利用随机模拟生成的数组预测股票局部峰值出现的时间点以及利用Black-Scholes模型作为定价基础，预测大盘走势。

结论：用Black-Scholes模型作为定价基础，然后采用蒙特卡洛放大模拟次数，效果非常好，胜率100%

高深莫测

思路很有意思，然而回测有点问题：

和原文一样加入止损，结果与原文一致，胜率在70%+；

去掉止损，胜率在50%以下。

可见关键在于止损。但是止损与随机数模拟没有任何关系，于是并不能说明伪随机数生成机制对市场的预测作用。