利用随机模拟生成的数组预测股票局部峰值出现的时间点以及利用Black-Scholes模型作为定价基础,预测大盘走势。
结论:用Black-Scholes模型作为定价基础,然后采用蒙特卡洛放大模拟次数,效果非常好,胜率100%
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
利用随机模拟生成的数组预测股票局部峰值出现的时间点以及利用Black-Scholes模型作为定价基础,预测大盘走势。
结论:用Black-Scholes模型作为定价基础,然后采用蒙特卡洛放大模拟次数,效果非常好,胜率100%
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
高深莫测
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
蒙特卡洛随机模拟Ⅱ
思路很有意思,然而回测有点问题:
和原文一样加入止损,结果与原文一致,胜率在70%+;
去掉止损,胜率在50%以下。
可见关键在于止损。但是止损与随机数模拟没有任何关系,于是并不能说明伪随机数生成机制对市场的预测作用。