其他接口¶
update_universe - 更新合约池¶
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rqalpha.api.update_universe(id_or_symbols)¶ 该方法用于更新现在关注的证券的集合（e.g.：股票池）。PS：会在下一个bar事件触发时候产生（新的关注的股票池更新）效果。并且update_universe会是覆盖（overwrite）的操作而不是在已有的股票池的基础上进行增量添加。比如已有的股票池为['000001.XSHE', '000024.XSHE']然后调用了update_universe(['000030.XSHE'])之后，股票池就会变成000030.XSHE一个股票了，随后的数据更新也只会跟踪000030.XSHE这一个股票了。
- Parameters
id_or_symbols (
Union[str,Instrument,Iterable[str],Iterable[Instrument]]) -- 标的物- Return type
None
subscribe - 订阅合约¶
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rqalpha.api.subscribe(id_or_symbols)¶ 订阅合约行情。
在日级别回测中不需要订阅合约。
在分钟回测中，若策略只设置了股票账户则不需要订阅合约；若设置了期货账户，则需要订阅策略关注的期货合约，框架会根据订阅的期货合约品种触发对应交易时间的 handle_bar。为了方便起见，也可以以直接订阅主力连续合约。
在 tick 回测中，策略需要订阅每一个关注的股票/期货合约，框架会根据订阅池触发对应标的的 handle_tick。
- Parameters
id_or_symbols (
Union[str,Instrument,Iterable[str],Iterable[Instrument]]) -- 标的物- Return type
None
unsubscribe - 取消订阅合约¶
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rqalpha.api.unsubscribe(id_or_symbols)¶ 取消订阅合约行情。取消订阅会导致合约池内合约的减少，如果当前合约池中没有任何合约，则策略直接退出。
- Parameters
id_or_symbols (
Union[str,Instrument,Iterable[str],Iterable[Instrument]]) -- 标的物- Return type
None
subscribe_event - 订阅事件¶
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rqalpha.api.subscribe_event(event_type, handler)¶ 订阅框架内部事件，注册事件处理函数
- Parameters
event_type (
EVENT) -- 事件类型handler (
Callable[[StrategyContext,Event],None]) -- 处理函数
- Return type
None