近日,由中泰证券与米筐科技强强联合共同打造的中泰米筐系统(ZTSTrader、中泰极速量化交易终端)已正式上线。

深圳米筐科技有限公司(米筐科技)是专注于提供新一代量化资产管理系统、数据、投研、风险业绩归因和实盘交易的金融科技公司。米筐科技致力于推动金融业务场景与最新科技和量化方法论的深度融合,整合技术与数据,创造行业领先的围绕量化投研、交易、风险模型的系统平台,改善和帮助资管和财富管理人员利用技术为客户服务。中泰证券作为首家与米筐合作落地实盘交易的券商,在打通实盘过程中与米筐进行深度的全方位合作,并提供XTP极速柜台作为中泰米筐系统的底层支持柜台,使中泰米筐系统客户除程序化交易实现外,可充分享受中泰XTP的极速支持。


中泰米筐系统:极速、程序化、实盘

中泰米筐系统是一款量化投研、交易策略编写与加载执行的平台,支持客户对接公司的XTP极速交易柜台系统完成实盘交易下单,主要包括:策略引擎、交易网关(Gateway,包含风控组件)、柜台(XTP)三大组件,以及相关的持久化组件(数据库及存取服务)、可视化组件(客户端及对应的界面服务)。ZTSTrader具体功能包括:




1.支持本地编写策略,监控云端运行状态,控制策略启停。

2.支持本地A股、场内基金日级别历史回测,支持设置回测初始资金、起始日期以及佣金、滑点等内容。运行回测后,用户可以看到包括收益概览、交易详情、每日持仓、账户信息、输出日志和性能分析在内的全方位信息。

3.支持 A 股自动化实盘交易。

4.运行的策略和仓位之间解耦,支持多策略与同一组合进行关联。

5.支持组合管理。用户可以通过点击各个组合查看其交易详情和仓位信息。

6.支持对接实时行情tick数据,历史数据自动清洗入库。

7.拥有高效、稳定的交易网关,处理每日委托报送、成交更新。ZTSTrader交易网关可处理平均每秒3万订单流量,峰值最多能处理5万订单流量。其平均内部时延在80微秒以内。

适用客户:专业投资者(产品、机构、个人)

申请方式:咨询就近中泰证券营业部


RQPro量化投研客户端:量化研究回测

为提升客户系统使用体验、保证客户交易安全,中泰还提供了RQPro量化投研客户端,为客户提供一整套量化研究解决方案:





1.支持云端A股、场内基金、四大期货交易所的期货策略的日线、分钟线级别历史回测,支持设置初始资金、开始结束日期、滑点、佣金倍率、撮合方式等,支持统计策略收益、alpha、beta、sharpe、最大回撤等回测信息展示。

2.支持A股市场、国内期货市场 LEVEL1 实时行情查询、A股公司上市以来财务数据、指数数据、期权数据、基金数据、宏观经济数据、舆情数据等。

3.提供本地Python投研环境,支持本地notebook运行、支持pandas, talib等 python库,并支持本地安装第三方python库、支持研究模块中运行回测,并支持参数调优。

4.支持云端A股、场内基金、期货策略分钟级模拟交易。

5.支持向导式策略生成:支持设置沪深300、上证50等常用股票池,支持通过量价指标、财务因子进行股票筛选,设置买入卖出条件,支持止盈止损等风险控制。

6.支持自定义因子创建,提供完善的因子分析模型和框架,支持因子生命周期管理,支持因子预计算及实时调用。

7.RQPro量化投研客户端与ZTSTrader的策略框架同出一源,可以快速将RQPro量化投研客户端中分钟或tick级策略迁移至ZTSTrader,为客户提供更便捷的实盘交易服务。

适用客户:中泰米筐系统实盘客户

申请方式:实盘客户向中泰证券落地营业部申请,未实盘客户可向就近中泰证券营业部申请一个月测试体验。

XTP极速交易柜台简介:

XTP 极速交易平台(eXtreme Transaction Platform,简称XTP系统)是由中泰证券完全自主研发的极速交易柜台系统,以XTP 柜台组件为基础,通过提供各种配套的专业化服务,能够更好满足专业投资者在投资管理过程中的系统操作体验。

系统特点:

1.极速交易:

(1)柜台内部穿透时间为35微秒,包括风控、订单管理和报盘(普通极速柜台穿透时间为1-4 毫秒,普通集中交易柜台500 毫秒);

订单发出到收到成交回报时间为4毫秒;

(2)主动订单成交率为95%;

(3)使用RDMA网卡:网络速度有5-20倍的提升;


(4)使用原子钟进行高精度对时;



2.极速行情:

(1)与交易所行情网关共置,减少中间环节:XTP的行情程序与交易所的行情网关共置,股票组播全推行情;


(2)10us解码传输延迟,百纳秒延迟FPGA 链路层转发Level2行情:采用并行解码、按需解码等模式提供极低的解码延迟;


(3)独家推出“Level2 Plus”行情:客户根据需求,可选择level1、level2、level2 Plus行情。普通Level2行情提供3秒一笔快照,Level2 Plus行情提供100毫秒一笔快照。



3.极致风控:柜台内置18条风控指令(验资验券、订单限制、委撤比等),5微秒的风控延迟,在不降低速度的情况下,最大限度保证客户交易安全。



4.极致体验:

(1)提供类CTP的开发接口,兼容友商:大幅减少接入的时间成本,降低不确定性;

(2)兼容多种程序语言(目前已有C++、C#、python、com口、JAVA以及Golang),支持成交回报推送;

(3)提供跨平台SDK:提供Windows、Linux、Mac OS平台的SDK;



(4)提供完善的文档(行情、交易API手册等)及社区支持: xtp.zts.com.cn;


(5)提供“7*24小时”阿里云测试环境;

(6)提供“疯狂”撮合引擎 。


5.其他服务:

(1)支持期权交易;


(2)支持期货CTP;

(3)一账户两地交易:一个账号可以两个程序分别部署在上海和深圳,本地验资,实时转账,解决跨地交易40毫秒的链路延迟。



支持业务:

1.沪深A股票沪深A股股票买卖;

2.ETF 基金:沪深单市场、跨市场ETF、货币ETF(仅限华宝添益);买卖、申赎;

3.特定功能:国债逆回购、新股申购、配股、集中交易柜台与XTP 柜台资金互转、午市委托、内部撤单等功能(不支持夜市委托)、客户资产、当日流水查询;

4.股票期权专项功能:沪市股票期权业务(暂不支持标的证券锁定解锁、备兑开平仓);

5.融资融券专项功能:担保品买入、担保品卖出、融资买入、融券卖出、卖券还款、买券还券、直接还款、现券还券、余券划转、担保品转入、担保品转出(不支持新股申购,客户需通过现货账户报送)。


建议客户群体:

  • 强大的金融工程团队;

  • 量化投资为主;

  • 技术团队较弱或者不愿从零开发交易系统。

*申请实盘开通方法:咨询就近中泰证券营业部


RQData金融数据:强力辅助增值

RQData是一套强大的金融数据工具,它包含了RQData SDK和Excel插件,用户通过极简的本地安装方式,即可享用RQData的数据查询访问功能。


RQData全方面支持本地/ Web/ 米筐量化终端/ 甚至是Excel的数据调用和可视化展现。它集成了简单高效的API接口,用户可快速调用丰富整齐的量化金融数据,最大限度地免除了数据搜索和清洗的烦恼,加速投研和投资的决策周期。

适用客户:专业投资者(产品、机构、个人)

申请方式:咨询就近中泰证券营业部

欢迎您使用下方二维码加入中泰实盘的QQ群聊,将会有专人指导您开通中泰实盘量化交易系统!