类¶
Context - 策略上下文¶
RunInfo - 策略运行信息¶
-
class
rqalpha.core.strategy_context.
RunInfo
(config)¶ 策略运行信息
-
property
commission_multiplier
¶ 手续费倍率
- Return type
float
-
property
end_date
¶ 策略的结束日期
- Return type
date
-
property
frequency
¶ '1d'或'1m'
- Return type
str
-
property
future_starting_cash
¶ 期货账户初始资金
- Return type
float
-
property
futures_commission_multiplier
¶ 期货手续费倍率
-
property
margin_multiplier
¶ 保证金倍率
- Return type
float
-
property
matching_type
¶ 撮合方式
- Return type
str
-
property
run_type
¶ 运行类型
- Return type
str
-
property
slippage
¶ 滑点水平
- Return type
float
-
property
start_date
¶ 策略的开始日期
- Return type
date
-
property
stock_commission_multiplier
¶ 股票手续费倍率
-
property
stock_starting_cash
¶ 股票账户初始资金
- Return type
float
-
property
Bar - k 线行情¶
-
class
rqalpha.model.bar.
BarObject
(instrument, data, dt=None)¶ Bases:
rqalpha.model.bar.PartialBarObject
-
close
()¶ [float] 收盘价
-
datetime
()¶ [datetime.datetime] 时间戳
-
high
()¶ [float] 最高价
-
is_trading
()¶ [bool] 是否有成交量
-
last
()¶ [float] 当前最新价
-
limit_down
()¶ [float] 跌停价
-
limit_up
()¶ [float] 涨停价
-
low
()¶ [float] 最低价
-
open
()¶ [float] 开盘价
-
open_interest
()¶ [float] 截止到当前的持仓量(期货专用)
-
order_book_id
()¶ [str] 交易标的代码
-
prev_close
()¶ [float] 昨日收盘价
-
prev_settlement
()¶ [float] 昨日结算价(期货专用)
-
settlement
()¶ [float] 结算价(期货专用)
-
symbol
()¶ [str] 合约简称
-
total_turnover
()¶ [float] 截止到当前的成交额
-
volume
()¶ [float] 截止到当前的成交量
-
基金bar说明¶
当开启基金mod时 货币基金bar数据新增下列字段 基金的高开低收(high/open/low/close)字段为单位净值(unit_net_value)字段
字段 |
类型 |
说明 |
---|---|---|
daily_profit |
float |
每万元收益(日结型货币基金专用) |
weekly_yield |
float |
7 日年化收益率(日结型货币基金专用) |
subscribe_status |
str |
订阅状态。开放 - Open, 暂停 - Suspended, 限制大额申购 - Limited, 封闭期 - Close |
redeem_status |
str |
赎回状态。开放 - Open, 暂停 - Suspended, 限制大额赎回 - Limited, 封闭期 - Close |
subscribe_upper_limit |
float |
申购上限(金额) |
subscribe_lower_limit |
float |
申购下限(金额) |
redeem_lower_limit |
float |
赎回下限(份额) |
Tick - 快照行情¶
-
class
rqalpha.model.tick.
TickObject
(instrument, tick_dict)¶ Bases:
object
-
property
ask_vols
¶ [list] 卖出报盘数量,ask_vols[0]代表盘口卖一档报盘数量
-
property
asks
¶ [list] 卖出报盘价格,asks[0]代表盘口卖一档报盘价
-
property
bid_vols
¶ [list] 买入报盘数量,bids_vols[0]代表盘口买一档报盘数量
-
property
bids
¶ [list] 买入报盘价格,bids[0]代表盘口买一档报盘价
-
property
datetime
¶ [datetime.datetime] 当前快照数据的时间戳
-
property
high
¶ [float] 截止到当前的最高价
-
property
last
¶ [float] 当前最新价
-
property
limit_down
¶ [float] 跌停价
-
property
limit_up
¶ [float] 涨停价
-
property
low
¶ [float] 截止到当前的最低价
-
property
open
¶ [float] 当日开盘价
-
property
open_interest
¶ [float] 截止到当前的持仓量(期货专用)
-
property
order_book_id
¶ [str] 标的代码
-
property
prev_close
¶ [float] 昨日收盘价
-
property
prev_settlement
¶ [float] 昨日结算价(期货专用)
-
property
total_turnover
¶ [float] 截止到当前的成交额
-
property
volume
¶ [float] 截止到当前的成交量
-
property
Order - 订单¶
-
class
rqalpha.model.order.
Order
¶ Bases:
object
-
property
avg_price
¶ [float] 成交均价
-
property
datetime
¶ [datetime.datetime] 订单创建时间
-
property
filled_quantity
¶ [int] 订单已成交数量
-
property
frozen_price
¶ [float] 冻结价格
-
property
init_frozen_cash
¶ [float] 冻结资金
-
property
message
¶ [str] 信息。比如拒单时候此处会提示拒单原因
-
property
order_book_id
¶ [str] 合约代码
-
property
order_id
¶ [int] 唯一标识订单的id
- Return type
int
-
property
position_effect
¶ [POSITION_EFFECT] 订单开平(期货专用)
-
property
price
¶ [float] 订单价格,只有在订单类型为'限价单'的时候才有意义
-
property
quantity
¶ [int] 订单数量
-
property
secondary_order_id
¶ [str] 实盘交易中交易所产生的订单ID
-
property
status
¶ [ORDER_STATUS] 订单状态
-
property
style
¶ [ORDER_STYLE] 订单类型
-
property
trading_datetime
¶ [datetime.datetime] 订单的交易日期(对应期货夜盘)
-
property
transaction_cost
¶ [float] 费用
-
property
type
¶ [ORDER_TYPE] 订单类型
-
property
unfilled_quantity
¶ [int] 订单未成交数量
-
property
Portfolio - 投资组合¶
-
class
rqalpha.portfolio.
Portfolio
(starting_cash, init_positions, financing_rate, start_date, data_proxy, event_bus)¶ Bases:
object
投资组合,策略所有账户的集合
-
property
annualized_returns
¶ [float] 累计年化收益率
-
property
cash
¶ [float] 可用资金
-
property
cash_liabilities
¶ [float] 现金负债
-
property
daily_pnl
¶ [float] 当日盈亏
-
property
daily_returns
¶ [float] 当前最新一天的日收益
-
deposit_withdraw
(account_type, amount, receiving_days=0)¶ 出入金
-
finance_repay
(amount, account_type)¶ 融资还款
-
property
frozen_cash
¶ [float] 冻结资金
-
property
future_account
¶ [FutureAccount] 期货账户
-
property
market_value
¶ [float] 市值
-
property
pnl
¶ [float] 收益
-
property
portfolio_value
¶ [Deprecated] 总权益
-
property
positions
¶ [dict] 持仓字典
-
property
start_date
¶ [datetime.datetime] 策略投资组合的开始日期
-
property
starting_cash
¶ [float] 初始资金
-
property
static_unit_net_value
¶ [float] 昨日净值
-
property
stock_account
¶ [StockAccount] 股票账户
-
property
total_returns
¶ [float] 累计收益率
-
property
total_value
¶ [float]总权益
-
property
transaction_cost
¶ [float] 交易成本(税费)
-
property
unit_net_value
¶ [float] 实时净值
-
property
units
¶ [float] 份额
-
property
Account - 账户¶
-
class
rqalpha.portfolio.account.
Account
(account_type, total_cash, init_positions, financing_rate)¶ 账户,多种持仓和现金的集合。
不同品种的合约持仓可能归属于不同的账户,如股票、转债、场内基金、ETF 期权归属于股票账户,期货、期货期权归属于期货账户
-
property
buy_margin
¶ 多方向保证金
- Return type
float
-
property
cash
¶ 可用资金
- Return type
float
-
property
cash_liabilities
¶ 现金负债
- Return type
float
-
property
cash_liabilities_interest
¶ 现金负债当日的利息
- Return type
float
-
property
daily_pnl
¶ 当日盈亏
- Return type
float
-
deposit_withdraw
(amount, receiving_days=0)¶ 出入金
-
finance_repay
(amount)¶ 融资还款
-
property
frozen_cash
¶ 冻结资金
- Return type
float
-
get_position
(order_book_id, direction=POSITION_DIRECTION.LONG)¶ 获取某个标的的持仓对象
- Parameters
order_book_id (
str
) -- 标的编号direction (
POSITION_DIRECTION
) -- 持仓方向
- Return type
Position
-
get_positions
()¶ 获取所有持仓对象列表,
- Return type
Iterable
[Position
]
-
property
management_fees
¶ 该账户的管理费用总计
- Return type
float
-
property
market_value
¶ [float] 市值
- Return type
float
-
property
position_equity
¶ 持仓总权益
- Return type
float
-
property
position_pnl
¶ 昨仓盈亏
- Return type
float
-
register_management_fee_calculator
(calculator)¶ 设置管理费用计算逻辑 该方法需要传入一个函数
- def management_fee_calculator(account, rate):
return len(account.positions) * rate
- def init(context):
context.portfolio.accounts["STOCK"].set_management_fee_calculator(management_fee_calculator)
- Return type
None
-
property
sell_margin
¶ 空方向保证金
- Return type
float
-
set_management_fee_rate
(rate)¶ 管理费用计算费率
- Return type
None
-
property
total_cash
¶ 账户总资金
- Return type
float
-
property
total_value
¶ 账户总权益
- Return type
float
-
property
trading_pnl
¶ 交易盈亏
- Return type
float
-
property
transaction_cost
¶ 总费用
- Return type
float
-
property
StockPosition - 股票持仓¶
-
class
rqalpha.mod.rqalpha_mod_sys_accounts.position_model.
StockPosition
(order_book_id, direction, init_quantity=0, init_price=None)¶ -
property
avg_price
¶ 开仓均价
- Return type
float
-
property
closable
¶ 可平仓位
- Return type
int
-
property
direction
¶ 返回当前持仓的方向
- Return type
-
property
dividend_receivable
¶ 应收分红
- Return type
float
-
property
last_price
¶ 当前最新价
- Return type
float
-
property
market_value
¶ 返回当前持仓的市值
- Return type
float
-
property
order_book_id
¶ 返回当前持仓的 order_book_id
- Return type
str
-
property
pnl
¶ 返回该持仓的累积盈亏
- Return type
float
-
property
position_pnl
¶ 返回当前持仓当日的持仓盈亏
- Return type
float
-
property
prev_close
¶ 昨日收盘价
- Return type
float
-
property
quantity
¶ 返回当前持仓量
- Return type
int
-
property
today_closable
¶ 返回今仓中的可平仓位
- Return type
int
-
property
trading_pnl
¶ 返回当前持仓当日的交易盈亏
- Return type
float
-
property
FuturePosition - 期货持仓¶
-
class
rqalpha.mod.rqalpha_mod_sys_accounts.position_model.
FuturePosition
(order_book_id, direction, init_quantity=0, init_price=None)¶ -
property
avg_price
¶ 开仓均价
- Return type
float
-
property
closable
¶ 可平仓位
- Return type
int
-
property
direction
¶ 返回当前持仓的方向
- Return type
-
property
last_price
¶ 当前最新价
- Return type
float
-
property
margin
¶ 保证金 = 持仓量 * 最新价 * 合约乘数 * 保证金率
- Return type
float
-
property
market_value
¶ 返回当前持仓的市值
- Return type
float
-
property
order_book_id
¶ 返回当前持仓的 order_book_id
- Return type
str
-
property
pnl
¶ 返回该持仓的累积盈亏
- Return type
float
-
property
position_pnl
¶ 返回当前持仓当日的持仓盈亏
- Return type
float
-
property
prev_close
¶ 昨日收盘价
-
property
quantity
¶ 返回当前持仓量
- Return type
int
-
property
today_closable
¶ 返回今仓中的可平仓位
- Return type
int
-
property
trading_pnl
¶ 返回当前持仓当日的交易盈亏
- Return type
float
-
property
FundPosition - 基金持仓¶
-
class
rqalpha_mod_fund.position.
FundPosition
¶ 基金持仓
-
property
avg_price
¶ 开仓均价
-
property
closable
¶ 可平仓位
-
close_queue
¶ 平仓时需要按队列平仓
-
property
direction
¶ 返回当前持仓的方向
- Return type
-
property
dividend_receivable
¶ 应收分红
- Return type
float
-
property
equity
¶ 净值
-
property
last_price
¶ 当前最新价
- Return type
float
-
property
market_value
¶ 返回当前持仓的市值
-
property
order_book_id
¶ 返回当前持仓的 order_book_id
- Return type
str
-
property
pnl
¶ 返回该持仓的累积盈亏
- Return type
float
-
property
position_pnl
¶ 返回当前持仓当日的持仓盈亏
-
property
prev_close
¶ 昨日收盘价
- Return type
float
-
property
quantity
¶ 已到账份额
-
property
receivable_cash
¶ 未到账金额
-
property
receivable_quantity
¶ 未到账份额
-
property
today_closable
¶ 返回今仓中的可平仓位
-
property
trading_pnl
¶ 返回当前持仓当日的交易盈亏
-
property
Instrument - 交易标的¶
-
class
rqalpha.model.instrument.
Instrument
¶ -
order_book_id
¶ 【str】股票:证券代码,证券的独特的标识符。应以'.XSHG'或'.XSHE'结尾,前者代表上证,后者代表深证。期货:期货代码,期货的独特的标识符(郑商所期货合约数字部分进行了补齐。例如原有代码'ZC609'补齐之后变为'ZC1609')。主力连续合约UnderlyingSymbol+88,例如'IF88' ;指数连续合约命名规则为UnderlyingSymbol+99
-
symbol
¶ 【str】股票:证券的简称,例如'平安银行'。期货:期货的简称,例如'沪深1005'。
-
abbrev_symbol
¶ 【str】证券的名称缩写,在中国A股就是股票的拼音缩写,例如:'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写;在期货市场中例如'HS1005',主力连续合约与指数连续合约都为'null'。
-
round_lot
¶ 【int】股票:一手对应多少股,中国A股一手是100股。期货:一律为1。
-
sector_code(股票专用)
【str】板块缩写代码,全球通用标准定义
-
sector_code_name(股票专用)
【str】以当地语言为标准的板块代码名
-
industry_code(股票专用)
【str】国民经济行业分类代码,具体可参考下方“Industry列表”
-
industry_name(股票专用)
【str】国民经济行业分类名称
-
listed_date
¶ 【str】股票:该证券上市日期。期货:期货的上市日期,主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'。
-
de_listed_date
¶ 【str】股票:退市日期。期货:交割日期。
-
type
¶ 【str】合约类型,目前支持的类型有: 'CS', 'INDX', 'LOF', 'ETF', 'FenjiMu', 'FenjiA', 'FenjiB', 'Future'
-
concept_names(股票专用)
【str】概念股分类,例如:'铁路基建','基金重仓'等
-
exchange
¶ 【str】交易所。股票:'XSHE' - 深交所, 'XSHG' - 上交所。期货:'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所,'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所
-
board_type(股票专用)
【str】板块类别,'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板
-
status(股票专用)
【str】合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市, 'PreIPO' - 发行配售期间, 'FailIPO' - 发行失败
-
special_type(股票专用)
【str】特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST处理, 'StarST' - *ST代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续3年收入为负,将被暂停交易, 'Other' - 其他
-
contract_multiplier(期货专用)
【float】合约乘数,例如沪深300股指期货的乘数为300.0
-
underlying_order_book_id(期货专用)
【str】合约标的代码,目前除股指期货(IH, IF, IC)之外的期货合约,这一字段全部为'null'
-
underlying_symbol(期货专用)
【str】合约标的名称,例如IF1005的合约标的名称为'IF'
-
maturity_date(期货专用)
【str】期货到期日。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'
-
settlement_method(期货专用)
【str】交割方式,'CashSettlementRequired' - 现金交割, 'PhysicalSettlementRequired' - 实物交割
-
product(期货专用)
【str】产品类型,'Index' - 股指期货, 'Commodity' - 商品期货, 'Government' - 国债期货
-
Instrument对象也支持如下方法:
合约已上市天数:
instruments(order_book_id).days_from_listed()
如果合约首次上市交易,天数为0;如果合约尚未上市或已经退市,则天数值为-1
合约距离到期天数:
instruments(order_book_id).days_to_expire()
如果策略已经退市,则天数值为-1
最小价格变动单位:
instruments(order_book_id).tick_size()