类

Context - 策略上下文

class rqalpha.core.strategy_context.StrategyContext

策略上下文

property future_account

期货账户

Return type

Account

property now

当前 Bar/Tick 所对应的时间

Return type

datetime

property portfolio

策略投资组合，可通过该对象获取当前策略账户、持仓等信息

Return type

Portfolio

property run_info

测略运行信息

Return type

RunInfo

property stock_account

股票账户

Return type

Account

property universe

在运行 update_universe(), subscribe() 或者 unsubscribe() 的时候，合约池会被更新。

需要注意，合约池内合约的交易时间（包含股票的策略默认会在股票交易时段触发）是handle_bar被触发的依据。

Return type

Set[str]

RunInfo - 策略运行信息

class rqalpha.core.strategy_context.RunInfo(config)

策略运行信息

property commission_multiplier

手续费倍率

Return type

float

property end_date

策略的结束日期

Return type

date

property frequency

'1d'或'1m'

Return type

str

property future_starting_cash

期货账户初始资金

Return type

float

property futures_commission_multiplier

期货手续费倍率

property margin_multiplier

保证金倍率

Return type

float

property matching_type

撮合方式

Return type

str

property run_type

运行类型

Return type

str

property slippage

滑点水平

Return type

float

property start_date

策略的开始日期

Return type

date

property stock_commission_multiplier

股票手续费倍率

property stock_starting_cash

股票账户初始资金

Return type

float

Bar - k 线行情

class rqalpha.model.bar.BarObject(instrument, data, dt=None)

Bases: rqalpha.model.bar.PartialBarObject

close()

[float] 收盘价

datetime()

[datetime.datetime] 时间戳

high()

[float] 最高价

is_trading()

[bool] 是否有成交量

last()

[float] 当前最新价

limit_down()

[float] 跌停价

limit_up()

[float] 涨停价

low()

[float] 最低价

open()

[float] 开盘价

open_interest()

[float] 截止到当前的持仓量（期货专用）

order_book_id()

[str] 交易标的代码

prev_close()

[float] 昨日收盘价

prev_settlement()

[float] 昨日结算价（期货专用）

settlement()

[float] 结算价（期货专用）

symbol()

[str] 合约简称

total_turnover()

[float] 截止到当前的成交额

volume()

[float] 截止到当前的成交量

基金bar说明

当开启基金mod时 货币基金bar数据新增下列字段 基金的高开低收(high/open/low/close)字段为单位净值(unit_net_value)字段

字段

类型

说明

daily_profit

float

每万元收益（日结型货币基金专用）

weekly_yield

float

7 日年化收益率（日结型货币基金专用)

subscribe_status

str

订阅状态。开放 - Open, 暂停 - Suspended, 限制大额申购 - Limited, 封闭期 - Close

redeem_status

str

赎回状态。开放 - Open, 暂停 - Suspended, 限制大额赎回 - Limited, 封闭期 - Close

subscribe_upper_limit

float

申购上限（金额）

subscribe_lower_limit

float

申购下限（金额）

redeem_lower_limit

float

赎回下限（份额）

Tick - 快照行情

class rqalpha.model.tick.TickObject(instrument, tick_dict)

Bases: object

property ask_vols

[list] 卖出报盘数量，ask_vols[0]代表盘口卖一档报盘数量

property asks

[list] 卖出报盘价格，asks[0]代表盘口卖一档报盘价

property bid_vols

[list] 买入报盘数量，bids_vols[0]代表盘口买一档报盘数量

property bids

[list] 买入报盘价格，bids[0]代表盘口买一档报盘价

property datetime

[datetime.datetime] 当前快照数据的时间戳

property high

[float] 截止到当前的最高价

property last

[float] 当前最新价

property limit_down

[float] 跌停价

property limit_up

[float] 涨停价

property low

[float] 截止到当前的最低价

property open

[float] 当日开盘价

property open_interest

[float] 截止到当前的持仓量（期货专用）

property order_book_id

[str] 标的代码

property prev_close

[float] 昨日收盘价

property prev_settlement

[float] 昨日结算价（期货专用）

property total_turnover

[float] 截止到当前的成交额

property volume

[float] 截止到当前的成交量

Order - 订单

class rqalpha.model.order.Order

Bases: object

property avg_price

[float] 成交均价

property datetime

[datetime.datetime] 订单创建时间

property filled_quantity

[int] 订单已成交数量

property frozen_price

[float] 冻结价格

property init_frozen_cash

[float] 冻结资金

property message

[str] 信息。比如拒单时候此处会提示拒单原因

property order_book_id

[str] 合约代码

property order_id

[int] 唯一标识订单的id

Return type

int

property position_effect

[POSITION_EFFECT] 订单开平（期货专用）

property price

[float] 订单价格，只有在订单类型为'限价单'的时候才有意义

property quantity

[int] 订单数量

property secondary_order_id

[str] 实盘交易中交易所产生的订单ID

property side

[SIDE] 订单方向

Return type

SIDE

property status

[ORDER_STATUS] 订单状态

property style

[ORDER_STYLE] 订单类型

property trading_datetime

[datetime.datetime] 订单的交易日期（对应期货夜盘）

property transaction_cost

[float] 费用

property type

[ORDER_TYPE] 订单类型

property unfilled_quantity

[int] 订单未成交数量

Portfolio - 投资组合

class rqalpha.portfolio.Portfolio(starting_cash, init_positions, financing_rate, start_date, data_proxy, event_bus)

Bases: object

投资组合，策略所有账户的集合

property accounts

账户字典

Return type

Dict[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE, Account]

property annualized_returns

[float] 累计年化收益率

property cash

[float] 可用资金

property cash_liabilities

[float] 现金负债

property daily_pnl

[float] 当日盈亏

property daily_returns

[float] 当前最新一天的日收益

deposit_withdraw(account_type, amount, receiving_days=0)

出入金

finance_repay(amount, account_type)

融资还款

property frozen_cash

[float] 冻结资金

property future_account

[FutureAccount] 期货账户

property market_value

[float] 市值

property pnl

[float] 收益

property portfolio_value

[Deprecated] 总权益

property positions

[dict] 持仓字典

property start_date

[datetime.datetime] 策略投资组合的开始日期

property starting_cash

[float] 初始资金

property static_unit_net_value

[float] 昨日净值

property stock_account

[StockAccount] 股票账户

property total_returns

[float] 累计收益率

property total_value

[float]总权益

property transaction_cost

[float] 交易成本（税费）

property unit_net_value

[float] 实时净值

property units

[float] 份额

Account - 账户

class rqalpha.portfolio.account.Account(account_type, total_cash, init_positions, financing_rate)

账户，多种持仓和现金的集合。

不同品种的合约持仓可能归属于不同的账户，如股票、转债、场内基金、ETF 期权归属于股票账户，期货、期货期权归属于期货账户

property buy_margin

多方向保证金

Return type

float

property cash

可用资金

Return type

float

property cash_liabilities

现金负债

Return type

float

property cash_liabilities_interest

现金负债当日的利息

Return type

float

property daily_pnl

当日盈亏

Return type

float

deposit_withdraw(amount, receiving_days=0)

出入金

finance_repay(amount)

融资还款

property frozen_cash

冻结资金

Return type

float

get_position(order_book_id, direction=POSITION_DIRECTION.LONG)

获取某个标的的持仓对象

Parameters
Return type

Position

get_positions()

获取所有持仓对象列表，

Return type

Iterable[Position]

property management_fees

该账户的管理费用总计

Return type

float

property market_value

[float] 市值

Return type

float

property position_equity

持仓总权益

Return type

float

property position_pnl

昨仓盈亏

Return type

float

register_management_fee_calculator(calculator)

设置管理费用计算逻辑 该方法需要传入一个函数
def management_fee_calculator(account, rate):

return len(account.positions) * rate

def init(context):

context.portfolio.accounts["STOCK"].set_management_fee_calculator(management_fee_calculator)

Return type

None

property sell_margin

空方向保证金

Return type

float

set_management_fee_rate(rate)

管理费用计算费率

Return type

None

property total_cash

账户总资金

Return type

float

property total_value

账户总权益

Return type

float

property trading_pnl

交易盈亏

Return type

float

property transaction_cost

总费用

Return type

float

StockPosition - 股票持仓

class rqalpha.mod.rqalpha_mod_sys_accounts.position_model.StockPosition(order_book_id, direction, init_quantity=0, init_price=None)
property avg_price

开仓均价

Return type

float

property closable

可平仓位

Return type

int

property direction

返回当前持仓的方向

Return type

POSITION_DIRECTION

property dividend_receivable

应收分红

Return type

float

property last_price

当前最新价

Return type

float

property market_value

返回当前持仓的市值

Return type

float

property order_book_id

返回当前持仓的 order_book_id

Return type

str

property pnl

返回该持仓的累积盈亏

Return type

float

property position_pnl

返回当前持仓当日的持仓盈亏

Return type

float

property prev_close

昨日收盘价

Return type

float

property quantity

返回当前持仓量

Return type

int

property today_closable

返回今仓中的可平仓位

Return type

int

property trading_pnl

返回当前持仓当日的交易盈亏

Return type

float

FuturePosition - 期货持仓

class rqalpha.mod.rqalpha_mod_sys_accounts.position_model.FuturePosition(order_book_id, direction, init_quantity=0, init_price=None)
property avg_price

开仓均价

Return type

float

property closable

可平仓位

Return type

int

property direction

返回当前持仓的方向

Return type

POSITION_DIRECTION

property last_price

当前最新价

Return type

float

property margin

保证金 = 持仓量 * 最新价 * 合约乘数 * 保证金率

Return type

float

property market_value

返回当前持仓的市值

Return type

float

property order_book_id

返回当前持仓的 order_book_id

Return type

str

property pnl

返回该持仓的累积盈亏

Return type

float

property position_pnl

返回当前持仓当日的持仓盈亏

Return type

float

property prev_close

昨日收盘价

property quantity

返回当前持仓量

Return type

int

property today_closable

返回今仓中的可平仓位

Return type

int

property trading_pnl

返回当前持仓当日的交易盈亏

Return type

float

FundPosition - 基金持仓

class rqalpha_mod_fund.position.FundPosition

基金持仓

property avg_price

开仓均价

property closable

可平仓位

close_queue

平仓时需要按队列平仓

property direction

返回当前持仓的方向

Return type

POSITION_DIRECTION

property dividend_receivable

应收分红

Return type

float

property equity

净值

property last_price

当前最新价

Return type

float

property market_value

返回当前持仓的市值

property order_book_id

返回当前持仓的 order_book_id

Return type

str

property pnl

返回该持仓的累积盈亏

Return type

float

property position_pnl

返回当前持仓当日的持仓盈亏

property prev_close

昨日收盘价

Return type

float

property quantity

已到账份额

property receivable_cash

未到账金额

property receivable_quantity

未到账份额

property today_closable

返回今仓中的可平仓位

property trading_pnl

返回当前持仓当日的交易盈亏

Instrument - 交易标的

class rqalpha.model.instrument.Instrument
order_book_id

【str】股票：证券代码，证券的独特的标识符。应以'.XSHG'或'.XSHE'结尾，前者代表上证，后者代表深证。期货：期货代码，期货的独特的标识符（郑商所期货合约数字部分进行了补齐。例如原有代码'ZC609'补齐之后变为'ZC1609'）。主力连续合约UnderlyingSymbol+88，例如'IF88' ；指数连续合约命名规则为UnderlyingSymbol+99

symbol

【str】股票：证券的简称，例如'平安银行'。期货：期货的简称，例如'沪深1005'。

abbrev_symbol

【str】证券的名称缩写，在中国A股就是股票的拼音缩写，例如：'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写；在期货市场中例如'HS1005'，主力连续合约与指数连续合约都为'null'。

round_lot

【int】股票：一手对应多少股，中国A股一手是100股。期货：一律为1。

sector_code（股票专用）

【str】板块缩写代码，全球通用标准定义

sector_code_name（股票专用）

【str】以当地语言为标准的板块代码名

industry_code（股票专用）

【str】国民经济行业分类代码，具体可参考下方“Industry列表”

industry_name（股票专用）

【str】国民经济行业分类名称

listed_date

【str】股票：该证券上市日期。期货：期货的上市日期，主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'。

de_listed_date

【str】股票：退市日期。期货：交割日期。

type

【str】合约类型，目前支持的类型有: 'CS', 'INDX', 'LOF', 'ETF', 'FenjiMu', 'FenjiA', 'FenjiB', 'Future'

concept_names（股票专用）

【str】概念股分类，例如：'铁路基建'，'基金重仓'等

exchange

【str】交易所。股票：'XSHE' - 深交所, 'XSHG' - 上交所。期货：'DCE' - 大连商品交易所, 'SHFE' - 上海期货交易所，'CFFEX' - 中国金融期货交易所, 'CZCE'- 郑州商品交易所

board_type（股票专用）

【str】板块类别，'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板

status（股票专用）

【str】合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市, 'PreIPO' - 发行配售期间, 'FailIPO' - 发行失败

special_type（股票专用）

【str】特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST处理, 'StarST' - *ST代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续3年收入为负，将被暂停交易, 'Other' - 其他

contract_multiplier（期货专用）

【float】合约乘数，例如沪深300股指期货的乘数为300.0

underlying_order_book_id（期货专用）

【str】合约标的代码，目前除股指期货(IH, IF, IC)之外的期货合约，这一字段全部为'null'

underlying_symbol（期货专用）

【str】合约标的名称，例如IF1005的合约标的名称为'IF'

maturity_date（期货专用）

【str】期货到期日。主力连续合约与指数连续合约都为'0000-00-00'

settlement_method（期货专用）

【str】交割方式，'CashSettlementRequired' - 现金交割, 'PhysicalSettlementRequired' - 实物交割

product（期货专用）

【str】产品类型，'Index' - 股指期货, 'Commodity' - 商品期货, 'Government' - 国债期货

Instrument对象也支持如下方法：

合约已上市天数：

instruments(order_book_id).days_from_listed()

如果合约首次上市交易，天数为0；如果合约尚未上市或已经退市，则天数值为-1

合约距离到期天数：

instruments(order_book_id).days_to_expire()

如果策略已经退市，则天数值为-1

最小价格变动单位：

instruments(order_book_id).tick_size()