股票投资优化器

portfolio_optimize - 组合优化

rqalpha_mod_optimizer2.api.portfolio_optimize(order_book_ids, objective=<rqoptimizer.objective.MinVariance object>, bnds=None, cons=None, benchmark=None, cov_model=<CovModel.FACTOR_MODEL_DAILY: 'factor_model/daily'>, factor_risk_aversion=1.0, specific_risk_aversion=1.0)

组合优化，根据给定的约束及目标函数计算最优组合权重。

Parameters

• order_book_ids -- 候选合约

• objective -- 目标函数，默认为MinVariance（风险最小化）。支持的目标函数见下表

• bnds -- {order_book_id | "*": (lower_limit, upper_limit)} 个股权重上下界 字典，key 为 order_book_id, value 为 (lower_limit, upper_limit) 组成的 tuple。lower_limit/upper_limit 取值可以是 [0, 1] 的数或 None。 当取值为 None 时，表示对应的界不做限制。 当 key 为 '*' 时，表示所有未在此字典中明确指定的其他合约。 所有合约默认上下界为 [0, 1]。

• cons -- [OptimizationConstraint] 约束列表。支持的约束类型见下表

• benchmark -- 基准，目前仅支持指数基准

• cov_model -- 协方差模型，支持 daily/monthly/quarterly

• factor_risk_aversion -- 因子风险厌恶系数，默认为1

• specific_risk_aversion -- 特异风险厌恶系数，默认为1

Returns

pd.Series 组合最优化权重

目标函数	说明
MinVariance	风险最小化
MeanVariance	均值（收益）方差（风险）模型
RiskParity	风险平价
MinTrackingError	最小追踪误差
MaxInformationRatio	最大信息比率
MaxSharpeRatio	最大夏普率
MaxIndicator	指标值最大化
MinStyleDeviation	风格偏离最小化

约束类型	说明
TrackingErrorLimit	跟踪误差约束
TurnoverLimit	换手率约束
BenchmarkComponentWeightLimit	成分股权重约束，即要求优化结果中，基准成分股的权重之和的下限
IndustryConstraint	行业权重约束，默认行业分类为申万一级。可选中信一级及申万一级(拆分非银金融行业)
WildcardIndustryConstraint
StyleConstraint	风格约束
WildcardStyleConstraint