交易流水。

   （如果对于选择哪种产品源数据有疑惑，可点击查看不同使用场景）

2. 填写产品基本信息

   参数	说明
   产品名称	产品简称
   产品全称	产品协会备案全称。用于上传估值表时候与估值表名称进行匹配。
   产品起始日	产品开始日期
   投资性质	产品投资性质可选：权益类、固定收益类、商品及金融衍生品类、混合类、现金管理类、股票型、债券型、混合型、商品型、货币市场型、另类投资型、FOF、保险型
   业绩基准	可选沪深 300、中证 500、自定义基准
   产品日历	可选交易所日历、银行间日历
   产品份额	可选自动份额、手动份额 自动份额：在托管事件管理处录入的申购/赎回款，会根据产品前一日净值生成相对应的申购/赎回份额 手动份额：在托管事件管理处录入的申购/赎回款，不会自动生成对应的申购/赎回份额。用户需要在“份额管理”页面手动录入申购与赎回份额的变动。
   自动权益	如果一个产品选择了自动权益，系统则会在对应的日期自动生成以下事件： 股票：分红、送股、借券红利、借券红股 基金：分红、红利再投资 债券：付息、偿还
   协会备案编码	协会备案资产代码
   管理人	产品管理公司
   投资顾问	产品投资顾问
   投资经理	产品投资经理
   产品到期日	产品到期日期。产品到期后，AMS 将停止对该产品进行估值。

3. 填写资金账户信息

   对于数据源依赖于交易流水的产品，用户需要提供至少一个交易账户。用户可以选择是否录入托管账户。

   参数	说明
   托管账户	产品的托管账户
   交易账户	产品的交易账户
   交易通道	决定了上传的当日成交流水与日终结算流水的模板。目前支持的交易通道有：RQ 通道。

4. 填写产品费用费用计提信息

   支持录入管理费费率、托管费费率、销售服务费费率、运营费费率。

   在没有进行对账的情况下，产品会根据前一日的资产净值计提费用。

   用户可以在托管事件处录入实际支付的费用。实际支付的费用会抵扣所计提的费用。

5. 导入产品数据

   对于数据源为估值表&交易流水的产品，用户可以导入用于初始化产品数据的估值表。该日期被称之为“产品估值起始日”。产品的估值计算将于该估值表日期之后进行。

   • 导入用于初始化产品信息的估值表需要晚于或等于在第一步填写的“产品起始日期”。

   • 如果在此处导入了晚于“产品起始日期”的估值表，那么对于产品起始日期与产品估值起始日之间的日期，用户依然可以上传估值表，不可上传交易流水。

产品列表

产品列表记录了用户的所有的产品信息。用户点击产品名字即可查看产品详细信息。

产品权限

产品创建者可以在此页面赋予群成员不同的产品权限。群成员默认对新产品无权限，可以赋予可编辑或可查看的权限。

日常数据作业

当日成交导入

当日成交导入支持用户批量录入日内交易。该功能主要用于日内实时交易的交易流水同步到 AMS 系统中，供投资组合的日内实时估值计算使用。

当日成交导入是给”资金账户“添加日内交易流水，而非”产品“。因此，在导入当日成交数据时，用户需要选择相对应的产品以及资金账户。

当日成交导入流程

1. 选择产品；支持单选与多选产品。
2. 点击”导入当日成交“。
3. 选择当日成交数据所在的文件夹。为了方便使用，建议将所有产品的当日成交数据保存在同一个文件夹内。
4. 系统自动读取文件夹下面的当日成交文件。
5. 点击”导入文件“。

​

导入文件内容说明

对于 RQ 通道的交易流水，AMS 规范了用户导入文件的格式。用户可以点击”模板下载“查看具体的导入格式。

• 关于证券代码的说明

  录入的证券代码可以不包含后缀。在没有后缀的情况下，系统将根据“证券代码”与‘"证券名称"进行匹配。

• 关于时间的说明

  范例模板中的时间为非必填字段。如果没有填入时间，则时间默认为当日的 15:00:00。

• 关于业务类型的说明

  当日成交导入支持的业务类型请见下载范例。业务类型的描述需与范例模板中所提供的一致。

日终结算导入

日终结算交易流水支持的业务类型非常全面。主要用于日终经过清算以后，将最准确的结算流水导入到 AMS 中，来支持第二天的投资交易工作的开展。

日终结算导入是给”资金账户“添加日终交易流水，而非”产品“。因此，在导入日终结算数据时，用户需要选择相对应的产品以及资金账户。

日终结算导入流程

1. 选择产品；支持单选与多选产品。
2. 点击”导入日终结算“。
3. 选择日终结算数据所在的文件夹。为了方便使用，建议将所有产品的日终结算数据保存在同一个文件夹内。
4. 系统自动读取文件夹下面的日终结算流水文件。
5. 点击”导入文件“。

​

导入文件内容说明

对于 RQ 通道的交易流水，AMS 规范了用户导入文件的格式。用户可以点击”模板下载“查看具体的导入格式。

• 关于证券代码的说明

  录入的证券代码可以不包含后缀。在没有后缀的情况下，系统将根据“证券代码”与‘"证券名称"进行匹配。

• 关于时间的说明

  上传的日终结算流水必须包含交易日期。每一份日终结算流水文件可以涵盖多日。

• 关于业务类型的说明

  日终结算导入支持的业务类型请见下载范例。业务类型的描述需与范例模板中所提供的一致。

估值表导入

估值表导入页面支持上传产品的估值表以及查看产品的历史信息。

估值表导入流程

1. 选择产品；支持单选与多选产品。

2. 点击”导入估值表“。

3. 选择估值表所在的文件夹。估值表的命名需要遵循如下规范：产品全称 YYYYMMDD 或 产品全称 YYYY-MM-DD。

   为了方便使用，建议将所有产品的估值表保存在同一个文件夹内。

4. 系统自动读取文件夹下面的估值表文件。

5. 点击”导入文件“。

页面字段说明

字段	说明
最新上传日期	已经上传到系统中的最新的估值表的日期
缺失时间	从产品起始日期开始，缺失估值表的总天数

交易流水管理

交易流水手动录入

• 股票交易

  股票交易里支持录入 A 股、港股通的普通交易，以及 A 股的融资融券业务。用户亦可录入自定义合约。录入自定义合约的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。

  股票交易支持的具体业务类型如下：

  业务类型	说明
  普通交易-买入	可以录入 A 股、港股通的买入业务。 对于港股通交易，录入的价格为港币价格，录入的佣金、税费、其他费用为人民币价格。汇率为港币兑人民币汇率。
  普通交易-卖出	可以录入 A 股、港股通的卖出业务。 对于港股通交易，录入的价格为港币价格，录入的佣金、税费、其他费用为人民币价格。汇率为港币兑人民币汇率。
  普通交易-托管划入	可以录入转托管（转入）业务。
  普通交易-托管划出	可以录入转托管（转出）业务。
  信用交易-融资买入	可以录入 A 股融资买入业务。
  信用交易-融券卖出	可以录入 A 股融券卖出业务。
  信用交易-买券还券	可以录入 A 股买券还券业务。还券数量默认等于买券数量。
  信用交易-卖券还款	可以录入 A 股卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。
  信用交易-直接还券	可以录入 A 股直接还券业务。用户只需要录入还券数量。
  信用交易-多还退券	可以录入 A 股多还退券业务。用户只需要录入退券数量。
  公司行动-分红	对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入股票分红金额，单位为人民币。
  公司行动-送股	对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入股票送股数量。
  公司行动-借券红利	对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入借入股票的分红金额，单位为人民币。
  公司行动-借券红股	对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入借入股票的送股数量。
  公司行动-红利税	可以录入所支付的红利税金额，单位为人民币。

• 期货交易

  期货交易支持录入股指期货、商品期货、利率期货、以及场外期货交易。录入场外期货交易的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。

  业务类型	说明
  普通交易-多头开仓	可以录入期货的买开交易。
  普通交易-空头开仓	可以录入期货的卖开交易。
  普通交易-多头平仓	可以录入期货的买平交易。
  普通交易-空头平仓	可以录入期货的卖平交易。
  期货交割-多头交割	系统会自动处理期货的到期交割事件。交割方式为现金交割。 对于场外期货交易，用户可以在此录入交割的数量与价格.
  期货交割-空头交割	系统会自动处理期货的到期交割事件。交割方式为现金交割。 对于场外期货交易，用户可以在此录入交割的数量与价格.

• 基金交易

  基金交易支持录入场内公募基金、场外公募基金以及私募基金的交易。录入私募基金交易的方式为：手动敲入私募资产代码和资产名称。

  业务类型	说明
  普通交易-买入	可以录入场内公募基金、场外公募基金、私募基金的买入业务。AMS 对于该业务的处理时间为 T+0。
  普通交易-卖出	可以录入场内公募基金、场外公募基金、私募基金的卖出业务。AMS 对于该业务的处理时间为 T+0。
  普通交易-托管划入	可以录入转托管（转入）业务。
  普通交易-托管划出	可以录入转托管（转出）业务。
  信用交易-融资买入	可以录入基金的融资买入业务。
  信用交易-融券卖出	可以录入基金卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。
  信用交易-买券还券	可以录入基金买券还券业务。还券数量默认等于买券数量
  信用交易-卖券还款	可以录入基金卖券还款业务。该业务类型只处理了卖券操作，具体的还款金额需要到资金交易中的“活期存款借款归还”进行录入。
  信用交易-直接还券	可以录入基金直接还券业务。用户只需要录入还券数量。
  信用交易-多还退券	可以录入基金多还退券业务。用户只需要录入退券数量。
  基金权益-分红	对于“手动权益”的产品，需要在除权除息日录入基金分红金额，单位为人民币。
  基金权益-红利再投资	可以录入基金红利再投资金额。

• 债券交易

  业务类型	说明
  现券交易-买入	可以录入债券的买入业务。买入价格需为全价。
  现券交易-卖出	可以录入债券的卖出业务，卖出价格需为净价。

• 期权交易

  期权交易支持录入股指期权、商品期权、以及场外期权交易。录入场外期权交易的方式为：手动敲入资产代码和资产名称。

  业务类型	说明
  普通交易-多头开仓	可以录入期权的买开交易。
  普通交易-空头开仓	可以录入期权的卖开交易。
  普通交易-多头平仓	可以录入期权的买平交易。
  普通交易-空头平仓	可以录入期权的卖平交易。
  普通交易-备兑空头开仓	可以录入期权的备兑交易
  普通交易-备兑空头平仓	可以录入期权的备兑交易。
  普通交易-多头对冲扎平	可以录入多头对冲扎平交易。用户只需要录入扎平数量。
  普通交易-空头对冲扎平	可以录入监控头对冲扎平交易。用户只需要录入扎平数量。
  普通交易-多头期权行权	系统会自动处理期权的到期行权事件。实值期权默认行权。 对于场外期权交易，用户可以在此录入行权的数量与价格。
  普通交易-空头期权行权	系统会自动处理期权的到期行权事件。实值期权默认行权。 对于场外期权交易，用户可以在此录入行权的数量与价格。
  普通交易-多头期权到期	系统会自动处理期权的到期且不行权事件。虚值期权默认不行权。 对于场外期权交易，用户可以在此录入交割的数量与价格。
  普通交易-空头期权到期	系统会自动处理期权的到期且不行权事件。虚值期权默认不行权。 对于场外期权交易，用户可以在此录入交割的数量与价格。

• 回购交易

  业务类型	说明
  普通交易-正回购	支持录入正回购交易。
  普通交易-正回购购回	系统会自动处理正回购的到期购回。用户可以在此录入正回购提前购回事件。
  普通交易-逆回购	支持录入正回购交易。
  普通交易-逆回购购回	系统会自动处理逆回购的到期购回。用户可以在此录入逆回购提前购回事件。

• 可转债交易

  业务类型	说明
  现券交易-买入	可以录入可转债的买入业务。买入价格需为全价。
  现券交易-卖出	可以录入可转债的卖出业务，卖出价格需为净价。
  可转换债券-回售	需要录入可转债回售的时间、数量、以及可转债回售所得到的总金额。
  可转换债券-赎回	需要录入可转债赎回的时间、数量、以及可转债赎回所得到的总金额。
  可转换债券-转债转股-划入	记录了发生转债转股业务时，股票持仓的变动情况。录入的资产标的需为股票。 为了确保计算结果的准确性，股票划入以及可转债划出业务都需要录入到 AMS 中。
  可转换债券-转债转股-划出	记录了发生转债转股业务时，可转债持仓的变动情况。录入的资产标的需为可转债。 为了确保计算结果的准确性，股票划入以及可转债划出业务都需要录入到 AMS 中。

• 收益互换交易

  业务类型	说明
  普通交易-多头开仓	可以录入收益互换的买开交易。
  普通交易-空头开仓	可以录入收益互换的卖开交易。
  普通交易-多头平仓	可以录入收益互换的买平交易。
  普通交易-空头平仓	可以录入收益互换的卖平交易。

• 资金交易

  资金交易支持的业务类型包括：活期存款取出、活期存款存入、活期存款借入、活期存款借款归还、利息收入、利息支出、利息税支出。

导入凭证管理

导入凭证管理记录了用户导入的估值表、当日成交流水、日终结算流水、OpenAPI 流水的结果。用户可以通过该途经获知导入的文件是否存在问题以及追溯文件导入历史。

界面入口

凭证管理页面入口有两个。用户可以通过点击导航栏的”导入凭证管理”进入页面，亦可以在每次完成估值表、当日成交流水、日终结算流水导入时点击“查看导入详情”。

凭证列表

用户在选择了产品以及时间区间之后，可以查看该产品在一段时间区间内的导入凭证列表。

凭证列表展示了凭证名称、凭证处理日期、凭证处理时间、凭证来源、资金账号、导入状态、已导/总数、流水开始日期、流水截止日期。

凭证明细

用户可以点击凭证列表的“凭证名称”点击进入凭证明细。

凭证明细可以查看各文件导入成功与导入失败的条目。导致条目导入失败的原因比较复杂，如果遇到无法理解的导入失败的原因，请第一时间联系我们协助解决。

估值表对账

估值表对账是一个**非常重要** 的模块，该模块适用的产品的数据源需为估值表与交易流水。纯估值表或者纯交易流水的产品无需使用该模块。

对于产品数据源为估值表与交易流水的产品，AMS 会对产品的头寸进行估值计算。但是由于 AMS 不是一个严格的估值系统，因此，计算结果可能会与托管估算结果有偏差。为了调整这些偏差，用户需要依靠这个模块将 AMS 的估值计算结果与托管方出具的估值表进行一个核对。通过核对，可以找出 AMS 估值计算错误的地方，进行调整。

支持进行单产品多日对账以及多产品单日对账：

• 单产品多日对账：需要选择一个产品以及对账的时间区间。该对账场景适用于管理单个产品的历史估值表数据。
• 多产品单日对账：支持多选产品，以及一个对账日。该对账场景适用于管理每日增量更新的估值表。

对账的方法分为两种：

• 手动调整：

  **强烈建议使用的对账方式。**该对账方式基于的前提是用户已经录入了较为完整的交易记录，只需要调整少量的证券头寸，核心需要核对的是一般不存在于交易流水的条目，如：现金以及应收应付项目。

• 自动覆盖：

  系统将自动使用估值表结果覆盖 AMS 的估值计算结果。因为该覆盖方式无法确保录入到 AMS 系统中的交易流水是完善的，会导致部分基于交易流水的分析功能出现计算结果偏差，因此，在用户本身拥有产品完整的交易流水的情况下，不建议使用该对账方式。

  如果对一个产品在某日进行了自动覆盖的操作，那么再往该日录入交易流水或托管事件，系统不会处理该事件。如果想要使得录入的交易流水或托管事件在系统中生效，用户需要在对账页面手动撤销自动覆盖的结果。

手动对账流程

1. 选择要对账的产品以及日期范围，并点击”开始对账“。

2. 选择具体的对账日期，并点击“手动调整”。

3. 核对头寸

   • 核对交易品种数量：

     ​ 如果交易品种数量出现偏差，用户可以选择回到”交易流水页面“查看历史交易记录并补充错误或遗漏的交易流水。用户亦可以选择”直接忽略“，表示相信交易流水的正确性，不去调整持仓数量的差别。

   • 核对交易品种公允价格：、

     ​ 如果交易品种公允价格出现偏差，用户可以选择“忽略”或“覆盖”。“忽略”表示以 AMS 的公允价格为基准。“覆盖”表示以估值表中的价格为准。

     ​ 对于“债券”和“可转债”类型的资产，读取了估值表给出的全价价格。不同交易所对于应计利息在小数点位数处理的方式上存在差异。AMS 的原始数据源则取到了小数点后八位的价格。因此，一般来说，AMS 中债券和可转债公允价格都和估值表中披露的价格存在了少量的差异。为了保证最大程度的数据的准确性，用户需要自己确认使用哪个公允价格进行计算。为了方便操作，用户可以选择“全部覆盖”或者”全部忽略“。

   • 核对现金与负债余额

4. 核对应收应付项

   • 核对应收项
   • 核对应付项

5. 查看对账结果

   核对对账完之后的单位净值、资产净值、资产份额情况。

   如果单位净值与资产净值出现了差异，则表示在前几步对账流程过程中，存在着和估值表差异的条目。

   如果资产份额出现了差异，用户需要去到“份额管理”页面手动录入份额的变动情况。

其他数据作业

托管事件管理

托管事件查询

展示产品的托管事件的变动。用户可以选择查看产品数据源为纯交易流水，以及产品数据源为估值表与交易流水的产品进行查看。

托管事件录入

• 申购款入账

  用于录入基金产品申购的金额。如果该产品设置了”自动权益“，则会根据基金产品的前一日净值生成申购的份额。如果该产品设置了“手动权益”，则申购款项不会影响产品份额的变动。

• 赎回款入账

  用于录入基金产品赎回的金额。如果该产品设置了”自动权益“，则会根据基金产品的前一日净值生成赎回的份额。如果该产品设置了“手动权益”，则赎回款项不会影响产品份额的变动。

• 产品费用实付

  可以定期录入实际支付的管理费、托管费、运营费、销售服务费。在此处录入的实际支付的产品费用，会减少相对应的计提费用。

• 产品分红

  用于录入产品的分红流水。

• 调整

  用户可以在此处调整估值表里含有的，但是交易流水里没有包含的类别，以达到一个更精确的估值计算结果。可以调整的对象包括：活期存款、结算备付金、存出保证金、证券清算款、应收股利、其他应收利息、应收申购款、其他应收款、现金类负债、其他应付利息、计提管理费、计提托管费、计提运营费、计提销售服务费、计提业绩报酬等。

产品份额管理

产品份额管理支持用户管理与记录产品的份额变动，实现新增、修改、删除份额的操作。产品份额管理页面分为”份额汇总“和”份额明细“两部分。”份额汇总“展示了产品每一天的总份额、总申购份额、总赎回份额。”份额明细“展示了详细的每一笔申购赎回的份额变动情况。

产品数据源为估值表的产品无法使用“产品份额管理”这个功能，该类型产品的份额完全来自于估值表，用户无法手动修改与删除份额。

对于设置了“手动权益”的产品，用户可以在此处录入产品份额的变动。

对于设置了“自动权益”的产品，用户可以在此处录入产品份额的变动。同时，该页面会展示申购与赎回款入账所引起的份额变动。

历史数据封账

历史数据封账支持用户对产品进行封账以及解除封账操作。在进行了封账操作之后，页面上会显示封账当日的产品净值信息。产品在封账之前的日期将不再允许添加、修改与删除交易流水、托管事件、份额变动。

产品封账保证了历史数据的准确性，也不会因为误操作而导致产品历史数据进行重计算。因此**强烈建议**用户在确保产品数据以及完全核对正确的情况下，对产品进行封账。

自定义基准

自定义基准支持用户管理自定义基准，实现新增、修改、删除自定义基准的操作。支持创建复合指数基准或者固定数值基准。自定义基准可以使用在实时监控绩效分析、以及组合统计功能处。在创建产品的时候，亦可以选择自定义基准作为产品的默认基准。

不同数据导入使用场景

私募等资管机构日常数据工作

日内交易流水 + 估值表（中小型私募机构）

时间	数据工作
任意时间段	收到了 1 天或者 2 天前的估值表，将估值表进行导入。导入后选择到【估值表对账】页面将估值表的持仓数据与 AMS 的计算结果进行校准与核对，保障后续的头寸的准确
9:00 ~ 15:30	通过 AMS OpenAPI 可以将日内的交易流水【实时同步】进入 AMS 系统进行计算
15:30	当天交易结束，有些账户的数据依据实时保持同步完毕，有些账户没做实时同步，则可以通过【当日成交导入】导入到系统中：打开各交易账户的券商交易软件，查询当日成交数据并导出文件，按 AMS 的命名要求存放一个目录下进入【当日成交导入】，选中所有产品进行数据导入
16:00	所有交易数据都导入到系统中，如果没问题，就可以出报告、做分析了，对当天的交易后的产品情况进行全面分析。

日终结算流水+日内交易流水+估值表型（大型私募等资管机构）

时间	数据工作
8：30	打开【日终结算导入】，进行上交易日的导入工作：打开各交易账号对应的券商交易系统软件，将上一个交易日的结算数据导出成文件，并按 AMS 命名要求存放在一个目录下进入【日终结算导入】，选中对所有产品进行交易流水数据导入导入数据后，看下有没有异常发生。如有，看异常说明，自己解决不了找 AMS 的在线客服。数据导入没问题的话，找几个产品进入实时监控和产品概览页面，看有没有明显的数据异常（比如单位净值明显错误、持仓数据的明显错误）
8 : 45 (Optinal,但是推荐)	重要前提：收到了上一个交易日的产品估值表结算交易流水数据导入没问题后，如果同样已经有上一交易日的【估值对账调整】：上传上一个交易日的估值表，然后就行对账产品头寸对比不匹配的，查找原因并修复产品应收项目（托管事件项）对比不匹配的，如果误差较大则查找原因并修复；如果误差可以接受，进行一键调平最后核对产品单位净值，没问题后完成对账 经过该步骤调整，把结算流水、估值表都做了同步，因此可以认为 AMS 保障了新的数据同步和准确性，可以开始新的一天的组合管理、风控等工作了！
9:00 ~ 15:30	通过 AMS OpenAPI 可以将日内的交易流水【实时同步】进入 AMS 系统进行计算
15:30	当天交易结束，有些账户的数据依据实时保持同步完毕，有些账户没做实时同步，则可以通过【当日成交导入】导入到系统中：打开各交易账户的券商交易软件，查询当日成交数据并导出文件，按 AMS 的命名要求存放一个目录下进入【当日成交导入】，选中所有产品进行数据导入
16:00	所有交易数据都导入到系统中，如果没问题，就可以出报告、做分析了，对当天的交易后的产品情况进行全面分析。

资金端、FOF 机构的日常数据工作

仅估值表型（资金端、FOF 等）

时间	数据工作
8：30 ~ 下班	如果收到了新的估值表，则导入，并进行更新到最新的估值表所匹配的数据，AMS 重计算，检查数据有没有明显错误。Done

非日常数据工作

场景	数据工作
当天是产品开放的份额确认日	在产品开放的份额确认日，产品的份额发生了变化，产品开发导致的申购/赎回也需要在系统中进行体现。找到【托管事件管理】模块如果是申购的，录入“申购款入账”如果是赎回的，录入“赎回款出账”在【产品份额管理】模块，维护最新的份额数据
当天是产品分红日	如果是现金分红找到【托管事件管理】模块录入“产品分红”。
当天是产品的费用支付日	对于今天每一项需要支付的费用：找到【托管事件管理】模块录入“产品费用实付”记录，费用类型选择要支付的那种费用。